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円高の時に始める両建てトラリピ:リスク管理が割と容易!

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シリーズ化してトレード状況を報告してきました両建てトラリピの続きです。あの両建てトラリピは、豪ドル/円(AUD/JPY)が90円台の時に開始しました。

現在のAUD/JPYはその時よりも円高です。

そこで、「円高の時に始める両建てトラリピ」の設定例を考えます。開始レートが違うだけで、かなり違う取引になります。



今回も、可能ならば永遠にトラリピを続けるという設定例を考えます。下のグラフをご覧ください。円高時の開始を想定した両建てトラリピの図です。AUD/JPY=54円または108円になったら損切りです。

左側二つが買い、一番右が売りを示しています。帯となっている価格帯で買ったり売ったりします。

20150910 両建てトラリピ(円高開始時)

「両建てトラリピ記録」で設定した方法と基本的に同じ絵ですが、円安方向へのリスクをゼロ近くに減らすことが可能です。

円安方向のリスクをゼロに近づける両建てトラリピ

上のグラフに青い丸があります。

これは、トラリピ用ではなく、AUD/JPY=108円で利食いするポジションです(損切りはAUD/JPY=54円)。ということで、超長期の保有と巨大な利食いを狙います。

そして、この超長期のポジションの数量の範囲内で売りのトラリピを仕掛けます。

すなわち、超長期保有の買いが10,000通貨ならば、売りのトラップの合計も10,000通貨になるようにします。すると、AUD/JPY=108円が成立してポジションを全て決済してしまっても、合計でプラスとなります。

買いと売りで取引数量は10,000通貨で同じなのですが、売りのポジションよりもかなり円高のレートで買っていますので、決済するとマイナスにならないというわけです。

ならば、買いの数量よりもずっと多くの数量で売りのトラップを仕掛けても良いのでは?となるのですが、その場合、売りのトラリピが発動している間のスワップ損が気になります。

買いと売りの数量が同数の場合も、スワップポイントは合計で損失になります。よって、これが嫌な場合は、買いの数量よりも売りの数量を減らしてトラリピをすることになります。

売りの側のリスクを買いに移動しただけ?

上のように考えると、売りのトラップのリスクがとても小さくなります。では、ゆったり為替が今まで実施してきた「両建てトラリピ記録」よりもリスクの総量は小さくなったのでしょうか。

結論としては、小さくなっていません。

というのは、買って超長期で保有するポジションが売りのリスクを減らしているのですが、その分、円高になるときの含み損が大きくなるからです。

すなわち、売りのトラップのリスクを買いの側に移しただけに過ぎません。

「じゃあ・・・ダメじゃん」

と言いたくなるところですが、リスク全体の量を減らすことも可能です。

例えば、今まで報告してきました両建てトラリピ記録では、AUD/JPY=95円以下で買いのトラップを設定しました。これを変更して、AUD/JPY=90円以下で設定することにします。

こうすれば、AUD/JPY=90円~95円の買いで存在していたリスクがゼロになります。買いの側のリスクが減少しました。このままでは90円~95円の範囲でトラップがなくなってしまいますので、この範囲で売りのトラリピを設定します。

売りのトラリピを設定するということは円安方向へのリスクが高くなることを意味します。しかし、売りのトラップは超長期保有の買いの数量の範囲内で設定します。円安になって損切りが成立しても、損失になりません。

結果として、90円~95円の買いがなくなった分だけ、リスクが小さくなりました。

応用の仕方は様々

上で説明しました方法に少し工夫を加えれば、バリエーションが広がります。

例1: 90円~95円の部分には、買いも売りもトラップを設定しない。

この場合、為替レートが90円~95円で推移するときにリピートしないという欠点があります。しかし、損切りが成立するときの損失を減らすことが可能です。

また、超長期で買って持っていますので、この間はスワップポイントを毎日得ることになります。収入はゼロではありません。

例2: 買いと売りのトラップが重なる部分を大きくする。

上の例では、買いと売りのトラップが同時に稼働しているレートがありません。それでは面白くないという場合は、買いや売りのトラップの範囲を変更します。こうして、円安になっても円高になってもリピートするという楽しい価格帯を設定します。

この場合、トラップの設定に従ってリスクが高くなりますが、その分だけリピートする可能性も高くなります。

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皆様、いかがでしょうか。

「円安の時に始めるよりも、リスク管理がしやすそうだ」と思った方は少なくないと思います。ゆったり為替も、そのように思います。

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