バックテスト

バックテストは万能でしょうか?いえ、注意点があります。

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先日、このブログでバックテストをしましたが、基本的なトレード方法であるはずのデッドクロスの成績がイマイチでした。

よって、デッドクロスのトレードを採用するのは慎重になるべきだと分かるのですが、では、バックテストは万能なのでしょうか。注意点を考えます。 



注意点1: 過去データを使った検証である

バックテストは、過去の為替レートを使って、あるストラテジー(トレードをいつ開始していつ終了するかを定めた方法)の有効性を調べることです。過去データを使っているので、バックテストで最高の成績だったからと言って、将来も同様だという保証はありません。

とはいえ、バックテストで散々な成績だったストラテジーを使ってトレードしたいか?といえば、使いたくないでしょう。また、バックテストの成績が良いストラテジーを使いたいか?といえば、YES!でしょう。

注意点2: オーバーフィッティング(過剰適合)の問題

過去のある特定の場面でだけ最高の成績を収めたというストラテジーを作ってしまう問題です。成績の良いストラテジーを作ろうと頑張っていると、この問題に遭遇することがあります。

過去の特定の場面というのは、そんなに再現されるものではありません。このため、最高の成績を残したといって大きな資金を投じてみたら、散々な成績だった・・・ということがあり得ます。

この問題を回避する方法の一つは、「あまりに条件をたくさん付けすぎない」ということです。条件を10こも作って、これらを全て満たしたらトレードOK!というストラテジーを作ると、トレードチャンスの機会があまりないでしょうし、オーバーフィッティングの問題が出てくるかも知れません。

注意点3: スリッページは考慮されない 

バックテストは、過去の為替レートのデータをそのまま使ってストラテジーをテストします。このため、スリッページはゼロとなります。日足でバックテストをする場合は、あまり注意を払わなくても良い点かもしれません。

しかし、5分足や10分足でバックテストする場合は注意が必要です。実際のトレードで発生する小さなスリッページの積み重ねが損益合計に大きな影響を与える可能性があります。米国雇用統計発表時のようにレートが飛ぶ状況でも、バックテストではスリッページなしで約定です。

短い時間足のバックテストは特に気を付けましょう。

注意点4: どの業者のレートですか?

わずかではありますが、為替レートは業者ごとに異なります。このため、A社でバックテストしてみたら良好な成績だった取引方法をB社で実行してみたら、成績は思ったほどではないということがあり得ます。

日足だったら業者間の為替レート差は誤差程度で済むでしょうが、10分足など時間の短い足を使う場合は、成績に大きな差が出るかもしれません。

ちなみに、このブログでご案内しているマネーパートナーズのバックテストは、マネーパートナーズで実際に配信されたレートを使ってバックテストをしています。よって、マネーパートナーズで取引する場合は、この注意点は存在しないことになります。

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