とにかく簡単にリピート系(トラップ系)のトレードをするなら、ループイフダンです。
そこで、ループイフダンでトレードできる通貨ペアの一つ、米ドル/円(USD/JPY)をヒストリカルボラティリティの側面から考察します。
ヒストリカルボラティリティとは
ヒストリカルボラティリティを一言で書けば、価格変動率です。この数字が大きければ大きいほど、値動きが激しいということになります。
とはいえ、将来の値動きについて、予想することはできても確定的なことは分かりません。そこで、過去のデータを使ってヒストリカルボラティリティを計算して考えることになります。過去のデータであっても、将来を考える参考にはなるでしょう。
ヒストリカルボラティリティを計算するときにはσ(シグマ)で表記しますが、この意味は以下の通りです。
本日の終値を基準として、1年後の為替レートが特定の範囲に収まる確率は:
1σ ・・・ 68.26%
2σ ・・・ 95.44%
3σ ・・・ 99.73%
たとえば、USD/JPYの本日の終値が120.00円、ヒストリカルボラティリティ(σ)が10%だと仮定しますと、以下の通りです。
1年後にUSD/JPYの値が108.00円~132.00円に収まっている可能性は68.26%である(1σ)。
1年後にUSD/JPYの値が96.00円~144.00円に収まっている可能性は95.44%である(2σ)。
米ドル/円(USD/JPY)のヒストリカルボラティリティ
では、米ドル/円(USD/JPY)のヒストリカルボラティリティを考察しましょう。計算式の説明は省略しまして、結果は以下の通りです。
2011年: 8.5%
2012年: 7.2%
2013年: 12.0%
2014年: 7.8%
2013年の数字が大きいです。これは、いわゆるアベノミクス相場で大きく円安になったことを反映しているのでしょう。
さて、この数字を使って、1日あたりの価格変動幅の期待値を簡易的に計算してみましょう。2014年の1年のヒストリカルボラティリティは7.8%です。これを16で割りますと、0.4875%です。
現在のUSD/JPYはだいたい120円ですから、120×0.4875%=58.5(銭)くらいの値動きが見込めるということです。
ヒストリカルボラティリティをループイフダンに応用
USD/JPYの1日当たりの値動きは58銭くらいだと計算されました。一方、ループイフダンでUSD/JPYを取引する場合、設定可能な値幅は4種類です(15銭、25銭、50銭、100銭)。
そこで、どの値幅を選択するかですが、1日の値動きが58銭くらいだろうということを考慮すると、以下の通りになるでしょう。
15銭 ・・・ 毎日利食いを楽しめそうです。
25銭 ・・・ 毎日利食いを楽しめそうです。
50銭 ・・・ 毎日は利食いできないかもしれませんが、そこそこ楽しめそうです。
100銭 ・・・ 週に何回かの利食いになりそうです。
平均的には、こんな感じになりそうです。値幅が100銭だと利食い頻度が低くなりそうです。しかし、円高になるときの含み損増加速度は、他の場合に比べてゆっくりになるという利点があります。
ゆったり為替ならば、50銭か100銭を選択するかな、という印象です。