シストレ24

シストレ24にポートフォリオ効果はない…対策は?

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470157-1インヴァスト証券ホームページに、興味深い記述があります。以下、抜粋しますと・・・

「シストレ24の運用では、複数のストラテジーを運用することでリスクが抑えられるポートフォリオ効果は、あまりないことが分かりました。」

ポートフォリオ効果がない・・・すなわち、リスク分散を狙って複数のストラテジーを同時に使っても効果がないよ!ということです。

リスク分散を狙ったストラテジー選択はやめる

インヴァスト証券のシストレ24では、数多くのユーザーが取引しています。口座数は極めて多く、取引データも膨大です。そのデータを分析した結果、ポートフォリオ効果はあまりないと判定されました。

これは、従来考えられていた内容と大きく異なると思います。

従来は、以下の通りだったでしょう。

1. どの相場でも絶好調なストラテジーは存在しない
2. 相場とストラテジーの相性が悪くなると、損失を計上する
3. よって、複数のストラテジーを導入すべき
4. 調子が悪いストラテジーが出ても、他のストラテジーでカバー可能
5. 調子が悪くなったら、別のストラテジーと入れ替え

この方法で効果が薄いならば、別の方法を考える必要があります。インヴァスト証券は、「同時に稼働させるストラテジーは最大3つまでとし、入れ替えることを重視」することを推奨しています。

入れ替え重視、少数精鋭で運用する

入れ替え重視で少数精鋭というのは、フルオートの考え方に一致します。ゆったり為替は今まで様々な考察をお届けしてきました。振り返ると、最大ストラテジー数は少ないほうが良いという結論がぼんやりと見えてきます。

これは、インヴァスト証券の考え方に沿う結果です。では、どのような方法で入れ替えをしましょうか。

入れ替え方法(案1): フルオートを採用

選択肢の一つは、フルオートです。フルオートを使えば、自動でどんどんストラテジーを入れ替えてくれます。フルオートの有効性等については、すでに数多くの記事で検討してきました。

適切に使用すれば、フルオートは私たちの強い味方になってくれそうに思います。

フルオートのメリットは、常に最高のストラテジーを採用しようとすることに加えて、稼働後は私たちユーザーによる作業が基本的に不要ということです。

私たちの主観でストラテジーを決める場合、どうしても感情のブレが出てしまいます。感情のブレはストラテジー選択に悪影響を及ぼしてしまうかもしれません。

フルオートはそのようなデメリットを回避してくれます。

しかし、FX業者にとって、究極のツールを作ることは目標であっても実現は難しいものです。フルオートは完璧か?と問われれば、100%完璧というわけではありません(もちろん、フルオートは大きな進歩です)。

フルオートは、ユーザーが決めたステータスの内容に従ってストラテジーを抽出します。そして、最高の成績を出したストラテジーを常に採用します。

ただし、将来の成績を保証するものではありません。このため、フルオートが新規に採用したストラテジーが不調になり、削除されたストラテジーが従来通り好調・・・という場合もありえます。ユーザーによるステータス選択がそもそもマズかったという場合もあるでしょう。

そこで、ストラテジーの入れ替え時に自分の判断も取り入れたい!という場合もあるでしょう。この場合、以下の方法を検討できるかもしれません。

入れ替え方法(案2):
フルオートを採用しつつ、必要に応じて手動でストラテジーを入れ替える。

フルオートを使いつつも、これに自分の相場観を追加しても良いでしょう。「フルオートが選んだストラテジーと、自分が選んだストラテジーを比較して、より良いと思うほうを採用しよう」という具合です。

フルオートは、あらかじめ決められたステータス条件の中で最高のストラテジーを選ぼうとします。すると、ステータスに一致しないストラテジーは、どんなに優れていても不採用です。

そこで、フルオートに加えて自分でもストラテジーを探し、フルオートが選んだものと比較しようという方法です。

自分で考えてストラテジーを選択する場合、必要以上にストラテジーを入れ替えてしまうかもしれません。自分の判断基準をしっかりと確認し、それに従って行動することが必要でしょう。

入れ替え方法(案3):
長期にわたって好成績のストラテジーを採用し、入れ替えしない

ここは少し視点を変えてみました。シストレ24のストラテジーを検索してみると、これは良いのでは?という成績を過去何年にもわたって出しているストラテジーがあります。

特に、2008年のリーマンショック以降の成績で見て、基本的に右肩上がりだなあ!という素晴らしいストラテジーが時折見つかります。

2008年以降の相場は大波乱の連続でした。ギリシャ危機、ユーロ崩壊観測、スイスショック、イギリス国民投票などなど。かと思えば、小康状態だったり安定したり、という時期もありました。

このような多様性のある時期に好成績を出すストラテジーならば、今後も期待していいのでは?ということです。

次回のシストレ24記事では、このようなストラテジーを探して紹介したいと思います。

ゆったり為替だったら、どうする?

では、ゆったり為替だったら、どれを選ぶでしょうか。案1または案3だと思います。すなわち、稼働後にある程度放置できる選択肢です。

最初の選択時に全力を傾けて頑張ります。その後は、週末に口座状況を確認しつつも、基本的にはフルオートやストラテジーに任せる姿勢になると思います。

自分で選ぶという選択肢も魅力的ですが、途中で疲れそうな気がします。・・・ゆったり為替らしい理由です。

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