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両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア

投稿日:2014年2月20日 更新日:

両建てトラリピ検証シリーズの4回目です。今回は、両建てトラリピをしても、今まで考えてきたような厳しい場面が訪れにくい通貨ペアを考えてみます。

厳しい場面とはすなわち、レンジを大きく外れる場面です。

過去の最低値・最高値を更新することがあっても、大きく更新することはなさそうな通貨ペアを探すことになります。

長期的にレンジ相場になりやすい通貨ペア

将来もレンジを維持するために、必要な経済の基礎的条件をぼんやり考えますと、以下の条件を思いつきました。

通貨ペアを構成する2か国について、以下の3点を満たすことです。

  • 物価上昇率に大きな差がない
  • 両国とも先進国である
  • 財政状況に不安がない

物価上昇率に大きな差がない

極端な例を考えると、分かりやすいです。日本の物価上昇率は年率0%、米国は年率100%としましょう。

そして、今の為替レートは米ドル/円=100円だとします。

今、1ドルで買えるお菓子があります。送料などを考えなければ、日本では100円で買えます。

1年後、日本では物価上昇率が0%ですから、100円のままです。一方、米国は100%ですから、お菓子の価格は2ドルになります。

すなわち、(お菓子1個の価格)=100円=2ドルとなり、米ドル/円=50円になります。

米ドル/円=100円だったのに、1年後には50円になってしまいました。

物価上昇率が低い国の通貨は、強くなる傾向にあります。よって、為替レートが長期間レンジで推移してほしいなら、両国の物価上昇率に大きな差がないことが必要です。

両国とも先進国である

新興国は、経済的にも政治的にも安定している傾向があります。一方、新興国は、経済も政治も脆弱な傾向があります。

その脆弱さが表面化しますと、その国の通貨は極端に弱くなります。すなわち、レンジが終わってしまいます。

そこで、両国とも先進国であることが必要です。

財政状況に不安がない

そして、先進国でも、財政赤字が大きすぎると、いつそれが爆発するか分かりません。

財政不安が表面化すると、レンジ相場は終わってしまうでしょう。そこで、財政状況に問題がない国であることが望ましいです。

3条件を満たす通貨ペア

これを満たす通貨ペアを考えますと、以下の2つが候補になります。

  • 豪ドル/NZドル(AUD/NZD)
  • 豪ドル/カナダドル(AUD/CAD)

この二つはトラリピで取引できません。よって、ループイフダンやトライオートFXを使ったり、手動でリピート系注文を繰り返すことになります。

なお、スイスフランを含む通貨ペアは候補から外しました。何らかの経済的ショックがあると、スイスフランが圧倒的に強くなります。

スイスは物価上昇率が低めなので、将来はスイスフラン高の方向にレンジ外となる可能性があると考えました。

また、円を含む通貨ペアも外しました。他国に比べて物価上昇率が低いため、また、日本の財政状況について、他の先進国と比較して圧倒的に悪いためです。

上方向にも下方向にも、レンジを外れる可能性があります。

次回に続きます。

→ M2Jのトラリピで押さえておくべき3つのメリット

両建てトラリピ検証シリーズ
その1: トラリピしたい通貨ペアの条件 
その2: 両建てトラリピの難題
その3: 両建てトラリピのリスクを軽減する
その4: 両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア
その5: AUD/NZDのスワップポイントと為替レート
その6: AUD/CADのスワップポイントと為替レート
その7: ヒストリカル・ボラティリティを比較する
その8: EUR/CHFの両建てリピート系注文 
その9: 両建て取引検証シリーズ:まとめ




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