リピート系全般

AUD/NZDのスワップポイントと為替レート

投稿日:2014年2月21日 更新日:

両建てトラリピ検証シリーズの5回目です。

両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア」にて、AUD/NZDとAUD/CADが候補になると考えました。

今回は、AUD/NZDのスワップポイントと為替レートの推移を考えます。両建てのときのスワップポイントは、プラスを期待できるのでしょうか。

それとも、マイナスを覚悟しなければならないでしょうか。

なお、スワップポイントについて、業者ごとに異なりますし、過去の数字を確認する方法がありません。そこで、政策金利の差をスワップポイントとみなして、その推移を把握します。

【2018年12月8日追記】
ループイフダンで豪ドル/NZドルの取引が可能になりました。そこで、最新のチャートを使って、豪ドル/NZドルを分析しています。→ 豪ドル/NZドル(AUD/NZD)でループイフダン

豪ドル/NZドルの長期チャートとスワップポイント

下の2つのチャートとグラフをご覧ください。エクセルで作成しました。

上側のチャートは、豪ドル/NZドルの1995年1月から2014年1月までの推移です。

そして、下のグラフは、政策金利の推移とその差のグラフです。ニュージーランドが現在の政策金利(Official Cash Rate)を導入したのは1999年3月ですので、グラフもそれ以降の数字になっています。

「豪州-ニュージーランド」の黒線は、豪州の政策金利からニュージーランドの政策金利を引いた値を示します。AUD/NZDのスワップポイントに近いでしょう。

audnzd及び政策金利

2つのグラフを比較すると、何が言えるでしょうか。

豪ドル/NZドルのリピート系注文

「豪州-ニュージーランド」の値、すなわちスワップポイントが下がるとき、AUD/NZDも下落するように見えます。また、スワップポイントが上がるとき、AUD/NZDも上昇するように見えます。

予想通りと言いますか、ごく普通の結果になりました。

AUD/NZDのリピート系注文で、売りよりも買いの数量を多くすべき時は、為替レートが安いときです。そして、為替レートが安いときは、スワップポイントがマイナスです。

すなわち、スワップ損が毎日積み重なります。

逆の関係も成り立ちそうです。

すなわち、AUD/NZDのレートが高いとき、リピート系注文は買いよりも売りの数量が多くすべきですが、売るとスワップポイントはマイナスになります。よって、スワップ損が毎日積み重なります。

もちろん、これをもって、両建てをするとスワップポイントが毎日マイナスになるということではありません。しかし、マイナスになる可能性が低くないということが分かります。

スワップ損はじわじわと効いてきます。買いと売りの配置を工夫しなければならないでしょう。

そうはいっても、過去20年くらいの最高値と最安値の差は3,000pipsくらいしかありません。AUD/NZDは両建てリピート系注文で取り組むのに、適した通貨と言えるかもしれません。

次回、AUD/CADも同様に確認しましょう。

→ M2Jのトラリピで押さえておくべき3つのメリット

両建てトラリピ検証シリーズ
その1: トラリピしたい通貨ペアの条件 
その2: 両建てトラリピの難題
その3: 両建てトラリピのリスクを軽減する
その4: 両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア
その5: AUD/NZDのスワップポイントと為替レート
その6: AUD/CADのスワップポイントと為替レート
その7: ヒストリカル・ボラティリティを比較する
その8: EUR/CHFの両建てリピート系注文 
その9: 両建て取引検証シリーズ:まとめ




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