ループイフダン実践記録

ループイフダン実践記録1:実弾トレードで有効性を検証!

投稿日:

267219-2

最終更新日:2016年12月25日

以前、「両建てトラリピ記録」と題してデモトレードを報告してきました。しかし、データが消去されてしまって終了という残念な状況となりました。

そこで、今度は「ループイフダン実践記録」と題して、ループイフダンを使ったトレード記録を報告していきます。

トレードの基本姿勢

トラップ系(リピート系)のトレードをする時のゆったり為替の理想は、いつも同じです。
「ひとたび設定すれば、永遠に利食いを繰り返してくれる」
です。

というのは、裁量トレードはどうしても好不調の波があります。ゆったり為替が得意なポジショントレードの場合、そもともトレード機会があるか?という問題もあります。

よって、成績を安定させるためには、定期的に利食いできるトレード方法が必要になります。スワップ派と並んで、この希望をかなえうるトレード方法がトラップ系(リピート系)のトレードです。

前回はトラリピを採用しましたので、今回はループイフダンを採用します。

どの通貨ペアを選択するか?

テーマは「永遠」です。

実際にこれを成し遂げるには、為替レートがゼロ近くになっても1,000をはるかに超えるような数字になってもトレードするということになります。しかし、資金面の制約がありますので現実的ではありません。そこで、こうします。

トレードの条件: 過去最低値になっても強制ロスカットされないこと

これを条件に入れます。

さて、ループイフダンでトレード可能な通貨ペアは4種類あります。現在値と過去最低値を大まかに確認しますと、以下の通りです。

米ドル/円 現在値:121 過去最低値:75 現在値との差:46
ユーロ/円 現在値:133 過去最低値:90 現在値との差:43
ポンド/円 現在値:185 過去最低値:118 現在値との差:67
豪ドル/円 現在値:86 過去最低値:55 現在値との差:31

というわけで、現在値と過去最低値の差が最も小さいのは豪ドル/円(AUD/JPY)となりました。

為替レートが過去最低値付近まで円高になってもトレードしようと考える場合、現在値と過去最低値の差が狭いほうが、必要な証拠金が少なくて済みます。よって、今回のループイフダンでは豪ドル/円(AUD/JPY)を採用します。

では、数字だけで考えるとミスするかもしれませんので、過去20年程度のチャート形状も確認しましょう。豪ドル/円(AUD/JPY)はループイフダンに向いた形状でしょうか?

201510AUDJPYチャート

過去20年間、およそ55円~110円弱の間を行ったり来たりしていることがわかります。ループイフダンを超長期で実行するには最高の形状だといえるでしょう。

今後もこの値動きを継続してくれることに期待です。

買いか売りか?トレードの範囲は?

豪ドル/円(AUD/JPY)を採用すると決定しました。買いか売りかですが、スワップポイントがプラスの側になる買いでトレードします。

また、トレードの範囲をイメージしますと、以下のチャートの通りです。赤で囲った部分でループイフダンを実行します。

ループイフダン:audjpy

あまりに円安のレートでループイフダンをしても、その後の円高で含み損が大きくなります。また、豪ドル/円(AUD/JPY)=54.00円近辺になってもロスカットさせないために必要な証拠金が大きくなります。

そこで、歴史的に見て大幅に円安だろうという範囲は捨てます。

かといって、あまりに円高に限定してループイフダンを実行しますと、なかなかトレードできない時期が長くなってしまいます。そこで、バランスを考慮した結果、54.00円~89.00あたりでループイフダンを実行することにします。

為替レートが89円あたりを超えてしまう場合は、トレードしないでひたすら待ちます。ここで利食いを繰り返せないのは残念ですが、将来円高になったときに含み損が巨大化するリスクを回避できます。

どの値幅を選択するか?

さて次に、どの値幅でトレードするかを決定する必要があります。ループイフダンでは、豪ドル/円(AUD/JPY)の場合、次の3種類から選択できます。

20銭
40銭
80銭

どれにしましょうか。

20銭でトレードすると、利食い回数がとても多くなると想定できますが、必要な証拠金が多くなります。一方、80銭でトレードすると、利食い回数が少なくなるものの必要な証拠金は少なくて済みます。

ここで、必要な証拠金を計算してみましょう。

1,000通貨でトレードするとして、豪ドル/円(AUD/JPY)=89円あたりよりも円安になったらトレードを停止すると仮定します。こうすることで、必要な証拠金が際限なく増えることを防止します。また、54円になったら強制終了(=全部ロスカット)すると想定します。

この場合、必要な証拠金は以下の通りです。

値幅と必要な証拠金の関係
値幅が20銭: およそ360万円
値幅が40銭: およそ180万円
値幅が80銭: およそ90万円

値幅が半分になると必要な証拠金額は2倍になるという、ごく普通の結果が出ました。あとは、自分の投入可能な資金と相談です。

値幅決定のために、もう一つ確認しましょう。豪ドル/円(AUD/JPY)の1日当たりの変動幅です
。過去1年間(2014年10月初日~2015年9月末日)の1日当たりの「高値-安値」の値はどれくらいでしょうか。

過去1年間の値動きの平均値: およそ110銭

なるほど。平均的には1日で110銭動きます。すると、値幅が80銭だと、毎日の利食いは難しそうです。1週間に2回~3回くらいの利食いでしょうか。

一方、値幅が40銭ならば、1日1回でなく、2回以上利食いできる日もあると期待できそうです。1日1回以上の利食いが欲しいので、値幅は40銭にします。

勝算はどれくらいあるか?

では、このトレード方法で勝算はどれくらいあるでしょうか。円安方向に進むのは損になりません。そこで、最終的にAUD/JPY=54円になってトレードを終了しても損しない状態になるまでの日数を考えます。

すなわち、スーパー円高になって全てのポジションを決済しても証拠金が増えている!となる条件を確認します。

準備する証拠金: 180万円
1回の利食いで得られる額: 400円
1年の営業日数: 250日
1年間の利食い回数(想定): 400回
54.00円でロスカットしても損失にならないために必要な利食い回数: 4,500回

AUD/JPY=54.00円になっても最終的に損しない完全勝利状態にするためには、11年以上必要という試算です。しかし、この試算ではスワップポイントを考慮していません。

豪ドル/円(AUD/JPY)のスワップポイントは比較的大きいです。円高局面になると含み損が多くなりますが、ポジションの数量が大きくなります。よって、毎日のスワップポイント獲得額は大きくなると想定できます。

よって、AUD/JPY=54.00円になっても勝利できる状態を早く達成するには、AUD/JPY=54円にならない程度に、強烈な円高で推移することが望ましいということになります。

要するに・・・
1 ギリシャショックの再来歓迎
2 スイスショックの再来歓迎
3 リーマンショックの再来はきついけれど、何とかOK

通常、危機がやってくると大きなストレスにさらされます。しかし、ループイフダンにおいては、「危機は歓迎」です。為替レートが大きく乱高下しますから、バシバシと利食いしてくれると期待できます。

201511ループイフダン2

相場がどれだけ荒れようとも、AUD/JPY=54円にならなければOKです。仮に54円になってしまっても、ロスカットしないで放置するという選択肢もあります。

54円に至るまでの利食い回数が多そうですし、スワップポイントも期待できるため、54円よりも円高になっても破たんしないで口座を維持できる可能性があるからです。

そして時間が経過するのを待って、再び利食いできる状態になるのを待つということです。

*********

この試算は、AUD/JPY=54.00円という超円高が実現してしまうという悲惨な状況を想定しています。54.00円といえば、リーマンショック時の円高よりももっと円高ということです。

時間はかかるという試算ですが、リーマンショック級の災害がやってきても損にならないトレードが可能と判定されました。

ゆったり為替の見立て: 
勝敗の行方は不明ながら、このトレードを実行する価値あり!

・・・というわけで、この設定で実弾トレードを実行します。このトレードの進捗状況について、ブログで時々報告していきます。

そして、最終結果(2016年12月追記)

本来ならば永続的に取引したいところですが、2016年9月19日でいったんトレードを終了しました。最終損益は7万円を超えるプラスでした。10か月間くらいで7万円なので成績は良くないように見えるかもしれません。しかし、この間のチャートは以下の通りでした。

取引開始: 豪ドル/円=87円くらい (2015年11月3日)
最大円安: 豪ドル/円=91円弱 (2015年12月4日)
取引終了: 豪ドル/円=77円くらい (2016年9月19日)

loop-ifdone

赤の矢印の通り、円高傾向がはっきり分かります。取引開始から10円円高になっても、7万円のプラスだったのです。ちなみに、最終決済後の収益が7万円ですから、含み損も全部確定しています。

含み損を確定しない段階での確定収益は15万円くらいでした。77円で最終決済しないで、2016年12月の為替レート(85円くらい)で決済していれば、20万円を超える収益になった可能性もあるでしょう。というわけで、取引終了タイミングを少し間違えています。

とはいえ、わずか1年足らずで10円円高になっても、プラスの成績を出せるとわかりました。円高で買っているのにプラスの成績ですから、ループイフダンは素晴らしいと分かります。

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ゆったり為替のループイフダン設定:

1 通貨ペア: 豪ドル/円(AUD/JPY)
2 取引1回あたりの取引数量: 1,000通貨
3 売買の方向: 買い 
4 値幅: 40銭
5 最大ポジション数: 87
6 ロスカット想定値: AUD/JPY=54.00円(実際にロスカットするか不明) 
7 トレード開始日: 2015年11月2日(月)
8 円安許容値: AUD/JPY=89.00円
(89.00円を超えたらトレードを休止。ある程度円高に復帰したら、トレード再開)  

→ ループイフダンをシストレという観点から眺めると・・・
→ ループイフダンを使ったら、利益は実際のところどうなるだろう?
→ (最終結果報告)ループイフダンがバージョンアップ!(ループイフダン実践記録は終了します)




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