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最大ストラテジー数はいくつがベスト?シストレ24【フルオート】

投稿日:2016年9月19日 更新日:

シストレ24のフルオートでは、同時に稼働させるストラテジーの最大数を設定できます。

ゆったり為替が検証した範囲の話ですが、この最大ストラテジー数を多くすると成績が悪化する傾向がみられました。すなわち、「最大ストラテジー数は1がベスト」という仮説が成り立ちます。

今回は、この仮説が出る理由を考察します。

最大ストラテジー数は1がベストという仮説

最初に、ゆったり為替が探したフルオート設定を確認しましょう。下に挙げた内容以外については、すべて初期設定のままです。

  • 入替頻度:1週間に1回
  • 運用資金:100万円
  • 取引額:5,000通貨
  • 最大ストラテジー数:1個
  • 期間:6ヵ月で、収益率の高いほうから採用
  • 通貨ペア:全て
  • ステータス(or検索):銀の卵
  • ステータス2(or検索):フィット、高勝率、損小利大

前向きなステータス条件を選択してみたら、好結果が出ました。損益グラフは下の通りです。

strategy-1

ここで、条件を変えてみましょう。

最大ストラテジー数: 3個

最大ストラテジー数を3に増やしました。すなわち、ステータスの条件に該当するストラテジーの中から、上位3つを選んでトレードするという内容です。

バックテストした結果は以下の通りです。ダメな結果となりました。

strategy-3

設定した条件は同じです。ただ、採用する最大ストラテジー数を1から3に変更しただけです。にもかかわらず、成績が大幅に悪化しました。

次に、最大ストラテジー数を6にしました。結果は以下の通りです。さらに成績が悪化しました。悲惨です。

strategy-6

最大ストラテジー数が増えると、成績が悪化する理由

従来、シストレをする際には、複数のストラテジーを採用するのが成功の鍵のひとつと言われていました。しかし、上の結果はそれとは逆になっています。

今回の設定が偶然そうだったというわけではなく、ゆったり為替が検証した範囲では、採用する最大ストラテジー数は小さいほうが良いと言える設定が圧倒的多数派でした。

なぜこのようなことになるのか、予想してみます。

手動でストラテジーを入れ替える場合

手動の場合、採用したストラテジーが不調になったら入れ替えます。この場合、ストラテジーを1つだけ採用するとリスクが大きいです。

ストラテジーが不調だと気づいてから入れ替えまでの時間が長くなるほど、損失が大きくなる可能性があるからです。

あるストラテジーが不調でも、別の好調なストラテジーでカバーすることが必要です。すなわち、ストラテジーは複数採用します。

また、複数採用する場合、ストラテジーごとに得意な相場が異なるほうが良いでしょう。

複数採用したけれど、全て上昇トレンドだけ強いという場合、下落トレンドに転じたら全てマイナスになってしまう可能性があります。

ただし、手動でストラテジーを入れ替える場合でも、採用するストラテジー数は最大で3つまで。

ユーザーの膨大な取引結果を考察してきたインヴァスト証券がそのように表明していますから、最大で3つまでにしましょう。

フルオートの場合

一方、フルオートは「ストラテジーが不調になる前に、好調なストラテジーと交換する」という思想です。よって、複数のストラテジーを無理に稼働させる必要はないのかもしれません。

自分が設定したストラテジー選択基準で、上位1つを採用するとします。この場合、常に最高のストラテジーを使うことになります。

上位3つのストラテジーを採用する場合、2番目のストラテジーは1番目よりも成績が悪く、3番目のものは2番目よりも成績が悪いということになります。

1番目>2番目>3番目

それでも、上位3つが好成績で推移しているならば問題ないでしょう。

しかし、「一人勝ち」に近い状況だったら、話は変わってきます。第1位のストラテジーは好成績だけれど、第2位はマイナスの成績だということもあり得る話です。

だったら、無理に複数のストラテジーを採用する理由は乏しいかもしれません。いつもNo.1を使い続ければ良いということになります。

なお、上の考察は「最大ストラテジー数は1がベスト」という仮説が正しいと想定する場合のものです。

最大ストラテジー数を10にしても20にしても絶好調だぜ!という設定もあり得るでしょう。

興味深い設定を見つけましたら、記事で共有したいと思います。

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