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米ドル/円(USD/JPY)の大波乱はどれくらいの頻度で発生する?

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青鬼米大統領選挙を受けた米ドル/円(USD/JPY)は、大波乱の値動きでした。

振り返ると、このような波乱の発生は珍しくないような気がします。では、米ドル/円(USD/JPY)が大きく動くのは、年に何回くらいあるでしょうか。

下のグラフは、日足の高値から安値を引いて、その値を日足始値で割ったものです。横軸は回数です。このグラフを見れば、米ドル/円(USD/JPY)は1日で何%くらい値動きがあるのかが分かります。

なお、くりっく365から日足データを取得しています。
(調査期間:2005年7月1日~2016年10月31日)

20161111volatility-usdjpy

こうしてみると、1日の値動きの多くは1%未満なんだなと分かります。米ドル/円(USD/JPY)=100円ならば、1日の高値と安値の差は100銭以下だということです。

ちなみに、調査期間全体の平均値は0.97%です。

1日の値動きが100銭では、波乱と呼ぶに不十分です。大波乱の定義は特にないでしょうが、3.0%以上だったら大波乱だとしましょう。米ドル/円(USD/JPY)が100円の時の値動きが1日で300銭ですから、大波乱と呼ぶにふさわしいでしょう。

調査対象日数: 2,946日
1日で3.0%以上動いた日数: 37日
大波乱発生確率: 1.3%

こうして数字で見ると、意外に確率が高いという気がします。1年間の営業日数は250日~260日くらいですから、1.3%ということは年に2回または3回くらいは波乱相場があるということになります。

しかし、調査期間にリーマンショックの時期を含んでいますので、毎年の平均的な様子が分かりづらいです。そこで、年別のデータを確認しましょう。

値動きが3%以上あった日数:
2005年 0回
2006年 0回
2007年 1回
2008年 13回
2009年 6回
2010年 4回
2011年 4回
2012年 0回
2013年 4回
2014年 1回
2015年 1回
2016年 3回

リーマンショックが発生した2008年にダントツの回数なのは予想通りとして、3%以上の値動きがなかった年は少数派です。すなわち、大波乱の相場は毎年あると考えて良さそうです。

偶然でしょうが、4回という数字が数多く並んでいます。

2016年は3回になっていますが、これは大統領選挙の波乱を含んでいません(データは10月末まで)。よって、現時点で2016年は4回となります。

波乱は「いつ来るか分からないけれども、遠い将来の話」ではなくて、「いつ来るか分からないけれど、それは明日かもしれない」と考えて資金管理を万全にしましょう。

→ 米ドル/円(USD/JPY)は5営業日でどれだけ動く?
→ 米大統領選挙:開票中の円とスイスフランの値動き




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