その他のトレード方法

確率とトレード結果の関係を、スキャルピング系シストレに応用する

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勝率と実際の勝敗数の関係を2回にわたって掲載してきました。今回は、これを実際のトレードに生かす方法を考えます(全4回の3回目)。

システムトレード(シストレ)を選択する際に使える可能性があります。 



FX業者があらかじめ準備したストラテジー(トレード方法)を選択し、あとは自動で取引させるシストレ。シストレで勝つために最も重要なこと。それは、以下の通りです。

・ 相場状況に適したストラテジーを選ぶ

では、相場状況に適しているかどうかを、どのように確認しましょう。勝率?プロフィット・ファクター?最大ドローダウン?・・・ストラテジーを評価する項目はいくつもあります。どれも重要ですが、下の評価項目も追加しましょう。

・ 今までに実行した取引回数

今までの2回の記事で確認しました通り、以下のことが言えます。
・ 取引回数100回では、ストラテジーの本当の能力を判定できない場合がある。
・ 取引回数1,000回ならば、ストラテジーの本当の能力を判定できる。

見た目はパッとしない、面白くない成績を出しているストラテジーがあるとします。しかし、それは実はとても優秀なストラテジーなのかもしれません。まだ取引回数が少なくてその有能さを表現できていないだけの可能性があります。

本当に優秀かどうか。それは、取引回数が多ければ多いほどはっきりします。

しかし、スイングトレード系のストラテジーの場合、1,000回取引するのに何年かかるでしょうか。とても長い年数が必要になる可能性があります。よって、スイングトレードでは取引回数の評価項目を採用しづらいです。

そこで、現実的にはスキャルピング系のシストレを選択する際に、取引回数の評価項目を追加すると良いでしょう。スキャルピング系のストラテジーならば、1日に複数回取引することが珍しくないでしょう。すると、数年内に取引回数が1,000回になる可能性が十分あります。

数多く取引した結果がイマイチならば、そのストラテジーは現在の相場状況でやはりイマイチなのでしょう。良好ならば、 現在の相場状況でいかんなく能力を発揮していると考えることができます。

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