FXゆったりトレード派

のんびりFXトレードすることを目指すブログです。

NZD(ニュージーランドドル)

豪ドル/NZドル(AUD/NZD)の長期チャート戦略

ゆったり為替は月足チャートを使った長期投資が好きです。その理由は以下の通りです。
・ 急がなくてよい
・ トレードチャンスが長期間にわたって続く

実際のトレードでは過去最低値・過去最高値にある通貨ペアが狙い目です。今回は豪ドル/NZドル(AUD/NZD)を考えましょう。続きを読む

ニュージーランドの金融政策を確認しよう

ニュージーランドは景気が回復していることもあり、徐々に政策金利を引き上げてきました。

最近2回の金利見直しでは引き上げが見送られ、現在は3.5%です。ニュージーランド準備銀行(ニュージーランドの中央銀行)の公表文書から、最近の金融政策を確認しましょう。 続きを読む

AUD/NZDで儲けました!(読者のお便り)

今回は、読者の方から届いたお便りを紹介しましょう。

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以前お邪魔しましたしたものです。今年AUD/NZDをはじめて300万になりました。マイナススワップでも頑張ってま~す。
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NZD/CHFのトラップ系の取引

NZD(ニュージーランドドル)シリーズの9回目です。
今回がNZDシリーズの最終回です。

NZDを2年程度保有して利益を上げられるかもしれない候補ペアとして、NZD/CHFが出ました。
もう一度、為替レート推移を見てみます。
赤線は補助線です。
NZDCHF補助線あり
ここ数年はNZD/CHF=0.8000付近の壁が強烈で、何度も押し戻されています。
ということは、トラリピで儲けられるかもしれません。

ニュージーランドとスイスの政策金利は「NZDのロング(その1)」で見たとおり、ニュージーランドのほうが継続的に高いです。 

赤:ニュージーランド政策金利
青:スイス政策金利
nz、ch政策金利

このため、スワップポイントはプラスです。
今後2年間は、このプラス幅がさらに広がる見込みです。

次に、ヒストリカル・ボラティリティを確認します。

2012年 8.6%
2013年 12.1%

ヒストリカル・ボラティリティの大きさも問題ありません。
ヒストリカル・ボラティリティを比較する」 で検討した通貨ペアと比べたグラフは下の通りです。
NZD含むヒストリカルボラティリティ

というわけで、0.8000あたりを上限としてトラリピすると、いい感じで儲かるかもしれません。 
ただし、為替レート急落時に備えて、十分な証拠金を積むことが必要でしょう。 

M2JではNZD/CHFのトラリピができませんので、手動かMT4を使うことになるでしょう。 
あるいは、トライオートでもトラリピと類似のトレードができます。
これについては、日を改めて書きます。


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今回で、NZDシリーズは終了です。
長い間読んでいただき、ありがとうございます。 

ご質問等がございましたら、ご遠慮なくお知らせください。
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NZDシリーズ
その1: ニュージーランド金利上昇の理由
その2: NZDの長期保有で稼げるか(その1) 
その3: NZDの長期保有で稼げるか(その2)  
その4: NZDの長期保有で稼げるか(その3) 
その5: NZD/CHFのロング(その1) 
その6: NZD/CHFのロング(その2)
その7: NZD/CHFのロング(その3)
その8: NZD/CHFのロング(その4) 

NZD/CHFのロング(その4)

NZD(ニュージーランドドル)シリーズの8回目です。

前回の検討で、NZD/CHFを2年間保有するとき、全てが順調ならば、利益率が90%近くになるという結果が出ました。

今回は、このシナリオがうまくいかない場合を考えます。


リスク1: ニュージーランドの景気が腰折れして、金利上昇が止まる。

十分ありうるシナリオです。
今後2年間で政策金利が上昇し続ける見込みとはいえ、ニュージーランド準備銀行の確約ではありません。


リスク2: 金利や世界情勢は安定しているのに、なぜか為替レートが上昇しない。

これもあり得ます。
為替レートは金利だけで決まるものではありません。
しかし、大きく下落しないならば、スワップポイントで利益を得られるでしょう。


リスク3: 何らかの世界的危機が発生し、NZD/CHFが急降下する。

これが、最も怖いです。
リーマンショックやギリシャ危機のような事態が再発すると、為替レートの急降下もあり得ます。

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上に書いた以外のリスクもあるでしょう。
必ず儲かるトレードは存在しませんので、どの程度のリスクならば許容できるかを考えながら、慎重に取引する必要があるでしょう。

また、取引で損しても私は何の責任も負えませんので、ご自身の判断と責任においてトレードの実施をお願いします。

次回がこのシリーズの最後です。


NZDシリーズ
その1: ニュージーランド金利上昇の理由
その2: NZDの長期保有で稼げるか(その1) 
その3: NZDの長期保有で稼げるか(その2)  
その4: NZDの長期保有で稼げるか(その3) 
その5: NZD/CHFのロング(その1) 
その6: NZD/CHFのロング(その2)
その7: NZD/CHFのロング(その3)

NZD/CHFのロング(その3)

NZD(ニュージーランドドル)シリーズの7回目です。

前回は、NZD/CHFの上昇目途を検討しました。
今回は、保証金をいくら積んでおくべきかについて考えます。

私のスタンス、すなわち、含み損はやむを得ないが強制清算は避けたいという場合、少なくとも、過去最低値まで下落しても耐える保証金を準備することになります。 

もちろん、過去最低値をさらに大きく下回る場合もあるかもしれませんが、あまりに保証金を積み過ぎると利益率が悪くなります。
そこで、いくら積むかはトレードする人のリスク許容度によるでしょう。


さて、以上の内容でロングを建てるときに必要な保証金を考えてみます。

為替レート: 0.7600
取引数量: 10,000通貨単位
過去最低値: 0.57
必要保証金: CHF2,204 

過去最低値まで下落しても耐える保証金として、1万通貨あたり2,204スイスフランとなりました。

仮に、0.90で利食いした場合の利益は、スワップポイント抜きで1,400スイスフラン。

現時点のスワップポイントは、1万通貨あたりおよそ0.5スイスフランです。
スワップポイントは次第に上昇すると見込まれます。

そこで、スワップポイントの平均値を0.75として2年後に利食いできると仮定する場合、
スワップポイントの利益は 0.75 × 365 × 2 = 547.5 スイスフランです。

利食いの利益とスワップポイントの利益合計は、1,400 + 547.5 = 1,947.5 スイスフランです。
利益率は、1,947.5 ÷ 2,204 = 0.884 ・・・88.4%です。

悪くない数字です。 

次回、このトレードの死角を検討します。 


NZDシリーズ
その1: ニュージーランド金利上昇の理由
その2: NZDの長期保有で稼げるか(その1) 
その3: NZDの長期保有で稼げるか(その2)  
その4: NZDの長期保有で稼げるか(その3) 
その5: NZD/CHFのロング(その1) 
その6: NZD/CHFのロング(その2)

NZD/CHFのロング(その2)

NZD(ニュージーランドドル)シリーズの6回目です。

ニュージーランドとスイスの政策金利は、NZD/CHFでロングを持つのに好都合でした。
次に、為替レートを考えてみます。

青線は為替レートの推移、赤線は補助線です。
為替レートは、毎月の値をエクセルでグラフ化したものです。 
NZDCHF補助線あり
このチャートを見ますと、過去20年間の最高値は1.05弱くらい、最安値は0.6弱です。
平均値は0.83弱くらいです。

現在のNZD/CHFは0.75前後ですので、過去の平均値よりも低い水準にあります。
買いやすい水準にある、と考えることが可能かもしれません。

では、世界情勢が今後安定してNZD/CHFが上昇する場合、1.05まで期待できるか?
これには注意が必要だと思います。

というのは、1997年の高値と2007年の高値を比較すると、2007年のほうが低いためです。
補助線を引きますと、長期的には高値が下がるトレンドだと分かります。
(長いほうの赤線です)

このため、今後高値を狙う場合は、このトレンドを参考にしながら利食いポイントを探ることになるでしょう。


次に、もう少し範囲を狭くして、2010年以降で考えます。
NZD/CHF=0.8000付近から上昇できずに反落している様子が分かります。

このため、今後もしばらく0.7台をウロウロすることになるかもしれません。
教科書的に言えば、この相場の壁を越えれば、すーっと為替レートが上昇することを期待できます。 


NZDシリーズ
その1: ニュージーランド金利上昇の理由
その2: NZDの長期保有で稼げるか(その1) 
その3: NZDの長期保有で稼げるか(その2)  
その4: NZDの長期保有で稼げるか(その3) 
その5: NZD/CHFのロング(その1)
 

NZD/CHFのロング(その1)

NZD(ニュージーランドドル)シリーズの5回目です。

前回ようやく、候補としてNZD/CHFが挙がりました。
そこで、今回はNZD/CHFについて考えます。

まず、ニュージーランドとスイスの政策金利比較をすることにより、スワップポイントの傾向を把握しましょう。
赤線: ニュージーランド
青線: スイス
nz、ch政策金利
ニュージーランドの現在の政策金利2.75%は、ニュージーランドの歴史から見れば低金利です。
しかし、スイスはそれよりもずっと低い金利です。

そして、政策金利の方向性は以下の通りです。
ニュージーランド: 今後2年で2%程度上昇見込み
スイス: 今後の動向によっては、マイナス金利もありうる

方向性は全く反対です。
ロングを保有し続ける観点から見ると、好都合です。

今後も、予見できる将来において、金利逆転は考えることが難しい状況です。

現在のスワップポイントはプラス。
今後はその値がさらに大きくなることが予想されます。

なお、スワップポイントの算出には、本来はフォワードレートとスポットレートの差を用いますが、簡易的に政策金利を用いています。

次回は、長期チャートを用いて検討します。


NZDシリーズ
その1: ニュージーランド金利上昇の理由
その2: NZDの長期保有で稼げるか(その1) 
その3: NZDの長期保有で稼げるか(その2)  
その4: NZDの長期保有で稼げるか(その3) 

NZDの長期保有で稼げるか(その3)

NZD(ニュージーランドドル)シリーズの4回目です。
NZDを含む通貨ぺアのロングで2年間保有。これで稼げそうな通貨ペアを探します。

6.NZD/GBP(ニュージーランドドル/イギリスポンド)
NZDGBP
この通貨ペアでも、過去最高値圏にあります。ロングを長期で持つことは難しそうです。


7.NZD/CHF(ニュージーランドドル/スイスフラン)
NZDCHF
これはロングを長期で持っても良いかもしれません。
現在の為替レートは過去安値圏とは言えませんが、高値圏でもないためです。

NZDの相手方の通貨が、世界最強通貨のスイスフランというところが気になるところです。

次回は、NZD/CHFについて考えてみます。


NZDシリーズ
その1: ニュージーランド金利上昇の理由
その2: NZDの長期保有で稼げるか(その1)  
その3: NZDの長期保有で稼げるか(その2)  

NZDの長期保有で稼げるか(その2)

NZD(ニュージーランドドル)シリーズの3回目です。

昨日に引き続き、ニュージーランドドルを2年程度持ち続けて利益を得られそうな通貨ペアがあるかどうか、調べてみます。

NZD/JPYとNZD/USDは採用することが難しそうだという結果になりましたので、マイナー通貨ペアに範囲を広げます。

3.AUD/NZD(オーストラリアドル/ニュージーランドドル)
audnzd
オーストラリアの景気は足踏み状態、ニュージーランドは好景気で政策金利上昇中。
このため、史上最安値を伺う勢いです。

AUD/NZDの場合はロングでなくてショートを持つことになりますが、最安値近辺にある状況で2年間継続してショートを持つことは難しいかもしれません。


4.NZD/EUR(ニュージーランドドル/ユーロ)
NZDEUR
ユーロの導入は1999年1月からですので、このグラフも同じ時期から作りました。
対ユーロでもやはり、NZDは高値の水準にあります。

ユーロ圏も緩慢ながら景気回復に向かっていることを考えますと、この通貨ペアのロングを長期で持つことは難しいかもしれません。


5.NZD/CAD(ニュージーランドドル/カナダドル)
NZDCAD
この通貨ペアでは、NZDの急伸ぶりが目立ちます。
最近のカナダドルは、その弱さが目立ちます。
最弱通貨かと思われる円に対してさえ、最近は弱くなりつつあります(=円高に振れつつあります)。

**********
ニュージーランドが政策金利を引き上げることは、かなり以前から知れ渡っていました。
このため、すでに為替レートに反映されてしまって、なかなか通貨ペアが見つかりません。

次回も、引き続き調べます。 


NZDシリーズ
その1: ニュージーランド金利上昇の理由
その2: NZDの長期保有で稼げるか(その1)
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FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。
FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。
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