リピート系全般

AUD/CADのスワップポイントと為替レート

投稿日:2014年2月22日 更新日:

(注:2014年2月時点のデータで掲載しています。)

両建てトラリピ検証シリーズの6回目です。前回のAUD/NZDと同様に、AUD/CADについても確認しましょう。

豪ドル/カナダドルの長期チャート

上側のグラフはAUD/CADのレート推移、下側のグラフは豪州とカナダの政策金利です。「AUD-CAD」の黒い線は、「豪州政策金利-カナダ政策金利」で、スワップポイントに近いでしょう。

audcad及び政策金利

気が付くのは、1995年から2014年までのほとんどの期間、スワップポイント(= 豪州政策金利-カナダ政策金利)がプラスだったということです。

マイナスになったのは、1995年と1998年のわずかな期間のみです。

スワップポイントと為替レート推移の関係については、見た目で相関があると判断することは難しそうです。

局地的に見れば、スワップポイントが下がるとき為替レートも下がり、スワップポイントが上がるとき為替レートも上がる、そんな関係が見えます。

相関係数

一応、相関係数を計算してみました。スワップポイントとAUD/CADレートの相関係数は0.2388でした。両者の動きに全く関係がないとは言えませんが、その関係は薄いと言えるでしょう。

この事実は、両建てリピート系注文を考えるにあたって、有利に働くかもしれません。

AUD/NZDはスワップポイントがマイナスになる可能性を強く意識しなければなりませんでした。AUD/CADはそれに比べれば、取り組みやすいのではないでしょうか。

また、過去20年くらいの最高値と最安値の差は3,000pips(30円相当)くらいしかありません。このため、AUD/CADは両建てトラップ系で取り組みやすい通貨ペアと言えそうです。

→ M2Jのトラリピで押さえておくべき3つのメリット

両建てトラリピ検証シリーズ
その1: トラリピしたい通貨ペアの条件 
その2: 両建てトラリピの難題
その3: 両建てトラリピのリスクを軽減する
その4: 両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア
その5: AUD/NZDのスワップポイントと為替レート
その6: AUD/CADのスワップポイントと為替レート
その7: ヒストリカル・ボラティリティを比較する
その8: EUR/CHFの両建てリピート系注文 
その9: 両建て取引検証シリーズ:まとめ

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