米ドル/円(USD/JPY)において、AP注文を設定しました。

インヴァスト証券としては、招待選手もAP注文で取引してくれないかな・・・という感じでしょうが、ゆったり為替もAP注文で参戦です。(わずか1日で敗色濃厚ですが)その意図や勝算を考えます。

最初に、昨年12月からのUSD/JPYチャートを概観します。

usdjpy 20150521

USD/JPY=121円半ばの壁が強烈に作用していると考えます。

直近の日足チャートを確認しますと、5月20日(水)に121円半ばに到達しました。翌21日に上値方向にトライしましたが、跳ね返されて少し円高に戻しました。これを見て、121円半ばの壁は強いと考えました。

ただし、この円高はいわゆる押し目のような働きであり、直後に円安方向に進む可能性もあります。円安方向に抜けるか、それとも再び120円割れの定位置まで戻すのか?・・・確率は円高方向が少々優勢と読みました。このため、売りで参戦しました。

では、円安方向に抜けたらどうするか?ですが、損切りします。

実際のところは、金曜日終値で既に円安方向に抜けています。ここでどうするか?です。ドテンでUSD/JPYを買うという方法もありますし、このまま放置して損切りを待つという方法もあります。どちらでもOKでしょう。今回は、放置を選択します。

トライオートFXグランプリでは3か月間の短期決戦ですので、トレード一つ一つの重みが大きいです。このため、ここで負けると最終的にプラスで終えることが難しくなるかもしれません。

しかし、トレードそのものはこれからも延々と続きます。ということは、トレード回数を重ねるにしたがって、勝率は次第にある一定の値に収れんしてくるでしょう。その収れんする勝率が60%程度以上であると考えるならば、取引を実行です。

実際のゆったり為替のAP注文は以下の通りです。

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通貨ペア: USD/JPY
売買方向: 売り
AP注文:
 その1: 121.50円で売り、121.25円で決済(25銭の利益)
 その2: 121.25円で売り、121.00円で決済(25銭の利益)
 以下繰り返し。25銭ずつ下方向にずらします。
AP注文本数: 8本
AP注文1つ当たりの取引数量: 5,000通貨
損切り: 122.00円
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この設定には問題がありまして、AP注文が全て成立してポジションを持ってから一気に円安方向に抜けると、損失は55,000円になります。一方、1回の利食いで得られる利益は1,250円です。

1,250円の利益で55,000円分をカバーするには、利食い回数が44回必要です。第2回トライオートFXグランプリで残された時間を考えるならば、必要な利食い回数が多すぎるという印象です。


そこで、設定を修正しました。

修正1: 
121.00円以下で売るはずだったAP注文については、AP注文設定時に全て成行で売る。そして、それぞれのポジションにつき、当初の予定通りのレートで決済する。

・・・為替レートが円高になってから新規に売るのでなく、取引開始時に売ってしまうのです。そして、決済レートは当初予定のままにします。こうすることで、円高進行時の利益を大きくすることができます。利益獲得後は、25銭幅での発注と決済を繰り返します。

この方法の欠点は、為替レートが円高方向に進まずに、いきなり円安に進んでしまう場合です。余分に損失を計上することになります。この場合の損失額は35,000円ほどです。

修正2:
一番円高のAP注文が成立したら、いったん全てのAP注文を削除。再び円安になった段階で、最初からトレードをやり直す。

・・・こうすることで、円高でポジションが成立して含み損が大きくなるという欠点をカバーします。


以上の修正を加えた結果、損益バランスは以下の通りになりました。

円高方向に進まずに、一気に円安になる: 損失額は35,000円ほど
一番円高のAP注文まで全て決済するとき: 利益額は30,000円超

まだ損益バランスがイマイチですが、円高になる過程で上下動を繰り返しますので、利益額はもっと多くなると想定しています。後は、このトレード方法が勝率60%程度以上を見込めると判断したので、取引開始です。


最後に、AP注文1つあたりの取引数量です。

10,000通貨未満にすると、取引手数料が高くなります。今回の設定は5,000通貨ですから、手数料が割高な設定となっています(2015年5月25日から、手数料が安くなりました!)。

5,000通貨を選んだ理由ですが、第2回トライオートFXグランプリでの目標利益額と関係があります。今回の目標は50,000円~75,000円程度に設定しています。10,000通貨で取引すると、利益目標額を超える可能性があると考えました。

利益が多くなるのは構いませんが、その分損失リスクも高くなります。そこで、手数料よりも利益を目標の範囲内に抑えることを優先しました。

→ トライオートの特長はこれ!チェックすべき6つのメリット