FXゆったりトレード派

のんびりFXトレードすることを目指すブログです。

pin bar の命中率と破壊力

このブログでは、具体的なトレード手法として pin bar を紹介しています。

昨日のAUD/CHF。
もうロングを清算したいから上昇してほしい・・・という私の希望とは関係なく、示唆通り下落しました。

このブログをご覧になり、AUD/CHFで pin bar を試してみた方、おめでとうございます。
しっかり利益を確保することができました。

昨日の朝に売り、本日朝に清算。
これだけで50pips程度を確保できました。

この利益は、実際に売った皆様の実力で得たものです。
今後もがっつり稼ぎましょう。

なお、両建て手法を使ってショートしますので、基本的には損失確定注文は出しません。
(もちろん、出しても構いません。)

また、pin bar は高い勝率を誇りますが、残念ながら全く機能しない時期というのもあります。
このため、いつも全力で pin bar を信じるのではなく、pin bar の示唆が無効になっている期間は使わない姿勢が必要でしょう。

私がこのブログで紹介している pin bar のエントリーと清算方法では、見込み利益は大きくても50pips程度になります。
これでも十分だと思いますが、より強力に利益を得る方法もありますので、研究してみてください。

テキトートレードだけで年1,000pipsを狙う?

両建てテキストにテキトートレードの分析を追加します。
さて、このトレード方法で年間何pipsを期待できるのでしょうか。

説明はテキストに譲るとしまして、結論としては、年500pips~1,000pipsを現実的な目標値に設定できます。 

単純にpipsだけの勝負なら、トラリピが圧倒的に優位です。
しかし、トラリピはその性質上、一つ一つのポジションの大きさは小さく、また、含み損が大きくなる場合があります。

一方、スイングトレードの場合、年間の獲得pipsは大きくなくても、利益の実額はトラリピよりも大きくできます。

テキトートレードは、両方の特徴を持ち得ます。
上手にトレードすれば、含み損を限定的にしつつ、しっかりと利益を得ることを期待できるでしょう。

ただし、両建てテキスト第8章の状況になる場合に備え、ポジションの取り過ぎに気を付けましょう。 

私が実際にどのようにトレードしているかも書きましたので、それを参考にしつつ、よりよい方法を考えていただきたく思います。 

両建てできそうな通貨ペアを探す(AUD/NZD)

今のところ、両建ての通貨ペアとしてAUD/CHFを実戦中です。

本当は、日本円を含む通貨ペアで両建てしたいのですが、レート動向が不適です。
そこで、現時点で、他にも検討できそうな通貨ペアがあるかどうか探してみました。

○ AUD/NZD(豪ドル/ニュージーランドドル)

過去20年間のチャートをご覧ください。
毎月のレートをもとに、エクセルで作ったものです。

audnzd

長期チャートで見ると、現在のレートは最安値に近づいていることが分かります。

そこで、AUD/NZDは両建てする通貨ペアの候補となりますが、問題があります。
短期金利動向です。

オーストラリア、ニュージーランドともに、現在の政策金利は2.5%です。

今後の政策金利の方向につき、両国の中央銀行の発言を見ますと、
オーストラリアは、維持または引き下げ方向です。 
ニュージーランドは、今年引き上げる見込みです。

これが実現しますと、AUD/NZDのロングを建てるとき、スワップポイントがマイナスになります。 
(政策金利が同じという時点で、多くのFX取扱会社は買いのスワップポイントをマイナスにしていると思いますが。)

このブログで書いている両建ては、スワップポイントがプラスであることが条件です。
AUD/NZDのレート推移は魅力的ではありますが、ロングを建てて保持するのには不向きだと思います。 

少ない取引回数でも大丈夫か?

この両建てトレードでは、日足を使う場合、1通貨ペアあたり、1か月に数多くの取引ができるわけではありません(テキトートレードの場合は、毎日でもトレード可能ですが)。

少ない回数で十分なのか?ですが、問題ありません。

○ 日足だと、トレードチャンスは多くない

  一つの通貨ペアで取引しますと、日足の場合はトレードチャンスは多くありません。
  じっと待つ。これが主な仕事になります。

  私は、現在のところ一つの通貨ペア(AUD/CHF)で両建てしています。
  複数の通貨ペアだったら、待つことが仕事ではない感じでトレードできるかもしれません。

○ トレードにあまりに多くの時間を使いたくない。

  トレードすること自体が目的だったら、この方法は退屈かもしれません。
  私がトレードする目的は稼ぐことなので、トレード回数にはこだわりません。

○ 実現損を気にしなくてよい。

  両建てテキスト「第7章 資金管理」「第8章 注意すべき状況」の内容に気を付ければ、
  損を恐れる必要があまりありません。
  もちろん、トレード方法を覚えて実戦に慣れるまでは不安と付き合うことになるでしょうが、
  その後は何ともなくなります。

○  他のトレード方法も実践している

  いくつかの方法でトレードをしていますが、例えば、トラリピ。
  トラリピが毎日稼いでくれます。精神安定剤としては抜群です。 
  少ない取引回数だと、取引しない日が何日も続くこともあります。
  稼げるかどうかが不安になるときもありますが、トラリピがあれば安心です。 

pin bar の清算ポイント

このブログではトレードの具体的なタイミングについてはほとんど書いていません。
というのは、 この両建てはたいていのトレード手法に適応可能だと思うからです。

・ 意図通りに為替が動くときは利益になる。
・ 意図通りでないときの損失は限定的。

このブログで具体的に書いている取引手法は、pin bar です。

ボリンジャーバンドの±2σまたはそれを超えるあたりで pin bar が形成されるとき、意図する方向に為替が動く可能性がとても高いように思います。

あらゆる通貨ペアで確認したわけではなく、少なくともAUD/CHFではそのようです、という感じですが。

pin bar のエントリーについては以前書きましたので、今回は清算について書いてみます。

私は通常のスイングトレードもします。
スイングトレードをする際には、利益と損失を確定する為替レートを事前に決めて、IFO注文します。または、ポジションを作った後にOCOで決済注文を出します。

私のスイングトレードの場合、pin bar はとても使いづらいです。

どこで利益と損失を確定すべきか、迷うことが多いからです。
また、利益と損失を確定する為替レートを決めてみたら、想定される損失のほうが利益よりも大きくなっていることもあります。
この場合は、利小損大となってしまうので、取引できません。

この点で、両建てでの pin bar は相性が良いと思います。

±2σでpin bar が出れば、とにかく取引OK。

ストップロスの注文は出さないこともしばしばで、利益確定の注文は文字通り適当です。
50pipsで利益確定とか、翌朝に利益が出ていれば成り行きで清算とか、どこかの抵抗線付近で清算とか。 

うまくいけば利益を確保できます。
うまくいかなくても、損失は限定的です。 
ロングの場合は、うまくいかなくても、清算しないで放っておけば利益を期待できます。

テキストに沿ってロングを建てたときの利益

テキストでは、「安値で買う方法」も書いています。
この方法でUSD/JPYを買った場合の利益率を考えてみます。

素直にこの方法を使うと、2011年にUSD/JPYを75円~85円あたりで買えたでしょう。
分かりやすくするため、平均建値80.00円で1万ドル買ったとしましょう。 

過去最低値まで下落しても強制ロスカットにならない保証金は、およそ8万円です。 

現在のUSD/JPYは104円くらいです。
104円で全ポジションを清算すると、利益は24万円です。

強制ロスカットにならないために必要な保証金8万円に対して、利益は24万円。
利益率は300%になります。
2年くらいで利益率300%・・・悪くありません。
さらに、スワップポイントの利益が加算されます。

この方法の問題点を挙げるとすれば、普段はヒマだということです。
買うチャンスを年単位で待つ必要がありますから。 
そして、チャンスが来たら、躊躇なく買います。 

為替レートを毎日確認したり頻繁にトレードしたりするのは嫌だ、儲かりさえすればいい、という人にはうってつけの方法でしょう。

両建てでなく、普通のロングでいいのでは?

この両建て方法は、歴史的に見てレートが低位にある通貨ペアで行います。
将来のレート上昇が見込めるから、というのがその理由です。

ならば、両建てしないで、ずーっとロングで持って、レートが上昇してから清算すれば良いのでは?
という疑問が出るかもしれません。

この疑問は的を得ていると思います。そのほうが簡単です。
わざわざトレードをする理由は、

・ トレードするほうが、より多く稼げる可能性がある。
・ トレードするのが楽しい。

こんなところです。また、
「安値で買えれば苦労しないよ」という声も聞こえてきそうです。

USD/JPYは2011年~2012年にかけて低迷していました。
2年間も安値圏にいたので時間は十分あったのですが、それでも安値で買うのは難しいものです。

両建てテキストでは、安値で買う方法も書いています。
難しいチャート分析を必要としません。

難しくないと言いますか、簡単なので拍子抜けするくらいです。

私はUSD/JPYを70円台後半~80円台前半でロングを建てました。
現在も持っています。これは両建てにしないで、ただのロングです。

将来の円安や、日米金利差が大きくなってからのスワップポイントを期待しています。 

ショート清算後のロング=塩漬け?

トレード実戦記録5において、現在はショート清算後のロングを持っている状態です。
特に清算レートの目標値もなく、 ブラブラと遊んでいる状態です。

この状態。一見すると塩漬けそのもののように見えます。

しかし、塩漬けとは大きく異なります。

○ 塩漬け
 上昇を期待して買ったものの大きく下落してしまい、仕方ないから保有し続ける。

○ 今回持っているロング
 両建てトレードのシナリオに沿って保有しており、期待が外れたわけではない。
 毎日スワップポイントで稼げる。
 低いレートで買っていて、将来の上昇を十分に期待できる。

保有しているロングが塩漬けのままになる可能性はゼロではないでしょう。
しかし、その可能性を大袈裟に考える必要もないでしょう。

今回の両建てのロングについて言えば、建値はAUD/CHF=0.81495です。

為替レートが0.81495を上回ることは二度とない、と考えるほうが無理があるでしょう。 

仮に、もう二度と含み益になる日は来ない場合でも、スワップポイントを毎日得られます。
最近は2日で1pip相当のスワップポイントですから、1年で180pips以上に相当します。
10年保有したら1,800pips以上となり、含み損を考えても利益しか残りません。

落ち着いて行動すれば、最終的には利益になると考えても良いのではないでしょうか。

トレードチャンスがないときは

トレードチャンスは毎日あるわけではありません。

こんな時の王道は:

○ ひたすら待つ。

しかし、それが嫌なときに使えそうな方法:

○ 両建てできる通貨ペアで、テキトーにロングを構築してテキトーに清算する。

ロングを構築するときの「テキトーに」は毎日でも、週1回でもOK。
清算するときの「テキトーに」は、10pipsでも50pipsでも、何でもOK。

そうはいっても、毎日ロングを作るときは、利益はごく小さいほうが良いでしょう。
利益を大きくすると清算に時間を要する場合が増えるため、未清算ポジションが増えていきます。 

こんな適当な方法で大丈夫か?

清算までに時間がかかるポジションが出ても構わないならば、大丈夫です。

例えば、AUD/CHF。
過去のチャートを見ると、現在のレート程度以下の水準でロングを構築するとき、
全てのポジションで利益を上げることが可能でした。

勝率100%が可能でした。勝率100%・・・いい響きです。

ただし、この方法が今後も全て勝率100%になるとは限りません。 
両建てテキストP45の図と説明をご覧ください。

このテキストを参考に、ロング構築の際に工夫しましょう。 

豪ドルは不快なほどに高い・・・でしょうか

オーストラリアの中央銀行であるオーストラリア準備銀行が、豪ドルは不快なほどに高いと繰り返し表明しています。

というわけで、AUD/USDの20年チャートを概観しましょう。
月末レートを使い、エクセルでグラフ化したものです。
audusd20years

確かに、対米ドルで、豪ドルはかなり高いです。
1994年から2007年までは、0.5~0.8の範囲で動いていました。
2009年以降ぐんぐんと上昇し、今では0.9~1.05くらいの範囲を行き来しています。

しかし、AUD/CHFで見ると一変します。AUDは高くありません。
とはいえ、AUD/USDが大きく下落すると、AUD/CHFも大きく下げる可能性があります。

両建てトレードでは、過去最低値までレートが下がっても大丈夫なようにしていますが、AUD/CHFのさらなる下げの可能性について認識しておいても良いでしょう。

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