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バックテストのメリットとデメリット【シストレ24】

投稿日:2016年10月1日 更新日:

シストレ24のフルオートで条件を作ったら、バックテストをして成績を確かめます。では、このバックテストはどのように実行されているのでしょうか。

最初に、バックテストの様子を確認します。その後、メリットとデメリットを考察しましょう。

シストレ24のバックテスト

下の画像は、インヴァスト証券が準備したフルオート「金の卵トップ1実現T50」のバックテスト状況を示しています。

fullauto-backtesting

チャート下に、何やら赤いかたまりがあります(赤の四角で囲っている部分です)。この正体を突き止めるべく、その左下の丸部分にあるものを移動して、チャートを拡大してみましょう。

これを移動させることにより、損益グラフの表示期間を広くしたり狭くしたりできます。

下のチャートは、表示期間を短くしたものです。2016年7月~9月中旬くらいまでの損益表示です。先ほどの赤いかたまりに見えたものは、下向きの赤矢印でした。

fullauto-backtesting-2

この矢印は、「ここでストラテジーの入れ替えがありました」ということを意味しています。

赤の矢印部分でストラテジーを入れ替えてトレードした結果、上の緑色の損益曲線が出来上がったというわけです。

さて、話をバックテストに戻しましょう。私たちがフルオートで条件を設定して「テスト」をクリックすると、下のようなバックテスト結果が出てきます。

koushoritsu-fucho-1

このバックテストは、「ストラテジー入替日に、条件に沿ってストラテジーを選択・トレードしたシミュレーション結果をグラフにしたもの」となります。

簡単に1行~2行で書いていますが、これはすごいことです。

仮に、手作業でこのバックテストを実行したとしましょう。何日かかるでしょうか。シストレ24で使用可能なストラテジーの数は6,000前後にもなります。

手作業でこれをやっていては、とてもではないですがバックテストの実行は不可能でしょう。

しかし、現代の技術をもってすれば、一瞬でバックテスト終了です。

昔、一目山人は一目均衡表を開発するために、何年もの年月と多額の経費を使ったそうです。しかし、今はカチッとクリックするだけでバックテストができます。

MT4を使えば、インジケーターの開発も簡単にできます。MT4を使うにはMQL4(プログラミング言語)の勉強が必要ですが、一人でも可能です。

利な世の中になったものです。シストレ24の場合は、言語の勉強さえ不要です。

私たちは恵まれた世界で生きていますから、このメリットを十分に生かしてトレードしたいです。

では、バックテストのメリットとデメリットを確認しましょう。

バックテストのメリット

シストレ24のバックテストのメリットは、将来の損益を考えるにあたり、参考資料になることです。

最初に、フルオートの設定を考えます。そして、バックテストのデータがないとしたら、その設定で取引して良いのかいけないのか、判断基準がなかなか見つかりません。

必要な証拠金額や最大ストラテジー数などは分かりますが、それだけでは不十分です。

では、バックテスト結果があれば完璧か?と問われれば、そうでもありません。過去の結果は良くても、実際に取引してみたら結果は悪かったという場合も少なくないでしょう。

とはいえ、バックテスト結果は必須でしょう。2つのフルオート設定でバックテストをしてみたところ、例1と例2の通りだったとしましょう。

  • 例1:バックテストの結果が悪かった
  • 例2:バックテストの結果が良かった

このとき、どちらを採用するでしょうか。ほとんどの人は例2の側を採用すると思います。なぜなら、バックテストの結果が良いからです。

過去において良好ならば、今後もしばらくは良好だと期待できるでしょう。ここにバックテストの価値があります。

バックテストのデメリット

バックテストには、デメリットもあります。ここでは、2点について確認しましょう。

デメリットの一つは、スリッページや約定拒否がないということです。

と言いますのは、バックテストをするために、ヒストリカルデータ(過去の為替レートの数字)を使うからです。

現実には、多少なりともスリッページが出てしまうものですが、ヒストリカルデータの数字でいつも取引できると仮定しています。

デメリットの2つ目は、過去のデータを使っていることです。

将来の為替レートがどうなるか、誰にも分かりません。仕方がないので、過去の為替レートを使ってテストします。

よって、バックテストの成績と将来の成績は一致しないことが多いかもしれません。これはデメリットと言いますか、どうしようもないことです。

こういったいくつかのデメリットがありますが、それを補って余りあるメリットがバックテストにはあります。

バックテストの結果を信用しすぎず、しかし十分に利用してトレードしましょう。

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