シストレ24

シストレ24のフルオートで勝てないことがあるのはなぜか

シストレ24のフルオートは、「成績が常にトップ級のストラテジーで取引する」という趣旨です。

すると、フルオートを使った取引はいつもプラスの成績かな?と思ってしまいますが、そんなことはありません。勝てないこともあります。

今回は、常にトップ級のストラテジーを使うのに、マイナスになる理由を考えます。

シストレ24フルオートの考え方

最初に、フルオートの考え方をさらっと確認しましょう。イメージ図は下の通りです(インヴァスト証券からの引用です)。

st24-fullauto

手動の場合、採用しているストラテジーが不調になったら、新しいストラテジーを採用していました(左側の絵)。

すなわち、不調になってからストラテジーを入れ替えるまでの間、トレード成績はどうしても悪くなってしまいます。

しかし、フルオートの場合は、最高の成績を出しているストラテジーを常に採用します(右側の絵)。

すなわち、現在のストラテジーが悪くなったから交換するのではなく、現在よりも良い成績のストラテジーが出てきたから交代するということです。

というわけで、フルオートは常に絶好調のストラテジーを採用しているはずです。

勝てない場合もある

しかし、バックテストをすると、悲惨な成績になってしまう場合があります。下の損益グラフは、大損の例です。

strategy-6

私たちは、損するフルオートを採用して取引することはないでしょう。そこで、バックテスト結果がマイナスになる理由について考察する必要は、ないのかもしれません。

しかし、バックテスト結果は最高なのに、実際に採用してみたらそうでもないとか、マイナスになったとかいう場合もあります。

そこで、理由を考察してみましょう。

フルオートで勝てない理由

では、いつもトップ級のストラテジーを採用しているはずのフルオートなのに、なぜ勝てない場合があるのでしょうか。

その理由は、フルオートの設定と相場が合っていないからでしょう。

  • バックテストの時点で既に、フルオートが相場に合っていない
  • 取引開始後に相場が変化して、フルオートが適合しなくなった

私たちは、ストラテジーの中身を見られません。ストラテジーの中身とは、取引開始条件や決済条件です。取引結果だけ見てストラテジーの良否を考えるしかありません。

ストラテジーの中身を見られるなら、成績が異なるかもしれません。

以下、もうすこし詳しく考察します。予想ですが、完璧に外れているということはないだろうと思います。

トップ級のストラテジーがそもそもマイナス

検索条件に該当するストラテジーの中で、トップ級のものを選んで採用するのがフルオートです。

ところが、その検索条件に該当するストラテジー全ての成績がマイナスだったら、どうなるでしょう?

いくらトップ級でも、取引を繰り返すたびにマイナスの成績になってしまいます。

対策

この失敗を避けるには、相場状況から見て不適切と思えるステータスを選択しないことが、大事でしょう。

例えば、どう見ても円高というときに、円安だったら強いよ!というステータスを選択して、通貨ペアは円絡みにするといった失敗です。

すなわち、フルオートの設定をする際には、チャートも参照する必要があります。

時間足や日足では、不適切な可能性があります。週足以上が良いでしょう。週足を見ると、1か月~数か月以上のトレンドを把握しやすくなります(日足と比べた場合)。

カーブフィッティング

カーブフィッティングとは、「過剰最適化」と訳されます。これは、「過去の特定の相場状況だけ」で有効な手法を選択してしまう場合に発生しやすいと言われます。

過去の特定の相場状況というのは、そうそう何度も繰り返し発生するものではありません。

その相場状況だったら勝ち、残りは負け。このようなパターンのフルオートを採用すると、苦しい結果になりそうです。

対策

フルオートを選ぶ際、バックテストの成績を良くしようと頑張ります。その結果、過去の特定のチャートでだけ有効なフルオートを作ってしまうことがあります。

そのようなフルオートを見ると、条件がたくさん付いているかもしれません。

条件A、条件B、条件C・・・条件Zを満たすフルオート

ゆったり為替の経験では、条件をたくさん付けすぎると、カーブフィッティングになりやすい感じがします。

すなわち、数多くの条件を付けすぎないことが大切です。単純なほうが、長期的に見て成功するかもしれません。

取引開始後、相場が変化した

バックテスト結果は最高なのに、採用したらイマイチという場合、相場が変化したという理由もあり得るでしょう。

この場合、残念ながらあきらめるしかないかもしれません。どう動くか不明なのが相場です。

現在の相場に適切なフルオートを選んで、再度挑戦です。

例えば、バックテストをした段階では、下落相場だったとします。取引開始後、上昇トレンドに変化したとします。

上方向にも下方向にも強いフルオートなら、変わらず利食いを続けてくれるでしょう。しかし、下落方向だけに強いフルオートだったら、勝てないかもしれません。

この損失を回避する方法としては、バックテスト結果だけでなく、チャートも見ることです。

  • 取引したい通貨ペアのトレンドを確認
  • 今後も、同じトレンドが続くと予想
  • そのトレンドに強いフルオートを選択

この流れが選択肢になりそうです。

では、取引したいチャートをチェックした結果、トレンドが変わるかも?と感じたらどうしましょうか。この場合の選択肢は、2つになりそうです。

  • 相場が期待通りになるのを待つ
  • 別の通貨ペアを狙う

シストレ24は、いくつもの通貨ペアで取引できます。そこで、自分に都合の良さそうな動きをしている通貨ペアで取引します。

チャートも確認したい

以上の通り見ますと、どの条件で取引するか、バックテスト結果はどうか、この2つを調べると同時に、チャートは今後も同じトレンドになるか?を見ておく必要がありそうです。

トレンドが変われば、バックテスト結果は無効になる可能性があります。

すると、闇雲にトレードしているのと変わらないという結果になるかもしれません。

選択したら全自動で楽なシストレ24フルオートですが、選択するために深い考察が必要だ、と言えます。

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