トラリピ

トラリピしたい通貨ペアの条件

投稿日:2014年2月16日 更新日:

以前、KEL・hiroさんから両建てトラリピについてのコメントをいただきました。KEL・hiroさん、ありがとうございます。

そこで、今回から8回~10回の予定で、買いのトラリピと両建てトラリピを考えていきます。トラリピを検索すると多くのサイトがヒットしますので、トラリピそのものの説明は省略します。

基本はトラリピで買う手法

最初に、私だったら採用できると考えるトラリピは両建てでなく、基本的に買いだけです。買いだけのほうが楽だからです。そして、採用する通貨ペアは、以下の全ての条件を満たすものです。

  • 現在の為替レートが、過去数十年間の平均的な水準程度以下に位置している。
  • 過去数十年間にわたり、スワップポイントが概ね継続的にプラスである。
  • ヒストリカル・ボラティリティが比較的高い水準にある。
  • 先進国の通貨ペアである。

そして、「過去数十年間の平均的な水準程度~過去最低値付近」にトラップ(買い注文)を配置します。

順番に確認しましょう。

現在の為替レートが、過去数十年間の平均的な水準以下にある

トラリピの大きな欠点は、含み損が巨大になりうることです。例えば、豪ドル/円で現在のレート(90円~95円)からトラリピを始める場合を考えます。

過去最低値の50円台に突入する事態が再発すると、含み損がとんでもないことになります。

とはいえ、二度と50円台にはならないかもしれません。また、再び50円台になるとしても、それまでに十分な利益を稼げば問題ありません。

しかし、将来の為替レートがいつどうなるか、予測はできても確実なことは言えません。

将来のことは良く分からないので、過去数十年の間で平均的な水準、豪ドル/円ならば80円未満の水準でトラリピしたいです。

過去数十年間にわたり、スワップポイントが概ねプラスである

私はマイナススワップが嫌いです。

スイングトレードで、一時的にスワップポイントがマイナスになるのは仕方ないと割り切れます。しかし、継続的に毎日マイナスが積み重なるのは我慢できない性格です。

トラリピは基本的に何年にもわたって継続的に行うものですから、スワップポイントの損益はプラスにしたいです。

ヒストリカル・ボラティリティが比較的高い水準にある

トラリピは、為替レートの上下動を捉えて利益を得る方法です。よって、ボラティリティ(価格変動率)が低いと十分な利益が得られません。

この点で、シンガポールドル/円など、ボラティリティが低い通貨は採用しづらいです。

先進国の通貨ペアである

トラリピは、基本的に何年にもわたって継続的に取引します。よって、通貨の安定性が重要だと考えています。南アランド/円のトラリピに人気があるようですが、私は南アランドを含む通貨ペアのトラリピに躊躇してしまいます。

過去を振り返ると、リーマンショックのとき、アイスランド・クローナ(ISK)が大暴落しました。暴落前は、同通貨の取引で高いスワップポイントを得ることができました。

このため、アイスランド・クローナを買ってスワップポイントを得る方法が、一部のトレーダーに人気でした。

しかし、アイスランド・クローナの暴落後、FX業界でアイスランド・クローナが取引停止となってしまい、強制的に決済させられてしまいました。

この結果、多くのトレーダーが損を被ることになりました。

南アフリカ・ランドも取引停止の可能性がある旨、FX取扱会社は何度も警告を出していました。

そのとき南アフリカランド/円を買って持っていた私は、「大暴落→取引停止→強制反対売買→損失」 の恐怖を感じていました。その記憶があるため、ZAR/JPYのトラリピに踏み切ることができません。

→ M2Jのトラリピで押さえておくべき3つのメリット

両建てトラリピ検証シリーズ
その1: トラリピしたい通貨ペアの条件 
その2: 両建てトラリピの難題
その3: 両建てトラリピのリスクを軽減する
その4: 両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア
その5: AUD/NZDのスワップポイントと為替レート
その6: AUD/CADのスワップポイントと為替レート
その7: ヒストリカル・ボラティリティを比較する
その8: EUR/CHFの両建てリピート系注文 
その9: 両建て取引検証シリーズ:まとめ

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