FXゆったりトレード派

のんびりFXトレードすることを目指すブログです。

AUD/JPYとAUD/CADのトラップ系取引

「乗り換えなしでトラリピを継続するには」で、AUD/CADが候補になるとしました。
しかし、AUD/JPYも捨てがたいです。

そこで、この二つの通貨ペアを比較してみます。
過去20年程度の値動きの多くを捉えるトラリピを設定すると仮定します。

以下の条件でトラップ系の取引をするとき、必要な保証金額は以下の通りです。

必要保証金: AUD/JPY: 14,892,000円
AUD/CAD:  60,884CAD(およそ5,800,000円)

***** 条件 *****
トラップ幅: 100pips(100銭)
取引数量: 1トラップごとに10,000通貨
方向: ロングのみ
トラップの範囲: AUD/JPY: 55円~105円 (トラップ51本)
AUD/CAD: 0.76~1.06 (トラップ31本)
ロスカット想定値: AUD/JPY: 54円
AUD/CAD: 0.75
********************

必要な保証金は、AUD/CADはAUD/JPYに比べて40%弱です。
この差は大きいです。

しかし、スワップポイントはAUD/JPYのほうが断然大きいですし、ボラティリティもAUD/JPYのほうが大きいです。
(→ 「ヒストリカル・ボラティリティを比較する」参照) 

AUD/JPYが100円前後にあるとき、この保証金の額を準備してトラップ系の取引をすると、年率10%の利益を得ることができるかどうか、怪しいです。

年率10%以上を確保しようとすると、保証金を減らす必要があるかもしれません。
保証金を減らすことはすなわち、レート下落時に強制清算される可能性が高まることを意味します。

この点、AUD/CADのほうが保証金が少なくて済むものの、高値ではやはりトラリピしづらいです。
大きくレートが下がった後、再び高値まで回復するのにどれだけ時間がかかるのか、あるいはもう回復することはないのか、と不安になるためです。

やはり、少々面倒だったり精神力が必要だとしても、通貨ペアを乗り換えながらトラップ系の取引をするほうが利益率を高くしやすくなるのではないかと思います。 

年利10%台でトラップ系の取引を継続できるか

年利回り10%~15%って、どうだろう?」の記事で、年利10%や15%のトラップ系の取引でも稼げることが分かりました。

次に、 「トラリピしたい通貨ペアの条件」で書いた条件に合う通貨ペアが継続的に存在したか、これを調べてみます。

この条件で長年にわたって取引できたことが分かれば、今後も、破産リスクを抑えながら年率10%台で利益を上げ続けられる可能性があるかも知れません。


検証期間として、1994年1月~2013年12月まで、トラリピしたと仮定します。
(1994年には、まだ個人向けFXサービスはなかったのですが・・・)

トラリピしたい通貨ペアの条件」に合致する通貨ペアだけで取引した場合、例として、以下の通りの通貨ペアでトラップ系の取引ができました。

1994年1月~1996年初め: AUD/JPY
1996年初め~1997年初め: CAD/CHF 
1997年初め~1998年半ば: 該当なし・・・CAD/CHFを継続する場合は、2000年初めまで。
1998年半ば~2005年初め: AUD/JPY
2005年初め~2005年半ば: 該当なし・・・AUD/CHFでトラリピする場合は、2007年初めまで。
2005年半ば~2008年半ば: AUD/CAD
2008年半ば~2013年初め: NZD/JPY
2013年初め~2013年12月: NZD/CHF 


通貨ペアを検索して気づいたことは、乗り換えが適切にできるか?です。

今日まではこれ、明日からはこれ、という感じで円滑に乗り換えできるならば、問題ありません。
厳しいのは、以下のときです。

1.乗り換えるべきかどうか迷うとき
2.適切な通貨ペアが見つからないとき

適切な通貨ペアが見つからないときは、トラップ系の取引をしないで待つことになります。
しかし、待てるでしょうか。

・今まで、毎日利益を上げ続けてきた。
・今日から、収入なし。
・通貨ペアが見つかるのはいつになるのか、全く不明。
・条件を緩くすれば、いくらでもトラリピ可能な通貨ペアがある。

待つことができれば、継続してトラップ系の取引ができます。
待てなければ、1998年の経済危機や2008年のリーマン・ショックのような場面で、相場の世界から強制退場となるかもしれません。

長年にわたってトラップ系の取引ができるかどうかは、精神力の強さにかかっているのかもしれません。
 

年利回り10%~15%って、どうだろう?

M2Jで取引しても良いと思う通貨ペア」で、保守的なトラリピで年利回りは10%台になるかもしれない、と書きました。

いろいろなブログ等ではトラリピで年利30%など、威勢の良い言葉が並んでいます。
では、年利10%台が果たしてどれくらいの威力を持っているのか、確認してみます。

投資元本: 100万円
年利回り: 10%

このときの、複利運用での資産の増え方は以下の通りです。

5年後 1,610,510円
10年後 2,593,742円
15年後 4,177,248円
20年後 6,727,500円
25年後 10,834,706円

FXで年利回り10%というと、つまらない数字のように思えるかもしれません。
しかし、トラリピで年利10%で複利運用できるならば、25年後には資産が10倍になります。

老後資金の一部として考えることができるのではないでしょうか。


もう少し攻撃的に、年利回り15%で複利運用した場合の資産の増え方は以下の通りです。

5年後  2,011,357円
10年後 4,045,558円
15年後 8,137,062円
20年後 16,366,537円
25年後 32,918,953円

年率15%という数字も、少々つまらない数字かもしれません。
しかし、25年後には資産が32倍になります。

この数字を見ますと、年利30%、50%という数字を無理して狙う必要はなく、保守的なトラリピ運用でも長期的運用に徹すれば、いい感じの利益を得られることが分かります。 

M2Jで取引しても良いと思う通貨ペア

私のトラリピに対する考え方は、臆病なほどに守備的だと思います。
(→ トラリピしたい通貨ペアの条件) 

理由は簡単でして、FXの収入で生活しているからです。
相場からの退場は、生活の糧を失うことを意味します。
このため、退場する可能性を少しでも小さくしなければならないのです。

そんな状況ですから、マネー・スクウェア・ジャパン(M2J)が提供する通貨ペアでは、現在トラリピ可能と思う通貨ペアが一つしかありません。

USD/JPY

これです。


過去最低値は75円台。現在は100円台前半をウロウロしています。
過去最低値との差は30円もありません。

いい感じです。

ヒストリカル・ボラティリティはAUD/JPYには劣るものの、悪い数字ではありません。
(→ ヒストリカル・ボラティリティを比較する) 

そこで、75円から105円までトラップを配置します。
投資元本に対する利益率は年率で10%台にとどまるかもしれませんが、仕方ありません。
利益は欲しいけれどリスクは嫌だ、は難しいです。


では、105円を超えて円安になってしまったら?
そのときは、他の通貨ペアでトラリピすることになるでしょう。

実際には、USD/JPYでなく他の通貨ペアで取引しています。
この通貨ペアについては、機会があれば書いてみます。 

過半数の人が成功しているトレード方法

最近の記事は、FXで儲けることは極めて難しいという話の連続でした。ところが、FXで過半数の人が成功している方法があります。

トラリピです。

下の画像は、マネー・スクウェア・ジャパンのホームページから引用しました。
M2J損益
2012年のデータですが、顧客の72.9%の時価残高がプラスというのは驚異的です。

**********

このデータを見るにあたって、気を付けるべき点があるでしょう。

それは、集計期間です。

このデータの集計期間は、2012年1月1日から2012年12月31日です。

トラリピの人気通貨ペアの一つであるAUD/JPYについて。
2012年の値動きは、74円~90円くらいの範囲でした。
そして、年末のレートが90円でした。

USD/JPY・GBP/JPY・EUR/JPY・NZD/JPYなども、2012年は年末に最も高い値を付けました。

すなわち、途中で損失を出して退場しなければ、トラリピで利益を上げることが比較的容易な年でした。

AUD/JPYについて言えば、2013年以降、105円台まで上昇して86円台まで下落しました。
現在は90円台前半です。

105円台でもトラリピをしていた人は、現在評価損を出しているかもしれません。

トラリピはとても優秀なトレード方法だと思いますが、高値を追いかけると急落時に含み損を抱えることになるかもしれません。 

高値を追うのはほどほどに。
私の場合、AUD/JPYだったら80円未満の水準でトラリピしたいです。 


高値を追いかけて急落時に大幅含み損という失敗を避けることができれば、トラリピはとても有効なトレード方法だと言えるでしょう。 

→ M2Jのトラリピで押さえておくべき3つのメリット
 

EUR/CHFのトラップ系の取引機会到来か?

私のトラリピに対する考え方は、とても守備的です。
(→ トラリピしたい通貨ペアの条件 )

このため、通貨ペアの選択肢が限られてしまうのですが、EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン)にトラップ系の取引の機会が訪れつつあるかも知れません。

2014年3月4日早朝時点で、EUR/CHFは1.21台にあります。
大きく下落しています。

そこで、私がトラップ系の取引をするならば、以下の設定にします。


両建て設定: なし。ロングのみ。
トラップ範囲: 1.2010~1.2090の間で、10pipsごとに設定(トラップ9本)
利益幅   : 20pips
損切り    : 1.1990


スイスの中央銀行であるスイス国立銀行は、EUR/CHF=1.20の防衛ラインを設定しています。
しかし、市場圧力が極めて大きくなる場合、1.1台に突入する可能性もあります。

防衛ラインを破られるときの下落速度は極めて速いと想像できます。

このため、損切りラインを1.1990に設定して、1.20を破られるときの損失が一気に増えることを回避します。 
しかし、米国雇用統計発表時のように、瞬間的に大きく窓を開けて下落する場合、1.1990よりも低いレートで約定するでしょう。

その場合は、大きな損失となります。
これが、EUR/CHFトラップ系の最大のリスクだと思います。


・・・トラップ系の取引を実行し、いつの日か、1.1990で損切りする日が来たとします。
この時は損失となりますが、その前に利益を何回も確定しているでしょう。

では、何回利益を確定すれば、1.1990で損切りしても利益を確保できるでしょうか。

28回です。
27回で損益ゼロです。
(スワップポイントは考慮していません。)

損切りする前に27回利益を確定すれば、損はありません。
27回ならば可能だろう、が私の感触です。

あとは、実際にEUR/CHFが1.2090以下に下落するのを待つだけです。

(この方法が成功するかどうか、もちろん分かりませんし、1.2090まで下落しないで再度上昇するかもしれません。)

→ トラリピしたい通貨ペアの条件 
→ EUR/CHFの両建てトラリピ

トレードで稼げるようになる近道

無題雑誌、ウェブサイトなど、FXに限らず色々なトレード方法が紹介されています。
誰もが儲かる方法というのがあれば良いのですが、残念ながらそれは存在しないようです。

では、天才的に儲けられる人は別として、普通の人が継続的に儲けられるようになる近道は何でしょうか。

☆ 継続的に稼げる人に、直接教えてもらう

これが最短だと思います。


おそらくですが、教えてもらうと、トレード手法は最重要ではないことが分かると思います。
もちろん、トレード方法も大切ですが、それよりも重要だろうことが複数あるのです。

そして、継続的に稼げるようになるまでの期間について、よく分かりませんが、 先生の指導があっても1年~2年は要するのではないでしょうか。

トレードにどうしても不向きな人も存在します。
そういう人は、何年頑張っても儲けられないかもしれません。

独学だと、3年以上かかるのではないでしょうか。
圧倒的多数の人は、一生かかっても継続的に儲けられる状況になりません。


という状況なので、授業料は・・・1年あたり40万円~50万円ならば安いと思います。
勝っている人から教えてもらえるというラッキーな場面に遭遇したならば、授業を受ける価値があるかもしれません。

しかし、「お金を払うんだから、勝てるようにしろよ」という姿勢の人は、何百万円払っても勝てないと思います。

→ どうしても勝てない人の特徴
→ 損する人が大勢いる理由
→ FXで負ける理由(教育編)

両建て取引検証シリーズ:まとめ

トラリピ検証シリーズの最終回です(全10回)。
今までのまとめを簡単に書きます。


1. トラップ範囲の狭い両建てトラリピは中級者以上に適するのではないでしょうか。

2. トラップ範囲が広い両建てトラリピだと、その広いレンジを外れるときの対応が難しいです。

3. 高いレートでロングを建てない、低いレートでショートを建てない、ショートの本数を限定する。
   こうすることで、マイナススワップやレンジ外の問題が軽減します。

4.  両建てトラップ系の取引の候補として、AUD/NZDとAUD/CADを挙げました。
   AUD/CHFなど、スイスフランを含む通貨ペアも候補になります。

5. AUD/NZDの両建ては、マイナススワップへの警戒が必要です。
   ボラティリティが低めです。
   3,000pips程度の広さのトラップで、過去の値動きの多くを捉えることができます。

6. AUD/CADの両建ては、AUD/NZDに比べてマイナススワップの問題が小さいでしょう。
   ボラティリティが低めです。
   3,000pips程度の広さのトラップで、過去の値動きの多くを捉えることができます。

7. EUR/CHFもいいかもしれない。 


・・・と、今までいろいろ書いてきました。

印象としては、トラップ範囲の広い両建てトラリピで稼ぐには、今まで書いてきた内容に加えてもう少し工夫が必要だ、という感じです。

トラップの幅や配置、利益の幅など、まだ検討すべき内容が残されています。


では、私は両建てトラリピをするのでしょうか。

ロングだけのトラリピのほうが楽なので、基本的にはやりません。
ゆったりトレード派の私には、のんびりできるロングのみが適しているようです。

しかし、AUD/JPYで5円~10円幅の両建てに挑戦する可能性はあるかな、という感じです。

**********

今回で、両建てトラリピ検証シリーズを終了します。
長い記事でしたが、お付き合いいただきましてありがとうございます。

両建てトラップ系の取引候補としてAUD/NZD、AUD/CAD、EUR/CHFを例にして検討しましたが、この通貨ペアで取引すれば必ず儲かるというわけではありません。
ご自身の判断と責任において、慎重に取引をお願いします。

また、気が付いたことがありましたら、今後も随時記事に書いていこうと思います。

ご意見・ご感想をお待ちしています。
一人で考えて一人で書いているブログです。抜け・誤りなどがいくつもあるかもしれません。

今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いします。 

→ M2Jのトラリピで押さえておくべき3つのメリット

両建てトラリピ検証シリーズ
その1: トラリピしたい通貨ペアの条件  
その2: 両建てトラリピの難題 
その3: リスクを制御した両建てトラリピ 
その4: トラリピでレンジを外れるときの対応 
その5: 両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア 
その6: AUD/NZDのスワップポイントと為替レート 
その7: AUD/CADのスワップポイントと為替レート 
その8: ヒストリカル・ボラティリティを比較する 
その9: EUR/CHFの両建てトラップ系取引  
その10: 両建て取引検証シリーズ:まとめ
 

EUR/CHFの両建てトラップ系取引

両建てトラリピ検証シリーズの9回目です(全10回)。
この検証シリーズにおいて、重要な通貨ペアを失念していました。

EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン)

これです。

2011年、スイスフランが大暴騰しました。
そこで、スイスは、EUR/CHFが1.20を下回らないように無制限に介入することを宣言しました。

その結果、2012年以降、1回だけ瞬間的に1.20を下回ったことがありますが、それ以外は下回ったことがありません。

1.20~1.27あたりをウロウロしているEUR/CHFは、両建てトラップ系の取引にうってつけの通貨ペアかもしれません。

そこで、AUD/NZDやAUD/CADと同じように検証してみましょう。
eurchf2011-
EUR/CHFの2011年1月~2014年2月までのチャートです。

2011年夏にスイスフランが急激に強くなっています。
その後、EUR/CHF=1.2の制限が付きました。

よって、2011年10月以降の部分だけ検討しましょう。
ecb-chf
上のチャートはEUR/CHFの推移、下のグラフはECB(欧州中央銀行)とスイスの政策金利推移です。

スイスの政策金利は0%に張り付いているので、ECBとスイスの金利差(=スワップポイントに近い)は、ECBの政策金利と同じということになります。

このグラフでは、現在のスワップポイントがプラスになっていますが、その値はとても小さいです。
このため、実際の取引では、ロングもショートもマイナススワップになっているかもしれません。

しかし、1.20~1.27の700pipsの範囲で安定的に動くEUR/CHFは魅力的かもしれません。
次に、ヒストリカル・ボラティリティを計測します。

2012年 2013年
EUR/CHF 1.63% 4.33%

ボラティリティがとても小さいです。
今まで検証してきた他の通貨ペアと比較してみましょう。

2012年 2013年
AUD/NZD 5.15 7.00%
AUD/CAD  6.15 8.19%
USD/JPY 7.61 11.92%
AUD/JPY 11.84 12.64

どうでしょうか。
金利差
AUD/NZDやAUD/CADでもボラティリティが少し小さいなあ、という感じでした。
EUR/CHFはさらに大幅に小さいです。

実際のところ、1日の値動きが数十pipsしかないということも珍しくありません。

このため、この通貨ペアで両建て取引をする場合は、トラップの幅を5pips~10pipsくらいの狭い幅にしなければならないかもしれません。


両建てトラリピ検証シリーズ
その1: トラリピしたい通貨ペアの条件  
その2: 両建てトラリピの難題 
その3: リスクを制御した両建てトラリピ 
その4: トラリピでレンジを外れるときの対応 
その5: 両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア 
その6: AUD/NZDのスワップポイントと為替レート 
その7: AUD/CADのスワップポイントと為替レート 
その8: ヒストリカル・ボラティリティを比較する 
その9: EUR/CHFの両建てトラップ系取引  
その10: 両建て取引検証シリーズ:まとめ
 

ヒストリカル・ボラティリティを比較する

両建てトラリピ検証シリーズの8回目です(全10回)。
今回の両建て検討シリーズでは、両建てのトラップ系の取引をしてもいいかなという通貨ペアの候補として、以下の二つを挙げました。

AUD/NZD
AUD/CAD

為替レートとスワップポイントの関係について、すでに確認しました。
今回は、ボラティリティ(=価格変動率)を確認しましょう。

これらの通貨ペアのボラティリティは十分な大きさでしょうか。 
為替レートがあまり動かない通貨ペアだったら、トラップ系の取引に向きません。 

そこで、ヒストリカル・ボラティリティを計測します。 
この数字が大きいほど、価格の動きが大きい、すなわち、トラップ系の取引に向く通貨ペアだということになります。 


両通貨ペアのヒストリカル・ボラティリティは以下の通りです。

2012年 2013年
AUD/NZD 5.15 7.00%
AUD/CAD  6.15 8.19%

過去2年間においては、AUD/CADのヒストリカル・ボラティリティのほうが大きいという結果が出ました。
参考までに、同期間におけるUSD/JPYとAUD/JPYのヒストリカル・ボラティリティは以下の通りです。

2012年 2013年
USD/JPY 7.61 11.92%
AUD/JPY 11.84 12.64

ヒストリカル・ボラティリティ
いかがでしょうか。

AUD/NZDとAUD/CADのヒストリカル・ボラティリティは、USD/JPYやAUD/JPYよりも小さいことが分かります。
しかし、両建てで取引すれば利益獲得機会は2倍になり得ます。
よって、USD/JPYやAUD/JPYのロングトラリピよりは高い利益を見込めるかもしれません。 


では、USD/JPYとAUD/JPYで両建てトラリピすれば良いのでは?という疑問が出るかもしれません。

USD/JPYの過去最低値は75円台として、トラリピの上限をどのレートに置けばよいでしょうか? 
AUD/JPYの場合は、55円台~105円台に指値を置くとして、その範囲は50円にも及びます。


5円~10円程度のボックス圏を読むことができるトレーダーでしたら、AUD/JPYを選択して狭い範囲の両建てトラリピをすることになるでしょう。

AUD/NZDやAUD/CADは、3,000pips(30円)相当の範囲で過去20年間の値動きのほとんどを捉えることができます。
この利点はとても大きいと思います。 

次回に続きます。


両建てトラリピ検証シリーズ
その1: トラリピしたい通貨ペアの条件  
その2: 両建てトラリピの難題 
その3: リスクを制御した両建てトラリピ 
その4: トラリピでレンジを外れるときの対応 
その5: 両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア 
その6: AUD/NZDのスワップポイントと為替レート 
その7: AUD/CADのスワップポイントと為替レート 
その8: ヒストリカル・ボラティリティを比較する 
その9: EUR/CHFの両建てトラップ系取引  
その10: 両建て取引検証シリーズ:まとめ
 
続きを読む
ブログ内記事検索
古い記事の引っ越し
古い記事の一部を、別のブログに徐々に移動させています。詳細はこちらをご覧ください。
プロフィール
ゆったり為替ゆったり為替

取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。
FXでの大成功を目指して勉強する毎日です。
メッセージ
当ブログを紹介していただいた皆様