バックテストのやり方4種類

バックテストのやり方には、いくつもの方法があるでしょう。そこで、どのようなやり方があるのか、概観しましょう。

バックテストのやり方4種類

バックテストの意味は、いくつかあるように思います。一つ目は、ある特定のトレード手法が有効かどうか、過去の為替レートを使って検証することです。

その検証で好成績ならば、今後もそのトレード手法は有効なのでは?と期待できます。

もう一つは、何か特徴的な値動きがないか、過去の為替レートを使って分析することです。この場合、分析した結果を使って、何かトレードに生かせるか考えます。

以下、4つのやり方を考察します。

チャートを眺める

チャートを眺めて考えるのは、立派なバックテストです。最も基本的な方法とさえ言えるでしょう。

長期間のチャートを眺めて、何か特徴的な動きを探します。

このやり方は、プログラミングの知識不要なのがメリットです。根気があれば実行可能ですので、ゆったり為替は多用しています。

とはいえ、1分足や1時間足で実行すると辛いです。日足でもできますが、週足や月足でバックテストをするときに使うことが多いのでは?と思います。

下のリンク先の記事では、チャートを見るだけでバックテストができた例をご案内しています。

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エクセル

ゆったり為替は、エクセルでバックテストを繰り返してきました。理由は簡単で、エクセルを使うのが得意だからです。

表計算ソフトを使う仕事をしていたり、表計算ソフトが得意ならば、積極的に取り入れたいです。

岡三オンライン証券の「岡三RSS」は、エクセルを用いたトレードシステムです。ヒストリカルデータのダウンロード、分析、発注、自動売買ができます。

エクセルが得意な場合、岡三オンライン証券が有力候補です。

エクセルのバックテストに問題があるとすれば、データが大きくなると保存や読み込みに時間がかかることでしょう。その場合は、ファイルを分割します。

また、各種インジケーターを使う場合のバックテストは、エクセルは得意でないように思います。

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MT4

5分足や1時間足などでバックテストをする場合は、MT4が活躍します。

例えば5分足ですと、1日のデータ量は膨大です。12個(1時間)×24時間=288個にもなります。この288個のそれぞれに、始値・高値・安値・終値があります。

これほどデータ量が多くなると、MT4などの専用ツールが有効です。

また、MT4はインジケータを使ったバックテストが大得意です。技術さえあれば何でもできてしまうのでは?と思えるほどです。

その反面、技術がないと不自由を感じてしまうのがデメリットです。プログラミング言語をどこまで勉強する気があるか?にかかっています。

しかし、MT4を利用して取引するだけでしたら、MT4は難しくありません。特にFXTFは、初心者向けのサービスが充実しています。

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FX業者のシステム

FX業者自身が、バックテストをするためのシステムを提供しています。

例えば、マネーパートナーズです。自分のオリジナルのトレード方法を構築してバックテストすることができます。

「MT4は敷居が高すぎるけれど、インジケーターを使ったバックテストをしたい」という方に向いています。

MT4に比べれば、圧倒的に簡単に操作できます。

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4つのやり方の比較

以上、バックテストの4つのやり方を考察しました。次に、それぞれのやり方を比較してみます。

どれだけ簡単にできるか

どうせなら、簡単にバックテストができる方が良いです。それを基準にすると、以下の順位になるでしょう。

  1. チャートを眺める
  2. FX業者のシステム
  3. エクセル
  4. MT4

チャートを眺めるのが、最も簡単です。プログラミングに関する知識は全く不要なので、メリットが大きいです。

MT4は難しいので仕方ありません。ただし、プログラミングの知識がなくても、バックテストやEA制作ができるツールが販売されています。

それを使うと、難易度を下げることができます。

どこまで高度にバックテストできるか

簡単にバックテストができても、機能が不十分ではいけません。この視点で順位付けしてみます。

  1. MT4
  2. エクセル
  3. FX業者のシステム
  4. チャートを眺める

概ね、先ほどと反対の順位になりました。

なお、「月曜日の値動きはどうだろう?」といった特殊なバックテストは、FX業者のシステムでは困難です。この種のバックテストは、エクセルが得意です。

その一方で、インジケータを使う場合は、FX業者のシステムの方が使い勝手が良いように思います。

よって、一律に順位付けするのは難しいですが、MT4が1位というのは間違いないでしょう。

結局は、ユーザーがバックテストに求めるものは何か?によって、やり方が変わってくると言えそうです。とはいえ、チャートを眺めるのは基本です。これは外せないでしょう。

インジケーターの種類は、とてもたくさんあります。

今回は、その中でも有名な、移動平均線のゴールデンクロスについて、バックテストをしてみましょう。

バックテストの例

では、マネーパートナーズ「HyperSpeed NEXT」を使って、移動平均線のゴールデンクロスのバックテストをしてみます。

移動平均線のゴールデンクロスとは、短い期間の移動平均線が、長い期間の移動平均線を下から上に抜けている状態を言います。

ゴールデンクロスが出現したら買いサインというのが、一般的です。

イメージ図は以下の通りです。赤線の5日移動平均線が、20日移動平均線を下から上に突き抜けています。

ゴールデンクロス

今回は日足で、短い期間は5日、長い期間は20日にしてみます。この数字は自由に変更できます。

マネパでバックテスト

今回使用するツールですが、マネーパートナーズの Hyper Speed Next です。とても簡単にバックテストができます。その他の条件は以下の通りです。

通貨ペアポンド円
検証期間2010/1/4~2020/1/9
日足
取引数量1万通貨
利食い利益率が1%になったら
損切り損失率が1%になったら

このツールの特徴は、過去10年間のデータを使えることです。

過去10年間にわたって好成績だと分かれば、これからも使えるのでは?と予想できます。結果は、以下の通りです。マネーパートナーズの画面です。

バックテスト結果

数字がたくさん並んでいるので、主なところを抜粋します。

総損益119,460円
総取引回数69回
勝ち39回
負け30回
平均利益+14,605円
平均損失△15,005円

過去10年間この方法で取引した結果、12万円くらいの利益を計上しています。

まずは、このトレード方法を採用するための条件をクリアしました。マイナスだったら採用しづらいです。

損益の推移グラフ

マネーパートナーズの機能で優れているのは、最終的な結果が表示されるのみならず、途中経過もしっかり把握できることです。

すなわち、取引の経過と損益状況がグラフで確認できます。下は、損益推移のグラフです。

バックテストの結果

緑色の破線(横線)は、損益ゼロを意味します。横軸は、トレード回数です。

最初のうちは、成績がマイナスに沈んでいました。その後、一気に改善しましたが、途中で損益がゼロになっています。

その後、再度復活して10年間を経過したという推移です。

右肩上がりのグラフになっていますが、これでは実際のトレードに採用しづらいことが分かります。

ストラテジーを改善

というわけで、ストラテジー(取引ルール)を改善して、より良い結果を目指します。

なお、マネパでは、取引一つ一つの情報を詳細に確認できます。すなわち、約定した日や個別トレードの損益を確認できます。

バックテストをしたいけれどもMT4の壁に阻まれてきた方にとって、とても使いやすいだろうと思います。

ゴールデンクロスの優位性

結論として、ゴールデンクロスでは好成績を残しづらいのか?ですが、今回の結果だけで判断できません。

  • 米ドル円や豪ドル円など、他にも通貨ペアはたくさんあります。
  • 移動平均線を5日と20日にしましたが、別の数字でもOKです。
  • 日足でなく、1時間足や4時間足でも検証できます。
  • 利食いや損切りの位置を変更すれば、成績が変わってきます。

このブログで全て紹介するのは無理があります。この辺りは、皆様自身で確認をお願いします。

そして、これはいいかも?という設定に遭遇したら、さらに精査します。その精査をクリアしたら、実際のトレードで使えるかもしれません。

下は、精査の必要性を考察した記事です。

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精査の例を挙げますと、「トレードをした時期を確認したところ、相場が大波乱の時に取引している例があった」としましょう。

現実にそのような場面に遭遇したら、取引しないで様子見するのが通常だと思います。よって、その取引はしなかったことにします。

こうして検証結果を修正していくと、より現実的な姿が見えてきます。

パラメータ変更例

ちなみに、下の損益グラフは、上の設定から一部変えてみたものです。

利食い:+100銭
損切り:△100銭

利益率が1%になったら利食いというのは、現実のトレードでは面倒臭いかもしれません。そこで、分かりやすい「銭(pips)」で計測し直したものです。

バックテストの結果

最初の検証と比べると、損失幅が小さくなっています。

最終的な利幅は小さくなるものの、損が小さい方がトレードしやすいだろうと思います。こんな感じで、気軽にバックテストができます。

他社のヒストリカルデータを使える

なお、マネパの場合、他社のヒストリカルデータ(為替レートのデータ)を使えます。マネパで取引できない通貨ペアでバックテストしたいときなどに、重宝します。

以下、その方法です。

1.CSV形式で為替レートを準備しておきます。

2.メニューバーから、「バックテスト」→「ストラテジ一覧」を選択します(赤の矢印部分)。

マネパ

3.一覧からストラテジを選択し、「バックテスト実行」を選択します。ここでは、「乖離率のクロス売買」というストラテジを選択しています。

マネパ

4.画面中央左にある「詳細設定」タブをクリックします。

マネパ

5.切り替わった画面で「インポートデータを使用する」にチェックを入れます。

マネパ

赤枠内の「参照」ボタンを押して、データファイルを選択します。最後に、画面下の「開始」ボタンをクリックすると、検証結果が表示されます。

マネーパートナーズ 口座開設

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