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シストレ24ストラテジー研究:DBSwing【EURUSD】

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032120-2シストレ24のストラテジーを考察するシリーズの3回目です。今回はDBSwing【EURUSD】です。

このストラテジーも優秀な成績を収めていますが、ゆったり為替はおそらく採用できません。その理由も交えながら考えていきましょう。

まず、いつものように稼働以来の成績を出し、収益率が高い順にソートしました。下の通りです。シストレ24のストラテジー数は6,000を超えるそうですから、ここに出ているストラテジーは超優秀なものだということになります。

DBSwing【EURUSD】は7位につけています。

dbswing-1

下のグラフは損益曲線です。ローソク足は月足を示しています。このストラテジーも2008年から稼働しています。長期にわたって右肩上がりの成績を示しており、とても優秀です。

しかし、おそらくですが、ゆったり為替はこのストラテジーを使い続けることはできないと思います。その理由ですが、次のキャプチャで確認しましょう。

dbswing-2

赤枠で囲った部分をご覧ください。この期間は損益曲線が右肩下がりになっていると分かります。

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右肩下がりといっても、それまでの損益曲線はとても良い成績だったのですから、一時休止と見ることも可能です。損益の傾きを見ましても、成績が向上するときは傾きがとても大きく、調子が今一つの時の下落は緩やかになっています。

とても良い傾向だと言えるでしょうし、実際のところ、一直線に右肩上がりになるストラテジーはないでしょう。

しかし、この赤枠の下落に要した期間が問題です。ちょうど2年間です。

今まで絶好調だったとはいえ、これからもずっと調子が良いとは限りません。このため、私たちは好調が継続することを期待しながらストラテジーを選ぶわけですが、常に不安を抱えています。

その状況で、緩やかとはいえ下落が2年間も続くとなると、このストラテジーを採用し続ける自信はありません。それでも頑張って採用し続けると、今の成功を手に入れられるということになります。難しいかな・・・と思います。

 

dbswing-4

では、数字で成績を確認しましょう。リスクリターン率やプロフィットファクターは優秀ですが、最大ドローダウンが気になります。

どの期間に記録した最大ドローダウンなのか確認すると、やはり、先ほどゆったり為替が指摘した下落部分でした。シストレ24では、ストラテジーのすべての取引記録をCSVファイルで取得可能です。よって、このような分析が簡単にできます。

DBSwing【EURUSD】は優秀だけれど、2年間厳しい時期があった、しかし、その期間の下落は上昇に比べればとても緩やかだった、だから我慢できるかも・・・ゆったり為替には難しいけれど。こんな評価ができそうです。

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