バックテスト

デッドクロスのバックテスト(ポンド/円)

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先日の記事で、素晴らしい成績とは言えないまでもゴールデンクロスが有効であることを確認しました。
→ ゴールデンクロスのバックテスト(ポンド/円)

今回は、その逆、デッドクロスも同様に有効かどうかを確認しましょう。 


最初にデッドクロスを説明しましょう。デッドクロスは、ゴールデンクロスの逆です。日数の少ないほうの移動平均線が、日数の長い移動平均線を上から下に突き抜けている状態です。デッドクロスが成立したら、売りでトレード開始です。下の図を参考にしてください。

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その他の条件は、ゴールデンクロスのバックテストと同じにしましょう。5日移動平均線と20日移動平均線を使います。また、ポジションを持っている間は追加でポジションを持ちません。こうすることで、際限なくポジションが増えるリスクを排除します。

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では、バックテストの結果は以下の通りです(一部を抜粋)。
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ポンド/円(GBP/JPY)のデッドクロスを狙って10年間トレードしていたら損していた・・・そういう結果になりました。損益推移グラフはこの記事の一番下に添付しました。継続的にマイナス圏に沈んでいます。

このことから、上の条件でデッドクロスを使って取引をすると、損する可能性が十分にあるから気を付けたほうが良いということが分かります。

この事実に驚きを感じる方もいらっしゃると思います。というのは、チャートを使ったトレードを解説する本やホームページにしばしば書いてある「売り時」のパターンなのです。そのパターンで過去10年間取引をしていたら、負けていたのです。

これは何を意味しているのでしょうか。ゆったり為替は以下の通り解釈しています。

「自分でバックテストした結果を信用すればOK」

ゆったり為替は、過去データを使って検証した結果を記事化してお届けしています。よって、根拠があるのである程度信用できると(ゆったり為替自身は)考えていますが、それでも、あらゆる情報について全てお届けできるわけではありません。

デッドクロスという基本的なパターンが、実際には勝てない方法だった・・・この事実は重いです。

しかし、バックテストで使った条件を変えれば、結果も変わります。通貨ペア、時間足、利食いや損切りの数字。これらを修正すれば、見違える姿を現してくれるかもしれません。

その検証をこのブログですべて実行するのは不可能に近いです。ここは、皆様自身で確認をお願いします。マネパのバックテスト機能は、プログラミングに関する知識不要です。取り組みやすいと思います。

→ マネーパートナーズでFXトレードするのがお得な4つの理由
→ ゴールデンクロスのバックテスト(ポンド/円)
→ 好成績のトレード方法(ストラテジー)を簡単に作ってみよう!

デッドクロスでGBP/JPYを取引したときの損益推移グラフ(日足、過去10年間)です。横軸はトレード回数を示します。
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