featured-imageゆったり為替のバックテストツールでは、「米ドル/円(USD/JPY)は1日に何銭円安になるか」という分析もしています。

そこで、この分析の使い方を考察しましょう。
「米ドル/円は1日で何銭円安になるか」の計測方法ですが、「高値から始値を引いた大きさ」で計測しています。別途スプレッドの考慮が必要ですが、始値で買って高値で売れるとしたら、利食いできる確率は何%だろう?を考えることが出来ます。

過去11年くらいのデータを分析した結果、以下の通りです(バックテスト期間:2005年8月1日~2016年12月30日)。

10銭  82.9%
20銭  67.4%
30銭  53.9%
40銭  43.3%
50銭  34.0%
60銭  27.4%
70銭  21.5%
80銭  17.4%
90銭  13.6%
100銭  10.6%

これをグラフ化しますと、下の通りです。公開しましたエクセルからのコピペです。

USDJPY上昇幅

始値と高値の距離と、その距離の値動きが実現する確率を示しています。すなわち、始値と高値の距離が遠ければ遠いほど、実現確率は当然低くなります。

「そんなの当然だよね。はい終わり。」では進まないので、もう少し深読みしてみましょう。


毎日始値で買って、10銭の利食いを狙う場合


始値で買って10銭の円安で利食いするという場合、成功確率は82.9%です(スプレッドを考慮しません。以下同じ)。10回挑戦して8回~9回成功するという意味ですから、とても高い勝率です。しかし、10銭の利食いならば毎日利食いしてほしいでしょう。

1週間は5営業日ですから、利食い幅は40銭で、利食いできない日が1回あります。

その1回で40銭以上の円高になれば、合計でマイナスです。マイナスになる可能性は十分にあるでしょう。


毎日始値で買って、70銭の利食いを狙う場合


次に、大きめの利食いを狙う場合を考察しましょう。70銭です。1日で70銭の利食いが成功する確率は、21.5%です。すなわち、毎日実行すれば、週1回成功するという試算になります。

週1回しか成功しないならダメだな、という感じかもしれません。しかし、即断で斬り捨てるには少々惜しいでしょう。

毎日10銭の利食いを狙う場合、毎週4回の利食いを見込めます。しかし、利幅は合計で40銭です。一方、毎日70銭の利食いを狙う場合、毎週1回成功する見込みですから、利幅は70銭です。

すなわち、利幅70銭を狙うほうが利食い幅が大きいということになります。

FXは、勝率はどうでもいいです。勝率は気分に大きく影響を与えると思いますが、FXで重要なのは獲得額(または損失額)であって勝率ではありません。この単純なバックテストから言えるのは、「あまりに狭すぎる利幅は結果として損になりうる」ということでしょう。


では、70銭の利幅を狙って成功しなかった分(取引全体の80%くらい)の扱いはどうしましょうか。70銭の利食いを達成できなければ全て損、という訳ではありません。1営業日が終了した時点で50銭円安になっているという場合もあるでしょう。

単純に始値で買い付けるという方法は現実的ではありませんが、利幅を考えるときの参考になります。

なお、公開しましたバックテストツールにつきましては、下のリンク先の記事をご覧ください。
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