仮想通貨(暗号資産)

リピート系注文の取引設定を変更【オントロジー】

2021年11月1日

2021年10月半ばから、仮想通貨オントロジー(ONT)を使ってリピート系注文をしています。

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Ontology(オントロジー、ONT)でリピート系注文

ゆったり為替が最も得意とするトレードは、超長期チャートを見て安値で買う・高値で売る方法ですが、これだと取引機会は数年に1度という感じになってしまいます。 よって、次に好きな長期リピート系注文も採用して ...

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値動きは期待通り大きいですが、利食い頻度を上げるべく、取引設定を修正しました。

取引設定の変更

取引設定変更の理由を確認するために、下の4時間足チャートをご覧ください。

オントロジーのチャート

安値は104円前後で高値は116円前後ですから、値動きの高低差は10%くらいあって当初の期待通りで良い事なのですが、実際に買ったのは105円で売り注文は買値から10%ちょっと高い116円でした。

この場合、FXなら一般的に部分約定はないのでポジション全体を利食いできて満足ですが、仮想通貨取引所や株式の場合は部分約定があり、値動きの最大値付近で売り注文を出すと全部売り切るのに時間がかかってしまいます。

売り切るのに時間がかかる例

116円で100通貨の売りを出したところ、それに対する買い注文が10通貨のみだったら、10通貨のみ注文が成立して90通貨は売れずに残り(部分約定)、別の買い注文が出てくるのを待つことになる。

また、今回はたまたま105円で買っているので値動きの安値付近で買えましたが、仮に108円で買っていたら10%高値で売ろうと思うと119円くらいとなり、全然売れずに時間が過ぎる…となってしまいます。

というわけで、以下の修正を加えました。

(ちなみに、このリピート系注文を始めた時、買い注文は120円、108円、97円…とする予定にしていましたが、取引開始時の価格が105円台だったため、早く約定させるために105円で注文を出しています。)

変更1:買い注文間の距離を狭く

当初予定では、120円から10%ずつ価格を下げて買い注文を出す方法にしていましたが、これを5%程度にします。これによって、買い注文間の距離が狭くなります。

従来:
120円
108円
97円
87円(以下続く)
今後:
120円
114円
108円
103円
(以下続く)

変更2:1回の取引数量を半分以下に

この方法で買い注文間の距離を狭くすると、取引頻度が2倍以上になりますので、1万円だった1注文の取引金額を半減以下の4,500円とします。こうすることで、価格が継続的に下落しても総取引金額は従来の予定とほぼ同じになります。

なお、この取引金額は一定でなく、利食いで資産が増えたら取引額も徐々に増やしていきます。

変更3:利食いの大きさを小さく

買い注文間の距離を狭くするのと同様に利食いも少し小さくして、買値よりも6.5%くらい価格が上昇したら利食いすることにします。こうすることで、より高頻度な利食いを期待できます。

その他、FXと異なる部分を確認

以上の変更を加えて引き続きリピート系注文をしていきますが、一般的な全自動のリピート系FXと異なる要素がいくつかありますので、ご案内します。

暴落でも生き残るために

全自動のリピート系FXの場合、一般的には発注時に全ての注文が有効となり、これはとても便利なのですが多くの個人投資家を大損失へと叩き落してきた機能でもあります。

例えば、下のように20銭ごとに買い注文を出している際に巨大な材料が出て、一気に円高になりますと、瞬時に全ての注文が約定して全てのポジションが含み損になってしまい、そこからさらに円高になったら強制ロスカットになるかもしれません。

買い注文の例

110.00円
109.80円
109.60円
109.40円(以下続く)

仮想通貨の場合、1日で価格が10%前後動くことは珍しくないので、巨大な材料が出れば数十%以上の値動きがあり得ます。この状況であらかじめ全ての買い注文を発注しておくと、ひどい惨状になるかもしれません。

そこで、手動での発注頻度は1日1回(または2回)にして、その時の仮想通貨価格に最も近い注文を1つだけ発注します。

例えば、買い注文の価格は120円・114円・108円・103円…と下がっていきますが、今朝の価格は109円だったとします。このとき、109円よりも下で最も近い注文価格は108円ですので、108円の買い注文だけ発注します。

この108円の買い注文が約定したら売り注文を出しますし、買い注文が約定しなかったら、そのまま放置で約定するのを待ちます。

この方法だと、何らかの事件(ビットコインが暴落した!など)が起きてオントロジーの価格も同様に大きく下落したとしても、約定するのは108円の注文だけです。翌朝になったら、暴落した価格に最も近い買い注文を発注して、約定したらそれを売る注文を出します。

デメリット

この方法は生き残るためにとても良い方法ですが、デメリットもあり、それは1日の間に大きく乱高下する場合です。

例えば、120円から100円という20円の範囲を1日で何度も行ったり来たりするという大波乱相場となる場合に、本来なら何度も利食いできるのに、今回の方法だと利食い回数は1回になってしまいます。

しかし、この波乱で取引チャンスを逃しても次の取引機会がありますので待てば良い一方、全資産を失った場合に次はありません。よって、生存確率が高い方法を採用したいので、今回の方法としました。

仮想通貨の現物とFXのポジションの違い

もう一つ、FXと異なる点は保有仮想通貨の管理でしょう。例えば、以下の内容で取引したとします。

  • 100円で1,000通貨買い
  • 50円で1,000通貨買い

FXなら、これら2つは別々に口座情報に表示されますし、それぞれを別々に決済できます。しかし、現物の株や仮想通貨だと、以下の通り表示されてしまいます。

  • 75円で2,000通貨買い

そこで、あたかもFXと同様に個別にポジション管理しているかのようにエクセルで管理して、売買を繰り返します。この点が少々厄介かもしれませんが、毎日何度も約定するわけではないのでのんびり実行できますし、何も動きがなくて暇だという状態を回避できます。

年間50%前後の資産増加で御の字

この方法で実際にどれくらい資産が増えるのか不明ですが、年率50%前後の利率を得られれば良い感じだと想定しています。また、ビットコインの長期の値動きを見ますと、来年以降は価格下落トレンドになっても全くおかしくなく、その場合はオントロジー価格も下落すると想定できます。

よって、高値を追うことはせず、できるだけ安値を拾うという姿勢を持ちながら、リピート系注文を繰り返します。

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