月曜日の窓埋めの確率とトレード手法

ゆったり為替は、窓埋めをひたすら研究していた時期がありました。

そこで、窓とは何か、窓が埋まる確率はどれくらいか、そして、どのようなトレード手法があるか、などを確認しましょう。

窓とは

窓とは、「週末の終値と翌週の始値の差」を指します。例えば、為替レートが下の通りだったとします。

  • 週末金曜日終値:100.00円
  • 翌週月曜日始値:100.30円

土日をまたいで、終値と始値の差が30銭あります。このように、為替レートに差があることを窓といいます。

実際のチャートで見てみましょう。下のチャートは米ドル/円の日足で、DMMFXからの引用です。数字1(チャート左側)と、数字2(チャート右側)に窓があります。

窓のチャート

数字1は、分かりやすいです。矢印左側のローソク足と右側のローソク足の間に、ぽっかりと空間があります。窓です。

数字2も、窓ができています。左側の青いローソク足(陰線)の終値と、その右側の赤いローソク足(陽線)の始値に、大きな差があることが分かります。

窓の大きさは、それぞれ以下の通りです。比較的大きな数字になっています。

  • 2019年6月28日(金)終値:107.892円
  • 2019年7月01日(月)始値:108.203円
  • 大きさ:円安方向に31.1銭
  • 2019年8月23日(金)終値:105.340円
  • 2019年8月26日(月)始値:104.797円
  • 大きさ:円高方向に54.3銭

窓が極めて小さい場合

ちなみに、金曜日終値と翌週月曜日始値が異なる場合を窓としますと、毎週のように窓ができます。為替レートが0.1銭の単位まで完全一致する方が、レアケースでしょう。

しかし、窓があまりに小さい場合は、トレードの対象になりません。

例えば、窓の大きさが0.1銭だったとします。取引開始直後に窓が埋まってしまうことでしょう。

また、スプレッドもあります。スプレッドを考えますと、0.1銭の差を狙って取引するのは、得策ではありません。

そこで、「どれくらいの大きさの窓ができたら、トレードの対象にするか」を考える必要があります。

キリが良いところで10銭としても良いでしょうし、金曜日終値比で0.1%以上の差が出たら取引を狙う、という方法でも良いでしょう。

特徴

次に、窓の特徴を確認しましょう。「窓は埋まる」と言われることがあります。

この意味ですが、金曜日終値と翌週月曜日始値の間に差があるとき、月曜日以降の為替レートは先週金曜日の終値の方向に進んで、金曜日終値と同じレートになる瞬間がある、という意味です。

文章にすると難しく感じてしまいますので、先ほどのチャートで確認しましょう。下に再掲します。

窓のチャート

数字1の値動き

6月28日の終値は107.892円、翌週月曜日の始値は108.203円でした。円安方向に窓ができています。

すなわち、月曜日以降の値動きを見ると、円高方向に進むだろうということです。

チャートを見ますと、月曜日は円安に動きました。すなわち、金曜日終値との差は広がったのですが、火曜日に円高になって、金曜日の終値107.892円が実現しました。

すなわち、窓が埋まりました。

数字2の値動き

8月23日の終値は105.340円、翌週月曜日の始値は104.797円でした。円高方向に窓ができています。

すなわち、月曜日以降の値動きを見ると、円安方向に進むだろうということです。

チャートを見ますと、月曜日は一気に円安に動きました。すなわち、窓が埋まりました。

窓が埋まらない場合もある

常に窓が埋まるならば、大変すばらしいです。窓が埋まる方向にトレードするだけで、簡単に利食いができます。

しかし、残念ながら、なかなか窓が埋まらない場合があります。下の通りです。上と同じく、米ドル/円の日足チャートです。

窓のチャート

赤矢印部分で、円高方向に窓ができていることが分かります。

そして、月曜日以降の値動きで窓が埋まったかどうか?を確認しますと、埋まっていないことが分かります。

埋まらないだけでなく、窓が開く方向に為替レートがどんどん進んでいる様子が分かります。

「窓は埋まる」を信じて全力で買っていたら、大変なことになったかもしれません。

月曜日以外の窓

窓が埋まる確率に進む前に、月曜日以外の平日朝に出現する窓について確認しましょう。

日足チャートを見ると、月曜日の朝以外でも「これは窓かな?」という感じに見えることがあります。

しかし、それは窓ではありません。そう見えるだけです。そのカラクリは、下のチャート例の通りです。

窓に見えるチャート

縦軸は為替レート、横軸は時間です。そして、青の曲線は為替レートです。

多くのFX会社では、早朝時間帯にシステムメンテナンスがあります(上の図の緑色部分)。この時間帯は、為替レートが配信されません。

システムメンテナンスが終わって、為替レートが再度配信されます。

システムメンテナンス時間中に為替レートが大きく動けば、あたかも窓ができたかのように見えます。しかし、それは窓ではありません。

世界中で取引は継続的に行われていますが、そのFX会社はレートを配信していなかったというだけです。

よって、窓ができたと考えて取引するのは、リスクが高くなります。

なお、この記事でご案内していますDMMFXは、文字通り24時間取引できます。よって、上の図のような為替レートのズレは出現しません。

為替レートが大きく動いても、システムメンテナンス時間中の場合は、取引できません。DMMFXの場合、そのような心配が不要なのがメリットです。24時間取引できます。

窓が埋まる確率

では、窓が埋まる確率はどれくらいだろうか?を確認しましょう。

仮に、80%や90%だとしたら、大変な数字です。気合を入れて研究して、窓のエキスパートになっても良いかもしれません。

50%だったとしたら、「窓が埋まるかどうか半々」という意味になり、有効性は低そうです。さらに低い10%や20%だとしたら、「窓は埋まらない」という方針でトレードできます。

要するに、50%よりも遠い数字であればあるほど良い、ということになります。

数多くのバックテストを繰り返した経験から見ますと、60%以上(40%未満)なら、大変良好です。

米ドル/円の窓が埋まる確率

ゆったり為替の手元には、2000年以降の米ドル/円の日足データがあります。これを使って検証しますと、概ね以下の通りです。

なお、ここでは、月曜日始値が金曜日終値よりも0.15%以上高いか低い場合に、窓ができたと判定しています。

米ドル/円の金曜日終値が100.00円なら、月曜日始値は100.15円以上、または99.85円以下ということになります。

  • 円安方向に窓ができる場合:月曜日の日足は、60%以上の確率で陰線になる
  • 円高方向に窓ができる場合:月曜日の日足は、65%以上の確率で陽線になる

月曜日日足の始値と終値で見ますと、だいたい60%台の確率で、窓が埋まる方向に動いていることが分かります(過去実績ですので、今後どうなるかは不明です)。

一瞬でも窓が埋まればOKという判断をする場合は、確率はもっと高くなります。

窓が埋まった後に相場が反転して、終値で見ると逆方向に動いている、というパターンがあるためです。

さらに、1営業日だけでなく、1週間以内に埋まればOKという考え方にすると、さらに確率が高くなります。窓埋めの確率は、90%近くを期待できます。

1か月以内、3か月以内、という感じで期間を延ばしていくと、確率は上がっていきます。

ただし、ここでも問題があります。確率は100%ではないということです。

何度も繰り返し利食いしてきたのに、たった1回の損切りですべてが終わってしまうかも…というのが、FXの世界です。

長期的に見れば、確率は高そうです。しかし、窓が埋まらない場合の対策が必要です。

窓は埋まらないのでは?という印象

ここで、過去の実績と比べて、印象では窓が埋まる確率はもっと低い、と感じるかもしれません。

そう感じる理由ですが、いくつかありそうです。

  • 埋まらなかった時の値動きの印象が、とても強い
  • 1週間や1か月という単位でなく、月曜日のうちに埋まらないとねえ…

こんなところではないでしょうか。

窓のトレードという場合、デイトレードで考える例が多いのでは?と思います。1週間や1か月という期間で考察すると、印象と異なってしまいます。

ここでは、デイトレードを基本としつつ、最大で1週間を視野に入れながら考察します。

月足の大きな流れに従う

さて、窓が埋まる確率は100%でないので、対策を考えましょう。

その対策の一つが、月足チャートです(週足チャートでも構いません)。下の月足チャートをご覧ください。2001年以降を表示しています。

米ドル円の月足チャート

チャートを見ると、トレンドがあることが分かります。2007年~2012年は円高、それ以降2015年までは円安、その後はレンジ、という具合です。

長期的に見て円安トレンドの場合を考えましょう。下のどちらの窓がトレードしやすいでしょうか。

  • 円高方向に窓が出た(円安狙い)
  • 円安方向に窓が出た(円高狙い)

長期的に見て円安トレンドなのですから、窓も円安狙いの方が利食いしやすいだろうと予想できます。

大きなトレンドに沿って取引する、というのは、検討に値するでしょう。

損切り注文も出す

そして、窓が埋まったら利食いするのと同時に、埋まらなかった場合には損切りすることも必要です。

損切りしなかったら、下の日足チャート(再掲)の窓のように、延々と含み損が増えるという悲惨な状態になります。

窓のチャート

では、どこで損切り注文を出すか?です。いくつかの方法があります。

  • 月曜日の終値付近になっても利食いしない場合、決済
  • 何かインジケータを使って、損切り位置を決める
  • 利幅と同じ幅だけ含み損が大きくなったら、損切り

最初の方法は、時間による管理です。上から2番目はインジケータによる管理、そして一番下は、値動きの大きさによる管理です。

ゆったり為替は、インジケータを好みません。よって、窓のトレードをするときは、時間と値動きの大きさで管理してきました。

インジケータが好きな場合は、インジケータを使っても良いだろうと思います。

最適なFX口座

では、窓のトレードにふさわしいFX口座を考察します。最も重要な点は、スプレッドでしょう。

早朝の時間帯は、スプレッドが広くなりがちです。しかも、月曜日です。よって、以下の方法で各FX会社のスプレッドを調べました。

  • 調査日時:2020年8月31日(月)午前7時
  • 通貨ペア:米ドル/円
  • 調査方法:デスクトップに各FX口座の取引画面を表示して、画面をキャプチャ

こうすれば、同時にスプレッドのデータを取得できます。

結果、以下の通りでした。なお、この時間帯は原則固定ではないので、時間によってスプレッドに変化があります。よって、この数字は参考扱いでお願いします。

  • DMMFX:0.8~1.5銭くらい
  • FXプライムbyGMO:1.8銭くらい
  • LIGHT FX:1.9銭
  • みんなのFX:1.9銭
  • マネーパートナーズ:2.0銭くらい
  • YJFX!:4.0銭
  • セントラル短資FX:10.0銭

優勝は、DMMFXでした。過去の調査結果で、最もスプレッドが狭かったのは以下の通りです(1年に数回調査する予定です)。

  • 2019年10月7日(月):DMMFX
  • 2020年3月9日(月):DMMFX

なお、月曜日の朝については、スプレッドが広めという点以外に注意点がもう一つあります。それは、このスプレッドは「取引開始時のスプレッド」だということです。

すなわち、決済時のスプレッドは、私たちが一般的に認識している狭いスプレッドを利用可能だということです(いつ決済するか、という時間によります)。

DMMFXで取引するとしましょう。

  • 取引開始時:0.8銭(上の表示で取引した場合)
  • 決済時:0.2銭を期待できる(日中や夜に決済した場合)

平均値を取りますと、0.5銭となります。0.2銭より広いですが、ある程度の値幅を狙うなら、許容範囲のスプレッドだと言えそうです。

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