FXゆったりトレード派

のんびりFXトレードすることを目指すブログです。

リスクを制御した両建てトラリピ

両建てトラリピ検証シリーズの3回目です(全10回)。
このシリーズは毎回長い記事となってしまい、すみません。

今回は、「両建てトラリピの難題」で考察した問題点の解決策を探ります。

AUD/JPYを題材にして考えます。
長期で考えると、AUD/JPYの高値は105円、安値は55円、平均値は80円くらいです。

5円といった狭い幅でのトラリピは、前回みたとおり、チャートを適切に読むことができる中級者以上向けの方法だと思います。
よって、考察の対象から外します。

このシリーズでは、トラップの範囲を可能な限り広く取る場合を考えます。


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1 ショートの数量を減らす
無題
ロングの数量に比べて、ショートを少なくするという方法です。

ショートを少なくしても、為替レートが105円→55円→105円と動くとき、ショートが多数残ります。 
105円→55円→105円でなくても構いません。高値→安値→高値と動けば、ショートのみが残ります。

毎日のスワップ損が大きくなるとともに、レンジを外れた場合の損失が大きくなります。

ただし、ショートの数量を十分に少なくすれば、スワップ損やレンジを外れた際の清算損は限定的となりますので、この方法を採用することを検討できるでしょう。


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2  高値でロングを建てない、安値でショートを建てない
無題
この方法は、レンジを外れた時の損失を減らす方法です。 

AUD/JPY=110円でショートを全て清算するとき、50円台や60円台のショートポジションがないならば、清算した時の損が限定的になります。

55円~80円はロングのみ、80円~105円はショートのみにすると、レンジを外れた時の損失を制御しつつ、いつでもトラリピで利益を狙えます。

ただし、レートが上がっても下がっても利益を得られるという状態ではなくなりますので、魅力という点では今一つかもしれません。 

このため、ロングとショートが混在する部分を作りつつ、高値でロングを建てず、安値でショートを建てないという方法を採用することになるのではないでしょうか。

この方法の場合、為替レートが高値にあるときのスワップポイントはマイナスですが、リピートで得られる利益で何とかしのげるのではないかと思います。


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上記の1と2を組み合わせる方法もあるでしょう。 

私としては、両建てのトラリピは管理するのが厄介だという印象がぬぐえません。
「トラリピをしたい通貨ペア」で列挙した条件に合致する通貨ペアで、ロングのみの運用をするほうが楽です。

ただし、M2Jが提供している通貨ペアで、その条件を満たすものはないかもしれません。
その場合は、手動でトラリピをするか、MT4でプログラムを構築することになるでしょう。 

次回に続きます。 

→ M2Jのトラリピで押さえておくべき3つのメリット

両建てトラリピ検証シリーズ
その1: トラリピしたい通貨ペアの条件  
その2: 両建てトラリピの難題 
その3: リスクを制御した両建てトラリピ 
その4: トラリピでレンジを外れるときの対応 
その5: 両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア 
その6: AUD/NZDのスワップポイントと為替レート 
その7: AUD/CADのスワップポイントと為替レート 
その8: ヒストリカル・ボラティリティを比較する 
その9: EUR/CHFの両建てトラップ系取引  
その10: 両建て取引検証シリーズ:まとめ 

両建てトラリピの難題

(最終更新日:2015年5月27日)

両建てトラリピ検証シリーズの2回目です(全10回)。今回は、両建てトラリピの課題を考えてみます。

欠点や課題がないトレード方法があれば良いのですが、残念ながら欠点のないトレード方法はないようです。

実際にトレードするかどうかの判断は、メリットとデメリットを確認してからにしましょう。

<メリット>
1 ロング(買い)とショート(売り)の両方の証拠金を準備する必要がなく、片方のみでよい(max方式の場合)。
2 為替レートの下落・上昇いずれでも利益を狙える。

<デメリット>
3 日々のスワップポイントがマイナスになりうる。
4 トラップのレンジを外れた場合の対応が難しい。

この中で、最も難題と思うのは4です。


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<レンジが狭いとき>
AUDJPYトラリピ2

レンジが狭ければ、あまり困難はないかもしれません。

例えば、為替レートが5円幅のボックス相場にあると判断する場合、その5円の間にロングのみのトラリピでなく、ショートのトラリピも入れれば、利益獲得機会は2倍となるでしょう。

為替レートがボックス相場を外れれば、ポジションを全て決済することになります。レートがボックス相場を外れる前に、いかにリピート回数を増やすか。これが勝敗を分ける鍵です。

・・・しかし、あまり困難はないと言っても、為替がボックス相場にあるという判断をしなければなりません。

為替がボックス相場である、今後もしばらくボックス相場であり続ける。この二つの判断が適切にできる能力があるならば、裁量トレードでも良好な成績を収めることができるのではないでしょうか。

トラリピが多くの人に受け入れられている理由の一つは、予想しない、または、予想できなくても良い、ということだと思います。レンジが狭い両建てトラリピは、少々難易度が高いと思います。

逆に言えば、これらの判断ができる人にとっては、両建てトラリピはとても有効なトレード手法だといえるでしょう。

結論: トラップ範囲の狭い両建てトラリピは、中級以上のトレーダー向けでしょう。


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<レンジが広いとき>
AUDJPYトラリピ

では、レンジがが広い場合はどうでしょうか。

例えば、AUD/JPY。過去20年以上の長期チャートを見ると、55円~105円のボックス相場と考えることができます。

55円~105円の間に、ロングとショートのトラリピを配置します。
何年か取引を継続し、その間に105円→55円→105円と動いたとします。

すると、ロングのポジションはなし、ショートのポジションは多数となります。為替レートの変動でリピートできるとはいえ、日々のマイナスのスワップポイントが無視できない大きさになるでしょう。 

毎日のリピートでマイナスのスワップポイント分を埋め合わせられるかどうか。 

そして、ボックス相場を離れたとします。例えば、110円になったとします。レンジを離れたので決済することになりますが、50円台や60円台で建てたポジションの損失が大きくなります。

はたして、決済した後に利益が残るでしょうか。

レンジを離れても決済しないという選択肢もあるでしょう。すると、レンジを離れてレートが上昇するとき、生きた心地がしないかも知れません。 

110円、115円、120円・・・と上昇するとき、強制ロスカットを待つ心境というのは、どんな感じでしょうか。
相場の世界ですから、AUD/JPYが110円を超えることはない、と言い切ることは難しいでしょう。

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トラリピの利点の一つは、設定後は放っておいて良いということです。
しかし、両建てトラリピの場合で、マイナススワップが積み重なる側のレンジの端に為替レートがあるとき(AUD/JPYならば100円~105円あたり)、放っておけばよいという精神状態でいられるでしょうか。

次回は、これらの困難を回避する方法があるかどうかを考えます。 

→ M2Jのトラリピで押さえておくべき3つのメリット

両建てトラリピ検証シリーズ
その1: トラリピしたい通貨ペアの条件  
その2: 両建てトラリピの難題 
その3: リスクを制御した両建てトラリピ 
その4: トラリピでレンジを外れるときの対応 
その5: 両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア 
その6: AUD/NZDのスワップポイントと為替レート 
その7: AUD/CADのスワップポイントと為替レート 
その8: ヒストリカル・ボラティリティを比較する 
その9: EUR/CHFの両建てトラップ系取引  
その10: 両建て取引検証シリーズ:まとめ

トラリピしたい通貨ペアの条件

以前、KEL・hiroさんから両建てトラリピについてのコメントをいただきました。
KEL・hiroさん、ありがとうございます。

そこで、今回から8回~10回の予定で、ロングのトラリピと両建てトラリピを考えていきます。
トラリピを検索すると多くのサイトがヒットしますので、トラリピそのものの説明は省略します。

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最初に、私だったら採用できると考えるトラリピは両建てでなく、基本的にロングだけです。
ロングだけのほうが楽だからです。
そして、採用する通貨ペアは、以下の全ての条件を満たすものです。 

1 現在の為替レートが、過去数十年間の平均的な水準程度以下に位置している。
2 過去数十年間にわたり、スワップポイントが概ね継続的にプラスである。
3 ヒストリカル・ボラティリティが比較的高い水準にある。
4 先進国の通貨ペアである。

そして、「過去数十年間の平均的な水準程度~過去最低値付近」にトラップを配置します。

順番に説明しますと、


1 現在の為替レートが、過去数十年間の平均的な水準以下に位置している。

トラリピの大きな欠点は、含み損が巨大になりうることです。
例えば、AUD/JPYで現在のレート(90円~95円)からトラリピを始める場合。
過去最低値の50円台に突入するような事態が再発すると、含み損がとんでもないことになります。

二度と50円台にはならないかもしれませんし、再び50円台になるまでに十分な利益を稼げば問題ありません。
しかし、将来の為替レートがいつどうなるか、予測はできても確実なことは言えません。

そこで、過去数十年の間で平均的な水準、AUD/JPYならば80円未満の水準でトラリピしたいです。


2 過去数十年間にわたり、スワップポイントが概ね継続的にプラスである

私はマイナススワップが嫌いです。
スイングトレードで一時的にスワップポイントがマイナスになるのは仕方ないとしても、継続的に毎日マイナスが積み重なるのは我慢できない性格です。

トラリピは基本的に何年にもわたって継続的に行うものですから、スワップポイントの損益はプラスにしたいです。


3 ヒストリカル・ボラティリティが比較的高い水準にある。

トラリピは為替レートの上下動を捉えて利益を得る方法ですので、ボラティリティが低いと十分な利益が得られません。
この点で、SGD/JPYなど、ボラティリティが低い通貨は採用しづらいです。


4 先進国の通貨ペアである。

トラリピは基本的に何年にもわたって継続的に取引しますので、通貨の安定性が重要だと考えています。
ZAR/JPYのトラリピに人気があるようですが、私はZARを含む通貨ペアのトラリピをするのは躊躇してしまいます。

過去を振り返ると、リーマンショックのとき、アイスランド・クローナ(ISK)が大暴落しました。
暴落前は、同通貨の取引で高いスワップポイントを得ることができました。
このため、ISK/JPYのロングでスワップポイントを得る方法が一部のトレーダーに人気でした。

しかし、ISKの暴落後、FX業界でISKが取引停止となってしまい、強制的に清算させられてしまいました。この結果、多くのトレーダーが損を被ることになりました。

南アフリカ・ランドも取引停止の可能性がある旨、FX取扱会社は何度も警告を出していました。

そのときZAR/JPYのロングを持っていた私は、「大暴落→取引停止→強制反対売買→損失」 の恐怖を感じていました。
その記憶があるため、ZAR/JPYのトラリピに踏み切ることができません。

**********
次回に続きます。 

注: M2Jでトラリピができる通貨ペアについては、トラリピと書いています。M2Jで取引できない通貨ペアの場合は、トラップ系の取引と表記しています(その1からその10まで共通です)。

→ M2Jのトラリピで押さえておくべき3つのメリット

両建てトラリピ検証シリーズ
その1: トラリピしたい通貨ペアの条件  
その2: 両建てトラリピの難題 
その3: リスクを制御した両建てトラリピ 
その4: トラリピでレンジを外れるときの対応 
その5: 両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア 
その6: AUD/NZDのスワップポイントと為替レート 
その7: AUD/CADのスワップポイントと為替レート 
その8: ヒストリカル・ボラティリティを比較する 
その9: EUR/CHFの両建てトラップ系取引  
その10: 両建て取引検証シリーズ:まとめ  

両建てできそうな通貨ペアを探す(ZAR/JPY)

「両建てできそうな通貨ペアを探す」シリーズは久しぶりです。
今回は円を含む通貨ペアを考えてみます。

○ ZAR/JPY(南アフリカランド/円)

今までと同じように、チャートを眺めましょう。
zarjpy1996-2014

継続的に円高が続いています。
現在は円高水準だと思います。

この通貨ペアで両建てする利点は、スワップポイントの高さではないでしょうか。 

欠点としては、スプレッドが大きいことだと思います。
会社ごとにスプレッドが異なりますが、仮に1pipだとしましょう。

USD/JPYを取引するときのスプレッド1pipと、ZAR/JPYの1pipでは意味合いが違います。
USD/JPYは概ね100円台、ZAR/JPYは概ね9円~10円台です。

ZAR/JPYの実質的なスプレッドは、USD/JPYの10倍ということになります。
しかも、実際のZAR/JPYスプレッドは1pipよりも大きいでしょう。

よって、ZAR/JPYのトレードはUSD/JPYに比べて不利です。

しかし、この通貨ペアはボラティリティが大きいので、不利なスプレッドをカバーしてくれるかもしれません。

これよりも大きな欠点としては、南アフリカそのものの安定性です。
南アフリカは先進国ではありません。

この両建て取引は、ロングを長期間保有し続けます。
国家の安定性がとても大切です。

この点で、ZAR/JPYで両建てするのは躊躇してしまいます。 

→ 両建てできそうな通貨ペアを探す(AUD/NZD)
→ 両建てできそうな通貨ペアを探す(USD/CAD)
→ 両建てできそうな通貨ペアを探す(USD/CHF) 

再び Pin Bar 命中!

昨日の記事において、AUD/CHFで pin bar が示現したこと、その結果、AUD/CHFが下落に転じる可能性があることについて書きました。

pin bar が再びやってくれました。
朝から大幅に下落しました。

トレード実戦記録その5のポジションは再び含み損に沈みましたが、この下落を捉えて利益を得ることができました。

このブログをご覧になっている皆様の中にも、pin bar を見てAUD/CHFを売った方がいらっしゃるかと思います。
おめでとうございます。今回も勝ちました。
個人的には、トレード実戦記録その9を書けばよかったという感じです。

**********
今回の下落は、豪州雇用統計の数字が悪かったからだとも言えます。
しかし、経済指標はきっかけにすぎないと考えています。

既に相場は下落方向に動意づいており、雇用統計をきっかけにして一気に下落した、ということです。

経済指標は毎日どこかで発表されるものですから、私は、スイングトレードにおいては指標を無視しています。
純粋にチャートだけを見て取引します。 

今後もこの姿勢でトレードすることになると思います。

取引したらキャンペーンに申し込みましょう

マネパから、キャンペーンに当たりました!というメールが届きました。
(100万円のキャンペーン(終了)ではありません)
今月末から順次発送だそうで、小包が届くのが楽しみです。

マネパのキャンペーンに当たるのは、今回で2回目か3回目か。回数は忘れました。


キャンペーンと言えば・・・

FXがまだ日本に浸透していないころは、キャンペーンは大盤振る舞いでした。
口座を開設するだけでキャッシュバックがもらえたような記憶があります。

今の口座開設キャンペーンは、口座開設に加えて一定の取引をしてようやく、キャッシュバックがもらえる例が多いようです。
キャッシュバックの額も、昔より少ないような気がします。仕方ないことですが。

現在は、取引数量に応じて無制限にキャッシュバックする例が増えてきたように思います。
1,000万通貨とか1億通貨といったレベルです。
スキャルピング派にはうれしいサービスでしょうが、スイング派の私には縁のないサービスです。


・・・という状況で、マネパは10万通貨の取引量があればキャンペーンに参加できます。
10万通貨では抽選ですけれど。

マネパは、しばしばキャンペーンをやっています。
そして、複数回当選したことから推測するに、取引してもキャンペーンに申し込んでいない人が多いのかもしれません。

取引したら、キャンペーンに申し込みましょう。
当たれば利益、外れても損はありません。


「そんなキャンペーンに申し込む必要はない。勝ったお金で好きなものを買えばいいんだ」
という考え方もアリでしょう。

私もそれに近いですが、 実際に小包が届くと、とてもうれしいものです。

2014年2月のキャンペーンは、「新生活応援グルメキャンペーン(終了)」です。
10万通貨取引するかどうか分からなくても、とりあえず申し込んでおきましょう。

→ マネーパートナーズでFXトレードするのがお得な4つの理由

金利動向からAUD/NZDを考える

人気記事の上位に「両建てできそうな通貨ペアを探す(AUD/NZD)」が来ています。
AUD/NZDを扱うブログやウェブサイトは少ないので、少し書くだけでも注目を集めるのかもしれません。

そこで、オーストラリアとニュージーランドの金利動向からAUD/NZDの動向を考えてみます。
ニュースを読んで考えるのも良いですが、日本語のニュースは簡単に検索できます。

そこで、今回は両国の中央銀行の発表文書から考えます。


○  オーストラリア
豪州準備銀行(RBA:豪州の中央銀行)のウェブサイトに、金融政策に関する声明が掲載されています。
最新版である2014年2月の声明を読むことにしたのですが、量が多いです。
そこで、声明の概略(Overview)部分を読んでみました。

本来ならば前回の声明文書との比較をしながら読むべきですが、私はRBAウオッチャーではないので、やめます。

・ インフレ基調は予測されていたよりも高い
・ 2014年の国内景気は、昨年11月の予測よりも強い
・ 政策金利は維持する

声明からは、近い将来に政策金利を引き上げると読むことはできませんでした。


○ ニュージーランド 
ニュージーランド準備銀行(RBNZ:ニュージーランドの中央銀行)も、声明を掲載しています。
最新版である2014年1月末の声明を読むと、 

・ 消費者信頼感及びビジネス信頼感(Consumer and business confidence)は強い
・ 物価上昇圧力は今後2年間にわたって強い見込み
・ 中央銀行は、間もなく(soon)政策金利を平常化するプロセスに入る見込み
・ 政策金利上昇幅およびスピードは、経済状況次第である。

**********
過去の声明との比較を省略していますが、ニュージーランドは近いうちに政策金利を2.5%からいくらか上昇させる可能性が高いです。 

一方、豪州は政策金利を引き上げる様子がありません。

金利面から見る限り、AUD/NZDはさらに下落する可能性があります。
過去最低値の更新を視野に入れる必要があるかもしれません。 

米国雇用統計実戦記録その1

毎月1回の米国雇用統計発表日が終わりました。

今まではただチャートを眺めていただけですが、今回から自分もトレードに参加です。
大きな緊張感がありました。

「ゆったりトレーダー」の私には刺激が強すぎましたが、時間が経てば慣れるでしょう。

さて、結果は以下の通りです。

日時 : 2014年2月7日 22時30分
通貨ペア : USD/JPY
勝敗 : 勝ち
利益 : 31.0 pips

通算勝敗 : 1勝0敗
通算損益 : 31.0 pips

今回の取引でスリッページはなかったようですが、問題に遭遇しました。
以下の通りです。

22時29分55秒過ぎからエントリー注文を出したのですが、なぜか約定できず、22時30分を超えてからエントリーできました。


仮に、雇用統計発表直前に約定した場合を考えてみます。

22時30分、大きな窓を開けて下に離れました。よって、ロングは大きな損失、ショートは大きな利益となります。
差引で利益はほとんどないでしょう。
むしろ、スプレッド分の損失が出る可能性のほうが高いです。


では、直前でなく数分前にエントリーした場合はどうでしょうか。

22時25分からの5分足は、陽線でした。
これは、最後の1分間で20pipsくらい上昇した結果です。

数分前にエントリーしていたら、雇用統計発表直前の上昇でショートが損失確定し、発表後の窓でロングが大幅損失となります。

この事態は避けなければなりません。

今回の結果からは、米国雇用統計発表直前ではなく、発表直後にエントリーする方が良いという結論となりました。

次回は、発表直後にエントリーします。

→ 「FX:米国雇用統計で稼ぐ」(終了)

米国雇用統計トレード参加者募集

(2014年2月8日追記)
2014年2月7日にトレードをした結果、トレード方法に微調整が必要な模様だと分かりました。
これからも微調整がある可能性がありますので、この募集を休止いたします。
ご迷惑をおかけします。

**********
米国雇用統計発表時に両建てするトレード。
当ブログで実験する損益設定は以下の通りです。

利益額: 為替レート×0.45%
損失額: 為替レート×0.15%

しかし、これだけでは、このトレード方法が有効なのかどうかの検証としては不十分です。

そこで、参加者を募集します。

募集内容:
・ このブログで書く利益額・損失額以外の額で継続的にトレードして、その結果を報告していただく。

募集人数:
・ 最大で2名(先着順)

結果をブログに掲載しても構わないよ、という場合にご参加ください。
我こそは!という方がいらっしゃいましたら、この記事のコメントに以下の情報を書いて申し込みをお願いします。

・ ペンネーム
・ 設定する損益幅(当ブログの設定と大きく異なる損益幅を歓迎します。)
・ 損益幅が毎回異なる場合は、その設定方法

自分のお金を使い、リスクを背負ってトレードした結果を、無料で公開することになります。
果たして、それでもOKだから参加しようという方がいらっしゃるかどうか不明ですが、募集します。


取引条件の詳細は、以下の通りです。

取扱会社: マネーパートナーズ(FXnano)
通貨ペア: USD/JPY
エントリー: 米国雇用統計発表直前
取引方法: 両建て
利益幅: ・・・ pips
損失幅: ・・・ pips

報告いただく期間: 1年程度~
毎月報告いただく内容: 損益(pips)のみ。エントリーミスなど特殊な事項がありましたら、その旨のコメントもお願いします。
報告いただく日: 雇用統計発表日の翌日

発表日翌朝までに清算できないポジションがあるときは、早朝に成り行き清算します。

100通貨単位から取引できますので、お手軽にできます。 

この実験で大変だろうことを予想しますと、
・ 月1回ではありますが、特定の日時にトレードしなければならない
・ 損失を計上しても、同じ設定で継続的にトレードしなければならない

この二つでしょうか。二つ目が少々厳しいでしょう。 

両建て実戦記録(豪州政策金利発表時)

米国雇用統計発表時に使う両建てを、豪州政策金利発表で実行してみました。
AUD/JPYが上がるか下がるか不明ながら、大きく動く可能性があると考えたためです。

会社: マネパ(FXnano)
日時: 2014年2月4日 12時30分
イベント: 豪州政策金利発表
通貨ペア: AUD/JPY
利益幅: 45pips
損失幅: 15pips 

結果: 30pipsの利益

利益を得られてめでたし、めでたし・・・ではないようです。

政策金利発表後の値動きは、以下の通りです。
5分足のチャートをエクセルで作りました。

**********
(2014年2月8日追記:チャートにつき、マネパ取引約款第21条に違反する恐れがあることが分かりましたので、削除させていただきました。
ご迷惑をおかけしまして、申し訳ございません。)
**********
 
12時35分までのチャートで判断するならば、とてもよいトレードだったと言えるでしょう。

しかし、その後のレート推移はチャートの通りです。
利益は30pipsでなく、もっと大きく狙えたはずです。

今回の取引のみで判断することはできませんが、適切な利益・損失の幅を見つけることが必要だという感じがします。

→ 「FX:米国雇用統計で稼ぐ」(終了)

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