両建てトラリピ検証シリーズの7回目です(全10回)。
前回のAUD/NZDと同様に、AUD/CADについても確認しましょう。

上側のグラフはAUD/CADのレート推移、下側のグラフは豪州とカナダの政策金利です。
「AUD-CAD」の黒い線は、「豪州政策金利-カナダ政策金利」で、スワップポイントに近いでしょう。
(画面をクリックすると、鮮明にご覧いただけます)

audcad及び政策金利

気が付くのは、1995年から2014年までのほとんどの期間、スワップポイント(= 豪州政策金利-カナダ政策金利)がプラスだったということです。
マイナスになったのは、1995年と1998年のわずかな期間のみです。 

スワップポイントと為替レート推移の関係については、見た目で相関があると判断することは難しそうです。
局地的に見れば、スワップポイントが下がるとき為替レートも下がり、スワップポイントが上がるとき為替レートも上がる、そんな関係が見えます。 

一応、相関係数を計算してみました。
スワップポイントとAUD/CADレートの相関係数は0.2388でした。
両者の動きに全く関係がないとは言えませんが、その関係は薄いと言えるでしょう。 

この事実は、両建てトラップ系の取引を考えるにあたって有利に働くかもしれません。

AUD/NZDはスワップポイントがマイナスになる可能性を強く意識しなければなりませんでした。
AUD/CADはそれに比べれば、取り組みやすいのではないでしょうか。

また、過去20年くらいの最高値と最安値の差は3,000pips(30円相当)くらいしかありません。
このため、AUD/CADは両建てトラップ系で取り組みやすい通貨ペアと言えるのではないでしょうか。 

次回に続きます。 


両建てトラリピ検証シリーズ
その1: トラリピしたい通貨ペアの条件  
その2: 両建てトラリピの難題 
その3: リスクを制御した両建てトラリピ 
その4: トラリピでレンジを外れるときの対応 
その5: 両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア 
その6: AUD/NZDのスワップポイントと為替レート 
その7: AUD/CADのスワップポイントと為替レート 
その8: ヒストリカル・ボラティリティを比較する 
その9: EUR/CHFの両建てトラップ系取引  
その10: 両建て取引検証シリーズ:まとめ