098019-2数多くのバックテストを繰り返した結果、FXにとって曜日は大きな要因でないと感じます。

しかし、特定のバックテストをする場合に、円安になる確率が曜日ごとに異なることがあります。

今回は、この理由を予想します。 

特定のバックテストをすると、曜日ごとに結果に差が出る理由は…


理由1:偶然

バックテストは過去のデータ分析ですので、数多くのパターンでバックテストをすれば、たまたまそうなっただけでしょ?という例は多数出てくるでしょう。しかし、ゆったり為替は、この偶然が嫌です。偶然を元にしてトレードしてしまったら、大損する可能性があるからです。

そこで、バックテスト期間を概ね10年以上にしています。

10年間ですと、全部で520週間ほどあります。米ドル/円(USD/JPY)については、15年間以上についてバックテストするのが通常になっています。この場合、800週間くらいあります。800週間に渡って偶然が続くだろうか?という話になります。

10年間~15年間のバックテストで有効な場合は、偶然ではなく有効なトレード手法だと見なしています。


理由2:人間の行動が影響している

コンピュータが発達し、金融活動における人間の重要性は低下しているかもしれません。しかし、人がいなければ経済活動はありません。よって、人の経済活動というのは、為替レートの動きに極めて重要な役割を果たすでしょう。

このように考えると、曜日が為替レートに何らかの影響を与え続けてもおかしくありません。

月曜日:
土日は一般的にお休みです。月曜日は休暇明けですから、土日の人間活動等を反映して、為替レートに何らかの特徴が出ていてもおかしくありません。

火曜日:
月曜日の動きを受けて、何かあるかもしれません。

水曜日:
1週間の真ん中です。土日の影響なく経済活動している人が多いかもしれません。為替レートの動きも、それを反映するかもしれません。

木曜日:
翌日が1週間の最終営業日です。金曜日の活動を控えて、何か特定の動きがあったとしてもおかしくありません。

金曜日:
週末です。ポジションをこのまま保有して土日を過ごして良いだろうか?という話が影響してくるかもしれません。また、米雇用統計発表は金曜日になることが多いです。これも何か影響するかもしれません。

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以上の通り考えると、曜日ごとに為替レートの値動きに特徴があってもおかしくありません。では、どのような特徴があるでしょうか。

それは、皆様ご自身で確認しましょう。

ゆったり為替の意見ですが、ウェブサイト上の分析を信用するのは少々問題があります。噂だけを書いている場合もありますし、バックテスト期間が短い場合もあるからです。最近2年~3年は記事の通りだけど、10年で見たらかなり違うよ?という例は多数あるでしょう。

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