FXゆったりトレード派

のんびりFXトレードすることを目指すブログです。

トライオートのレンジ取引例(下)

トライオートのレンジ取引例の概要説明最終回です。


トライオート・レンジ説明左図で、②で清算して利益を確定しますが、②よりも上で清算するほうが利益が大きいです。
敢えて②の時点で利益を確定する理由です。

それは、ボックス圏が上図の黒い破線のようにきれいな直線で挟めることは多くなく、全体としてはボックス圏だが形はいびつだ、ということが多いからです。

そこで、利益をより確実に得るために、②で清算します。
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トライオートのレンジ取引例(中)

トライオートのレンジ取引の続きです。
トライオート・レンジ説明
この取引の意図は、以下の通りです。
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トライオートのレンジ取引例(上)

ボックス圏・図私の実戦でのトライオートの使い方は、主に、EUR/CHFのトライオート・トラリピです。

しかし、レンジを使った方法も視野に入れていますので、それを紹介します
(今回は3回シリーズです)。

インヴァスト証券のトライオート公式サイトに仕掛け集が掲載されていますが、そこに掲載されていないパターンです。 


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米国雇用統計は良好だったがUSD/JPYは下落

自由の女神今回は、先週末に発表された米国雇用統計を振り返ります。
2014年3月の雇用者数は、前月比で19.2万人の増加でした。

良好な数字ですが、USD/JPYは大きく反落しました。

米国雇用統計の発表時に、過去2か月分の雇用者数の改定値が発表されます。この数字も見ましょう。続きを読む

損する投資家のパターン

トラリピで有名なM2J社。

2010年の資料になりますが、同社が、顧客の8年間にわたる取引データを調べた結果、以下のことが分かったと公表しています。
公表資料はこちら(8ページ目(PDFの9枚目)です)。

○ 利益を出している投資家のパターンに決まったものが存在しない 

○ 損をする投資家には4パターンが存在する
  ・ログイン時間が長い 
  ・成行注文が多い
  ・取引ごとに注文量がまちまち
  ・指値の修正や取消が多い 


利益を得るための必勝パターンがないのは残念です・・・。

損するパターンについて:

私はログイン時間は短いですが、他の3つは全てやっています。

私はスイングトレード派ですので、ログイン時間は短いです。
デイトレやスキャルピングをメインにする人はログイン時間が長くなるのでは?

・・・というわけで、この4つをやると損をするというのではなく、M2Jの説明の通り、負けている人はやっているということでしょう。

顧客の8年間の取引実績といえば、その量は膨大です。
この結果を正面から受け止める必要があると思います。
しかし、特定のルールに従ってトレードする限りにおいては、上の4つのパターンになっても構わないと思います。 

 

トライオート実戦記録1

(2015年10月28日追記)

トライオート実践記録に関し、「トライオート実践記録2」以降の多くは別ブログ「FXゆったりトレード派:格納庫」に移動します。
→ 過去記事の一部を別ブログに移動します。
(追記終わり)
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実際にトライオートを使って、トラリピのような取引をしています。
そこで、設定内容をここに書くとともに、成績や評価を随時書いていきます。

********** 設定内容 **********
通貨ペア: EUR/CHF
取引数量: 1注文につき10,000通貨
売買方針: 上昇
エントリータイプ: カウンター
最初のロング: 1.2010~1.2250まで、10pips刻み
オートパイロット数: 25個
利食い: 15pips
再エントリー: 利食いレートから15pips下
損切り: EUR/CHF=1.1985で全てのポジションを損切り
セーフティー設定: 1回の損失で終了 
************************************

それぞれの言葉の意味等は、次回以降の記事で順次説明していきます。

さて、口座開設関係書類が届いたのは2014年3月21日(金)です。
その日の午後に上の設定を実行しました。

以前、EUR/CHFのトラリピならば1.2010~1.2090でやりたいと書きました。 
(→ EUR/CHFのトラリピ機会到来か?

しかし、私のような厳しい基準でトラリピをする人は多くないでしょう。
そこで、より一般的な基準に近づけて取引すべく、1.2010~1.2250にしました。 


先週(3月24日の週)の結果は、以下の通りです(稼働初日の3月21日は利益なし)。

☆ 利益確定回数: 6回


ちなみに、EUR/CHFは、スイス国立銀行によって下限が1.20に定められています。
このため、損切りレートを1.20よりも少し下の1.1985に設定しています。


全てのポジションを建てた後に損切りした場合、損失額は3,625スイスフランです。

1回の利益確定で得られる金額は15スイスフランです。
よって、242回以上利益確定すれば、損切りに遭っても利益を確保できる計算です。
(スワップポイントを考慮していません) 

1日1回の利益確定なら1年間、2回なら半年、3回なら4か月かかる計算です。 

実際のところは、EUR/CHF=1.2250を超えたところで取引を終了すると思います。
そして、再び1.2100~1.2150くらいまで下落したところで、トライオート・トラリピを再開です。

こうすることで、高値から急落して損失を被るときのダメージを軽減します。

→ トライオートの特長はこれ!チェックすべき6つのメリット

トライオートでトラリピ?

トライオートを使って、いくつかトレードを試みることにしました。
結果は、定期的にお伝えしたいと考えています。

一つは、トラリピのようなトレードです。
トラリピでなく、「トラリピのような」です。

これを先々週末から実戦中です。

トライオートを使えば、あたかもトラリピをしているような感覚でトレードすることが可能です。
しかし、トラリピとは異なりますので、注意が必要です。

今回の記事だけで書ききれる量ではないので、複数回に分けて書いていきたいと思います。


トライオートの仕組みからおさらいしますと、

1) 今後の相場が上昇、下落、ボックス圏のどれになるかを選択し、
2) エントリーするタイプを選択して、
3) エントリーポイントを指定し、利食いポイントと損切りポイントをpipsで指定する

この3ステップです。

例えば、USD/JPYにおいて、ロングのトラリピをしたいとき、こうすれば、トラリピに類似した効果を得ることができます。

1) 上昇相場を選択します。
2) 押し目になったら買うという選択をします(すなわち、「カウンター」を選択します)。
3) 例えば、1ドル100円で買い、100pipsの上昇で清算。そして、精算後100pips下落したら再び買い、100pipsの利益で売る(以下繰り返し)、という注文を出します。

こうすると、100円で買い、101円で売り、再び100円で買い・・・と、トラリピと同じような効果を得ることが期待できます。 

これを図にすると、以下の通りになります。
赤い線が為替レートの動きです。100円で買って101円で売ることを繰り返す様子が分かります。
トライオート・トラリピ
この注文を、例えば、75円から105円まで並べれば、トラリピのような取引の完成です。

しかし、繰り返しになりますが、これはトラリピではなく「トラリピのような」取引です。

トラリピとどこが違うのか?
これについては、機会を見て書くことにします。 

→ トライオートの特長はこれ!チェックすべき6つのメリット

NZD/CHFのトラップ系の取引

NZD(ニュージーランドドル)シリーズの9回目です。
今回がNZDシリーズの最終回です。

NZDを2年程度保有して利益を上げられるかもしれない候補ペアとして、NZD/CHFが出ました。
もう一度、為替レート推移を見てみます。
赤線は補助線です。
NZDCHF補助線あり
ここ数年はNZD/CHF=0.8000付近の壁が強烈で、何度も押し戻されています。
ということは、トラリピで儲けられるかもしれません。

ニュージーランドとスイスの政策金利は「NZDのロング(その1)」で見たとおり、ニュージーランドのほうが継続的に高いです。 

赤:ニュージーランド政策金利
青:スイス政策金利
nz、ch政策金利

このため、スワップポイントはプラスです。
今後2年間は、このプラス幅がさらに広がる見込みです。

次に、ヒストリカル・ボラティリティを確認します。

2012年 8.6%
2013年 12.1%

ヒストリカル・ボラティリティの大きさも問題ありません。
ヒストリカル・ボラティリティを比較する」 で検討した通貨ペアと比べたグラフは下の通りです。
NZD含むヒストリカルボラティリティ

というわけで、0.8000あたりを上限としてトラリピすると、いい感じで儲かるかもしれません。 
ただし、為替レート急落時に備えて、十分な証拠金を積むことが必要でしょう。 

M2JではNZD/CHFのトラリピができませんので、手動かMT4を使うことになるでしょう。 
あるいは、トライオートでもトラリピと類似のトレードができます。
これについては、日を改めて書きます。


**********
今回で、NZDシリーズは終了です。
長い間読んでいただき、ありがとうございます。 

ご質問等がございましたら、ご遠慮なくお知らせください。
記事のコメント欄からでも、このブログの右下のメッセージ欄からでも入力可能です。

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→ ニュージーランド金利上昇の理由
→ ニュージーランドドル(NZD)の長期保有で稼げるか
→ NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)を買って保有したら、どうなる?

NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)を買って保有したら、どうなる?

今回は、NZD/CHFについて考えます。

まず、ニュージーランドとスイスの政策金利比較をすることにより、スワップポイントの傾向を把握しましょう。

赤線: ニュージーランド
青線: スイス
nz、ch政策金利

ニュージーランドの現在の政策金利2.75%は、ニュージーランドの歴史から見れば低金利です。しかし、スイスはそれよりもずっと低い金利です。そして、政策金利の方向性は以下の通りです。

ニュージーランド: 今後2年で2%程度上昇見込み
スイス: 今後の動向によっては、マイナス金利もありうる

方向性は全く反対です。買って保有し続ける観点から見ると、好都合です。今後も、予見できる将来において、金利逆転は考えることが難しい状況です。現在のスワップポイントはプラス。今後はその値がさらに大きくなることが予想されます。

なお、スワップポイントの算出には、本来はフォワードレートとスポットレートの差を用いますが、簡易的に政策金利を用いています。


NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)の長期チャート


次に、為替レートを考えてみます。青線は為替レートの推移、赤線は補助線です。為替レートは、毎月の値をエクセルでグラフ化したものです。 

NZDCHF補助線あり

このチャートを見ますと、過去20年間の最高値は1.05弱くらい、最安値は0.6弱です。平均値は0.83弱くらいです。現在のNZドル/スイスフラン(NZD/CHF)は0.75前後ですので、過去の平均値よりも低い水準にあります。


買いやすい水準にある、と考えることが可能かもしれません。

では、世界情勢が今後安定してNZD/CHFが上昇する場合、1.05まで上昇を期待できるか?これには注意が必要だと思います。

というのは、1997年の高値と2007年の高値を比較すると、2007年のほうが低いためです。補助線を引きますと、長期的には高値が下がるトレンドだと分かります(長いほうの赤線です)。

このため、今後高値を狙う場合は、このトレンドを参考にしながら利食いポイントを探ることになるでしょう。

次に、もう少し範囲を狭くして、2010年以降で考えます。NZD/CHF=0.8000付近から上昇できずに反落している様子が分かります。このため、今後もしばらく0.7台をウロウロすることになるかもしれません。

教科書的に言えば、この相場の壁を越えれば、すーっと為替レートが上昇することを期待できます。 


NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)の取引に必要な証拠金


では、NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)を取引する際、証拠金をいくら積んでおくべきかについて考えましょう。

ゆったり為替のスタンス、すなわち、含み損はやむを得ないが強制ロスカットは避けたいという場合、少なくとも、過去最低値まで下落しても耐える証拠金を準備することになります。 

もちろん、過去最低値をさらに大きく下回る場合もあるかもしれませんが、あまりに証拠金を積み過ぎると利益率が悪くなります。そこで、いくら積むかはトレードする人のリスク許容度によるでしょう。

さて、以上の内容で買いポジションを持つときに必要な証拠金を考えてみます。

為替レート: 0.7600
取引数量: 10,000通貨単位
過去最低値: 0.57
必要保証金: CHF2,204 

過去最低値まで下落しても耐える証拠金として、1万通貨あたり2,204スイスフランとなりました。仮に、0.90で利食いした場合の利益は、スワップポイント抜きで1,400スイスフラン。

現時点のスワップポイントは、1万通貨あたりおよそ0.5スイスフランです。スワップポイントは次第に上昇すると見込まれます。

そこで、スワップポイントの平均値を0.75として2年後に利食いできると仮定する場合、スワップポイントの利益は 0.75 × 365 × 2 = 547.5 スイスフランです。

利食いの利益とスワップポイントの利益合計は、1,400 + 547.5 = 1,947.5 スイスフランです。利益率は、1,947.5 ÷ 2,204 = 0.884 ・・・88.4%です。

悪くない数字です。 


NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)の取引がうまくいかない場合


このシナリオがうまくいかない場合も考えましょう。


リスク1: ニュージーランドの景気が腰折れして、金利上昇が止まる。

十分ありうるシナリオです。今後2年間で政策金利が上昇し続ける見込みとはいえ、ニュージーランド準備銀行の確約ではありません。


リスク2: 金利や世界情勢は安定しているのに、なぜか為替レートが上昇しない。

これもあり得ます。為替レートは金利だけで決まるものではありません。しかし、大きく下落しないならば、スワップポイントで利益を得られるでしょう。


リスク3: 何らかの世界的危機が発生し、NZD/CHFが急降下する。

これが、最も怖いです。リーマンショックやギリシャ危機のような事態が再発すると、為替レートの急降下もあり得ます。

**********

上に書いた以外のリスクもあるでしょう。必ず儲かるトレードは存在しませんので、どの程度のリスクならば許容できるかを考えながら、慎重に取引する必要があるでしょう。

また、取引で損してもゆったり為替は何の責任も負えませんので、ご自身の判断と責任においてトレードの実施をお願いします。

ニュージーランドドル(NZD)の長期保有で稼げるか

ニュージーランドの政策金利は、今後2年間で2%ほど上昇する見込みとなりました。

政策金利の上昇は、通貨の上昇要因です。そこで、スワップポイントも期待できますし、これから2年程度買いポジションを持ち続けて利益を上げられそうな通貨ペアがあるかどうか、探してみます。


NZD/JPY(ニュージーランドドル/円)


最初に、NZドル/円(NZD/JPY)の推移を見てみましょう。過去20年程度のチャートは下の通りです。毎月の為替レートをエクセルでグラフ化したものです。

nzdjpy

現在のNZドル/円(NZD/JPY)レートは、過去最高値をうかがう水準です。

そして、日本の政策金利上昇は目途さえ立たず、ニュージーランドは上昇基調。このため、さらなる為替レート上昇を期待できるのかもしれませんが、為替レートは金利だけで決まるものではありません。

よって、何かのショックで下落する可能性を考えると、NZドル/円(NZD/JPY)の買いを長期間持ち続けるのは、躊躇してしまうかもしれません。


NZD/USD(ニュージーランドドル/米ドル)


次に、NZドル/米ドル(NZD/USD)を見てみましょう。

NZDUSD

NZドル/米ドル(NZD/USD)は、過去最高値あたりに位置しています。

ニュージーランド準備銀行は、現在の為替レートは長期的に見て維持できないという立場です。米国の景気回復傾向を勘案すると、これ以上の為替レート上昇を期待して買いポジションを持ち続けるのは危険かも知れません。


AUD/NZD(豪ドル/NZドル)


audnzd

オーストラリアの景気は足踏み状態、ニュージーランドは好景気で政策金利上昇中。このため、史上最安値を伺う勢いです。

AUD/NZD(豪ドル/NZドル)の場合は、買いでなくて売りでポジションを持つことになりますが、最安値近辺にある状況で2年間継続して売り続けることは、難しいかもしれません。


NZD/EUR(ニュージーランドドル/ユーロ)


NZDEUR

ユーロの導入は1999年1月からですので、このグラフも同じ時期から作りました。対ユーロでもやはり、NZDは高値の水準にあります。

ユーロ圏も緩慢ながら景気回復に向かっていることを考えますと、この通貨ペアの買いポジションを長期で持つことは、難しいかもしれません。


NZD/CAD(ニュージーランドドル/カナダドル)


NZDCAD

この通貨ペアでは、NZDの急伸ぶりが目立ちます。最近のカナダドルは、その弱さが目立ちます。最弱通貨かと思われる円に対してさえ、最近は弱くなりつつあります(=円高に振れつつあります)。

ニュージーランドが政策金利を引き上げることは、かなり以前から知れ渡っていました。このため、すでに為替レートに反映されてしまって、今から買うのは難しいかもしれません。


NZD/GBP(ニュージーランドドル/ポンド)


NZDGBP

この通貨ペアでも、過去最高値圏にあります。買いポジションを長期で持つことは難しそうです。


NZD/CHF(ニュージーランドドル/スイスフラン)


NZDCHF

これは、買いポジションを長期で持っても良いかもしれません。現在の為替レートは過去安値圏とは言えませんが、高値圏でもないためです。

NZドルの相手方通貨が、世界最強通貨のスイスフランというところが気になるところです。

そこで次回は、NZD/CHFについて考えてみます。

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ゆったり為替ゆったり為替

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