暗号資産(仮想通貨)

APIの注文(bot)が厄介なので、対策してみた【仮想通貨】

2017年10月12日

仮想通貨は、プログラムの塊です。そこで、プログラミングの腕がある人は、売買プログラムを組んで取引所で取引できます。

そこで活躍するのが、APIという機能です。APIを使えば、bot(ボット)を作って自動売買できます。

botの注文でしょ!という例

ゆったり為替が短期トレードをした範囲では、こんな注文が何度も見つかりました。

例:最高値の買い注文の位置を常に確保するbot

例えば、ある仮想通貨について、買い板の最高値の位置で買い指値注文を出します。買い板の最高値が10,090円だとしたら、10,100円で買い注文を出すという感じです。

下の板は、イメージです。

板

高く買いたくないから、成行でなく指値です。しかし、できることなら、すぐに買いたいです。この両方の希望を満たすための策です。

すると、発注直後に10,102円という感じの買い注文が出てきます。

最も高い買い注文を出したいから10,100円で発注したのに、発注直後に、さらに少しだけ高い注文が出てきます。

botか手動かを確認するために、その注文を削除します。すると、10,102円の注文も消えて、その時点の最高値の買い注文+2円の位置に注文が出てきます。

そして、改めて10,100で買い注文を出すと、自動的に10,102円の買い注文が出現します。

成行で買いたくないけれど、利食いの可能性があると見込んでいます。そこで、最も高い位置で買い注文を出します。しかし、それにかぶせるように、自動で少しだけ高い注文が自動発注されます。

これは厄介です。

この取引はbotだと分かるので、競争しても仕方ありません。コンピュータと人間が争っても、勝てません。

そこで、この+2円のAPI発注は無視して考えることになります。しかし、botの注文が邪魔なので、面白くありません。

最高値で注文したいのに。

株式トレードの感覚に近い

ゆったり為替は、株式売買をしなくなって久しいです。株式も自動売買が進んでいるはずですので、こんな感じの発注は序の口かもしれません。

FXは相対取引が基本ですから、かなり新鮮です。

特定の位置に大きな売り注文や買い注文があると、その位置で相場が止まりやすいかな…などと考えます。株トレードと同じようなことを考えます。

出来高も確認しますし、株式でトレードをする皆様にとっては、とても分かりやすいかもしれません。

しかも、24時間365日取引できます。銘柄も複数ありますし、土日に株トレードのイメージで仮想通貨を取引できるでしょう。

仮想通貨のbotは、のんびり

ただし、発注速度は、株式の方が圧倒的に速いと思います。株式の世界では、1,000分の1秒を争う競争が繰り広げられている、という記事を目にすることもあります。

仮想通貨のボットはのんびりだ、と思う理由ですが、手動で発注してからbotが反応するまでに、ある程度の時間があるからです。

瞬時というわけではありません。

株式の世界で戦っている皆様にとっては、仮想通貨の世界は「ぬるい!」と感じるかもしれません。すなわち、株式デイトレーダーにとってチャンスかもしれません。

bot排除の施策

さて、こんな感じで厄介なbotですが、何とか排除できないかな…と考えました。

上の例では、手動の買い注文とbotの争いをご案内しました。売りでも同様の例に遭遇します。下の四角の通りです。

売り注文が板に並んでいますが、最も安い位置に指値で売り注文を出したとします。すると、botがそれを検知して、ゆったり為替の売り注文よりも、少しだけ安い位置に売り注文を出してきます。

すなわち、botが最も安い位置を常に確保することにより、もっとも早く売り抜けることができます。

ゆったり為替がさらに安い位置で指値売りをしようと思っても、常にbotが自動で対応します。コンピュータと人間の争いでは、コンピュータが有利です。

ゆったり為替は常に負けます。面白くありません。

そこで、こんな対策を考えました(売りの例)。

  1. 板の最高値の買い注文よりも、少し高い価格で売り注文を出す。
  2. botが反応して、さらに安い価格で売りに出すだろう。
  3. 誰かがその売り注文に対して買って、botの売り注文を消してくれると期待。
  4. 改めて、売りたい価格でゆっくり売る。

実際に、軽くやってみました。

1は、難しくありません。簡単にできます。成功します。

2も成功しました。すなわち、botが反応して、さらに安い価格で売り注文を出しました。

そして、3が成功するかどうか?です。とりあえず実験なので、ゆったり為替が少しだけ買ってみました。当然、botで売りに出されていた注文が減りました。

その後、売りの価格を上に戻しました。すると、botの売り注文の価格も、上方向に戻りました。botによる売り注文の数量は、少ないままです。

この方法がうまくいくかどうかは、大安売り状態にした時に、誰かがちょうど良い数量で買ってくれるかどうかにかかっています。

その人が、あまりに大きな数量で買ってしまうと、ゆったり為替がワナで安値で注文を出したものまで、まとめて売れてしまいます。

かなり難しいですが、相場状況を見ながらやればできないこともなさそうだな、と思います。

安値で売れてしまう状況が続くと、botで自動売買をしている人はプログラムを修正してくるだろう…と思いますが。

実戦の結果

実戦をしてみた結果、2通りの例が出ました。

  • 期待通りに、botの注文を排除(または削減)できた。
  • 自分のダミーの売り注文まで約定してしまった。

例えば、自分が仮想通貨を100だけ売りたいとします。そして、ダミーで10くらい、安値で売りに出します。すると、botが反応して、さらに安い価格で50を売り出すとします。

この大安売り状態に対して、買う人がいます。ちょうど50だけ買ってくれればOKです。50でなくても、30や40買ってくれれば、botの売り注文を減らすことができます。

ところが、買う人の勢いが良くて、自分のダミーの売り注文10までも一緒に買ってしまう場合があります。この場合は、少し残念な感じになります。

ただし、このダミーの注文が成立しても損しないような、そんなトレードを実施していれば問題ありません。

自分が持っている仮想通貨の数量を少し減らして、botを排除できるからです。

この手法ですが、最初のころは何度か実行していましたが、疲れたのでやめてしまいました。短期トレードが好きな場合は、疲れることなくbotと戦えるかもしれません。

もしかして、こんな手法も…

この記事を書きながら、別の手法が頭に浮かびました。下の通りです。

  • あえて安値で、指値売り注文を出す
  • botが反応して、さらに安値で売る
  • botが売った仮想通貨を、自分で買い占める
  • 改めて、最も安い売り注文のすぐ下で売る

こうすると、スプレッド分だけ稼げます。ある程度の大きさのスプレッドと、そこそこの流動性があれば、もしかしたら可能かもしれません。

(頭の体操で考えたことですので、成功するかどうかは不明です。)

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