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バックテストのメリットとデメリット【シストレ24】

投稿日:2016年10月1日 更新日:

288416-2シストレ24のフルオートを使うにあたっては、バックテストの成績がかなり重要な位置を占めていることが分かります。

そこで、フルオートに限ったことではありませんが、バックテストのメリットとデメリットを確認しましょう。

バックテストのメリット

メリット: 将来の損益の参考資料となる

フルオートの設定を考えたとしましょう。バックテストのデータを見られないとしたら、そのフルオート設定を稼働してよいのかいけないのか、判断基準がなかなか見つかりません。

必要な証拠金額や最大ストラテジー数などは分かりますが、それだけでは不十分です。

では、バックテスト結果があれば完璧か?と問われれば、そうでもありません。過去の結果は良くても、実際に取引してみたら結果は悪かったという場合も少なくないでしょう。

例1: バックテストの結果が悪かった
例2: バックテストの結果が良かった

2つのフルオート設定でバックテストをしてみたところ、例1と例2の通りだったとしましょう。このとき、どちらを採用するでしょうか。ほとんどの人は例2の側を採用すると思います。なぜなら、バックテストの結果が良いからです。

過去において良好ならば、今後もしばらくは良好だと期待できるでしょう。ここにバックテストの価値があります。

バックテストのデメリット

上のようなメリットがありますが、デメリットもあります。

デメリット1: スリッページなし、約定拒否なし

バックテストにはスリッページも約定拒否もありません。過去のヒストリカルデータでそのまま取引が成立できると仮定して取引します。

デメリット2: 過去のデータを使っている

将来の為替レートがどうなるか不明なため、過去の為替レートを使ってテストします。よって、バックテストの成績と将来の成績は一致しないことが多いかもしれません。これはデメリットと言いますか、どうしようもないことです。

こういったいくつかのデメリットがありますが、それを補って余りあるメリットがバックテストにはあります。バックテストの結果を信用しすぎず、しかし十分に利用してトレードしましょう。

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