バックテスト

ゴールデンクロスのバックテスト(ポンド/円)

投稿日:2015年4月14日 更新日:

バックテストについて複数回書いてきましたが、実際にバックテストをした結果を紹介しましょう。

今回は、最も基本的かつ有名(?)と思われる、ゴールデンクロスのバックテストです。

ゴールデンクロスとは、短い期間の移動平均線が、長い期間の移動平均線を下から上に抜けている状態を言います。日足の場合、短い期間は5日、長い期間は20日を使うことが多いようですから、今回のバックテストも同じ期間を使います。

イメージ図は以下の通りです。赤線の5日移動平均線が、20日移動平均線を下から上に突き抜けています。
1 gbpjpy3

バックテストのツールですが、マネーパートナーズのツールを使います。とても簡単にバックテストができます。その他の条件は以下の通りです。

1 gbpjpy1

また、ポジションを持っている間は追加でポジションを持たないようにします。こうすることで、際限なくポジションが増えるリスクを排除します。

バックテストの結果、この方法が過去10年間にわたって有効だと分かれば、これからも使えるのでは?と予想できます。また、想定利益を想定損失よりも大きくしています。これにより、勝率が50%でも利益をしっかり確保します。

では、結果です(一部を抜粋)。

1 gbpjpy2

最大DD: 最大ドローダウン
PF: プロフィット・ファクター
RR率: リスク・リターン率

この辺の用語説明は別の記事に譲るとしましょう。

過去10年間この方法で取引した結果、23万円以上の利益を計上しています。まずは、このトレード方法を採用するための最低限の条件をクリアしました。マイナスだったら採用できません。損してしまいます。

しかし・・・最大DD、PF、RR率がイマイチです。実際にこの方法でトレードしたら、ハラハラドキドキさせられる場面が多そうです。

マネーパートナーズのバックテスト機能で優れているのは、最終的な結果が表示されるのみならず、途中経過もしっかり把握できることです。すなわち、取引の経過と損益状況がグラフで確認できます。この記事の一番下に、実物大の損益グラフを添付します。

ほとんどマイナスになったことがないですが、途中で利益を大きく減らしていて、採用するにはちょっと辛いトレード方法かな・・・というグラフです。

また、取引一つ一つの情報を詳細に確認できます。すなわち、約定した日や損益がしっかり明記されます。バックテストをしたいけれどもMT4の壁に阻まれてきた方にとって、とても使いやすいツールだろうと思います。

では、結論としてゴールデンクロスでは好成績を残しづらいのか?ですが、今回の結果だけで判断できません。
・ 米ドル円(USD/JPY)や豪ドル円(AUD/JPY)など、他にも通貨ペアはたくさんあります。
・ 移動平均線を5日と20日にしましたが、この日数を変えれば成績も変わります。
・ 日足でなく、1時間足や4時間足でも検証できます。
・ 利食いや損切りのポイントも変更すれば、成績が変わってきます。

このブログで全て紹介するのは無理があります。この辺りは、皆様自身で確認していただきたく存じます。ゆったり為替はMT4も使いますが、マネーパートナーズのほうが圧倒的に楽に使えます。

これからも、バックテストの結果シリーズをお届けしていきます。

→ マネーパートナーズでFXトレードするのがお得な4つの理由
→ バックテストって、どうやればいいの?
→ デッドクロスのバックテスト
→ 好成績のトレード方法(ストラテジー)を簡単に作ってみよう!

ゴールデンクロスでGBP/JPYを取引したときの損益推移グラフ(日足、過去10年間)です。横軸はトレード回数を示します。
1 gbpjpy4

 

-バックテスト

Copyright© FXゆったりトレード派 , 2019 All Rights Reserved.