フルオートのバックテストで、成績が恣意的に変更されている可能性はある？

今回は、愛読者Yさんからいただいた追加のお便りを元に考察しましょう。

前回のご質問と考察は、下のリンクからご覧いただけます。

愛読者Yさん、再びお便りありがとうございます。

「本当はボロい成績なのに、バックテストが恣意的に操作されている可能性は？」について、ゆったり為替の予想ですが、その可能性は全くないと思います。

なぜそのように強い表現ができるのか？ですが、実際にフルオートの設定を数多く作っていただくと実感できるかと思います。

すなわち、「バックテストの成績が良いフルオート設定を探すのは、意外に難しい」です。

頑張って考えてステータスを選択しても、バックテスト結果がボロボロということがごく普通に発生します。

当ブログでは、どちらかと言えば良いバックテスト成績の設定をご案内しています。すると、成績が良い設定を簡単に探せるようなイメージになってしまうかもしれません。

ゆったり為替の反省点です。

実際には、ブログ記事にしていないものの、失敗作のフルオート設定がいくつもあります。

最高でしょう！というプラスイメージのステータスでフルオートを作っても、悲惨な成績だということは珍しくありません。

プラスの成績よりも、マイナスの成績になるフルオート設定の方がずっと多いのでは？と思えるほどです（実際はどうなのか不明です）。

また、最終的にプラスの成績であっても、途中経過でプラスとマイナスの変動が大きすぎたり、ある時にドカンと大きく成績を伸ばした後はさっぱりだったり。

ゆったり為替としては、右肩上がりでブレが少ない損益曲線が希望です。しかし、そのような成績を残しているフルオート設定を見つけることができない状態です。

というわけで、良いステータスで固めても、満足できない成績のバックテストがしばしば出てきます。悪いステータスでも良いバックテストが出てくることはありえます。

これは、バックテストの限界を示しています。バックテストは過去の分析であり、現在や未来を保証しません。

良い成績を出していたのに、採用してみたら途端に悪い成績だというのはあり得る話です（その逆もあり）。

というわけで、バックテスト成績を改ざんしているようには見えません。

また、このことは、「フルオート設定をもってしても、システムトレードでプラスの成績を伸ばすのは容易でない」ことをインヴァスト証券自らが表明していることになります。

インヴァスト証券にとって、このサービス提供は勇気が必要だったかもしれません。

こうして考えると、「金の卵」の設定は優秀だなあと思います。

手動でもフルオートでも頑張っている成績ですから。中の人がどのような方なのか知りませんが、深い知識・洞察力と大きな精神力を要する仕事だろうなと思います。

ゆったり為替がトレード成績を公開するにあたり、設定を金の卵にしようかと考えたのは、以上のような経緯もあります。

最後に「ゆったり為替オリジナル」のフルオート設定のイメージをご案内します。下の図の通りです。

グラフの上に行けば行くほど好成績、下に行けば不良とします。ゆったり為替は「高勝率」を選んでいますから、不調の範囲は少し狭いと期待できます。上の図で言えば、薄紫で塗っている範囲です。

そして、不調の範囲に入ってしまった高勝率ストラテジーの中から、最高の成績のストラテジーを選ぶというのが、ゆったり為替オリジナルの意図です。

もともと高勝率のストラテジーですから、薄紫部分での滞在時間は短いと想定しています。

この場合、Bに位置しているストラテジーを選んでくれたら最高です。どんどん利食いしてくれるでしょう。

一方、Aに位置するストラテジーが選ばれてしまったら、短期での復活を期待します。あるいは、我慢の展開となるでしょう。

上の図はイメージですから、曲線の書き方などは適当です。ただ、ゆったり為替としては根拠ある内容でフルオート設定を考えてみたところ、バックテスト成績が良かったということです。

この記事を掲載した時点での現実の成績は、好調というわけではありません。しかし、それは仕方ありません。成績不良になっても、数か月はこの設定を維持しようと思います。