インジケーター等

プライスオシレーターの使い方を考察

プライスオシレーターは、インジケーターの一種です。名前の通り、オシレーター系(価格の行き過ぎを判断するツール)として分類されています。

そこで、プライスオシレーターの有効性などを考察します。

プライスオシレーターの計算式

計算式そのものは、簡単です。プライスオシレーターは、主に2種類(APOとPPO)があります。

APO=(期間が短いEMA)-(期間が長いEMA)
APO:Absolute Price Oscillator
EMA:平滑移動平均
PPO=(期間が短いEMA-期間が長いEMA)/(期間が短いEMA)
PPO:Percentage Price Oscillator
EMA:平滑移動平均

ゆったり為替がデイトレードでお世話になっているFXプライムbyGMOを見ますと、APOを使うことができます。

FXプライムbyGMO

プライスオシレーターを表示したチャート

下は、プライスオシレーターを表示したチャートです(FXプライムbyGMOから引用)。上側はローソク足、下側はインジケーターです。

プライスオシレータ―

読み方の考察

名前の通りオシレーター系の指標ですから、価格の高すぎ・安すぎを判断するツールです。そこで、当初、下のように考えました。

「赤丸部分で売ればOK、青丸部分で買えばOK」です。

プライスオシレータ―

ところが、この考え方は間違っていることが、すぐに分かりました。と言いますのは、インジケーターが山や谷を作ったというのは、後になって分かることだからです。

トレードをするには、後から分かるのでは困ります。「今がチャンスだ!」と判断する基準が必要です。

例えば、MACDだったら、2つの線で構成されます。よって、この2本の線のクロスで売買判断ができます。プライスオシレーターは、線が1本です。さて、どうしましょうか。

ゼロラインを活用

そこで、線を強引に1本作ることにしました。ゼロラインです。インジケーターが、マイナス圏からゼロラインをまたいで上昇したら、買いシグナルだとみなします。

下のチャートでしたら、赤丸部分で買います。

プライスオシレータ―

上のチャートは、この方法が機能している例を探して掲載しました。「探して掲載」という時点で、少々苦しいです。

この考え方が有効なら、ちょうど良いチャートを簡単に見つけられるはずです。

実際には、下のチャートのような例が、いくつも見つかりました。赤丸部分で、買いシグナルです。シグナルを確認してから買うと、矢印部分で買うことになります。

いわゆるダマシになっていて、トレードしたら損してしまうでしょう。

プライスオシレータ―

ダイバージェンスを利用

そこで、ダイバージェンスを使ってみました。ダイバージェンスのイメージ図は、下の通りです。赤の補助線(値動きの山と山を結んだ線)に注目です。

プライスオシレータ―

為替レートが表示されている赤線は、右肩下がりになっています。為替レートが下落基調だと分かります。一方、プライスオシレーターは、上昇トレンドです。

このように、傾きで上下逆になっているときには、為替レートは下落しやすいという考え方です。

(正確には、上の形はダイバージェンスでなくて別名を使うのでしょうが、その話は、ここでは省略します。名前はどうあれ、機能は同一です)。

ダイバージェンスが出現した後、赤丸の部分で売ります。すなわち、為替レートの赤矢印部分です。為替レートが継続的に下落してくれれば良いのですが…良くありません。

チャートの他の場所でも探したのですが、期待通りになりませんでした。パラメーターを変更すれば解決するという感じでもありません。

複数の手法を組み合わせる

上のほかに、何か有効な使い方があるのかもしれません。

おそらくですが、他のインジケーター等と同様に、「複数の手法を組み合わせて、威力を発揮する」という使い方になるのでは?と思います。

その組み合わせは、使う人によって異なるはずです。どの組み合わせが最も適切か、試行錯誤していくことになります。

補助線との組み合わせ

組み合わせの例として、2つをご案内します。1つ目は、補助線を使います。下の通りです。

プライスオシレーター

ローソク足部分を見ますと、ペナントができています。為替レートが、上または下の補助線を破って進むとき、その方向に継続的に進みやすいと言われています。

ペナントの見方・読み方

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しかし、実際にはダマシもありますし、具体的にどこで取引を開始すれば良いのかも、判然としません。そこで、プライスオシレーターの出番です。

上の例では、ペナント終了後、為替レートは下方向に進みました。しかし、どこで取引開始すれば良いのか、良く分かりません。

そこで、プライスオシレーターの売買サインを利用します(赤丸)。こうすれば、取引タイミングが分かりやすいです。

ペナント以外でも、補助線との組み合わせで、同様の使い方ができそうです。

移動平均線との組み合わせ

組み合わせの例の2つ目は、移動平均線です。ここで、工夫があります。「1時間足のチャートに、4時間足の移動平均線を表示」しています。

FXプライムbyGMOでは、これができます。一般的には、できないでしょう。

プライスオシレーター

4時間足の移動平均線ですから、4時間ごとに数字が変わっていきます。チャートは1時間足ですから、移動平均線は階段状の推移になります。

4時間足の移動平均線で、1時間足よりも大きなトレンドを把握します。大きなトレンドに沿った取引をしようという意図です。すなわち、マルチタイムフレームです。

マルチタイムフレームのインジケーター(移動平均線)を、1つのチャートに表示

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トレード手法

4時間足の移動平均線が上昇傾向にある場合は、買いだけ狙います。逆に、4時間足の移動平均線が下落傾向にある場合は、売りだけ狙います。

よって、上のチャートの左下の矢印部分では、売りません。4時間足の移動平均線が上昇傾向だからです。

また、ローソク足と4時間足の移動平均線がしっかり重なっている場合も、取引しません。右側の矢印です。

4時間足の移動平均線が下落傾向で、ローソク足が4時間足の下で推移して、プライスオシレーターがマイナスになったところで売ります(赤丸部分)。

ある程度ダマシを排除しながら、トレードできそうです。バックテストを数多くこなしたわけではありませんので、これは案です。

パラメーターを変更して、もっと良い成績を出せるかもしれません。

この手法は、FXプライムbyGMO独自の手法となるでしょう。一般的なFX業者では、1時間足チャートに4時間足の移動平均線を表示するのは、困難です。

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