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勝率60%なら、100回トレードして60回勝つだろうか?

投稿日:2015年3月11日 更新日:

勝率60%のトレード方法があったとします。このとき、100回取引したら60回勝つのは、明らかなように思います。しかし、本当でしょうか。

勝率60%で100回取引した場合に勝つ回数と、それが実現する確率の関係を調べました。比較のために、1,000回取引する場合も検証しました。

勝率60%で100回取引する場合

検証した条件は、以下の通りです。

  • トレード手法の勝率は、60%である
  • トレードとトレードの間には、何の関係もない(前回の勝敗が今回の勝敗に影響を与えない)
  • トレードを100回繰り返す

結果は以下の通りです。グラフをご覧ください。横軸は勝利数、縦軸は、それが実現する確率を示しています。

勝率と実現回数の関係

勝率60%ですから、100回トレードすれば60回くらい勝てます。このため、勝利数は、60回前後になる確率が高くなっています。

  • ちょうど60回勝てる確率:8.1%
  • 58回~62回勝てる確率:39.0%
  • 55回~65回勝てる確率:73.9%

勝率60%で100回トレードしたとき、勝利数が55回~65回に収まる確率が73.9%です。すなわち、この範囲に入らない場合が26.1%もあります。

グラフをよく見ていただくと、勝利数が40台になる確率が、わずかながらあることが分かります。勝利数が50に満たない確率は1.7%です。

1.7%・・・。この数字は確かに小さいですが、勝率60%で100回取引した場合に、半分も勝てない場合があることに注意が必要です。

なお、この試算は「前回の勝敗が今回の勝敗に影響を与えない」という前提で計算しています。

実際は、過去の為替レートの動きは現在から将来の為替レートの動きに影響を与えるでしょうし、連敗が続けばカーッと熱くなったり落ち込んだりするかもしれません。

このため、実際のトレードにおいては、1.7%よりも高い数字が出てしまうかもしれません。

過去データを検証した結果、勝率が60%だったとしても、実際にトレードしてみるとなかなか勝てない・・・そんなことがある場合は、以上の理由によるのかもしれません。

勝率60%で1,000回取引する場合

では、同じ条件で、1,000回勝負したらどうなるでしょうか。結果は以下の通りです。

確率と勝利数の関係(1000回)

  • ちょうど600回勝てる確率 :2.6%
  • 580回~620回勝てる確率 :81.4%
  • 550回~650回勝てる確率 :99.8%

なお、取引回数が100回の場合は、以下の通りでした。

  • ちょうど60回勝てる確率 :8.1%
  • 58回~62回勝てる確率 :39.0%
  • 55回~65回勝てる確率 :73.9%

取引回数が多くなればなるほど、確率通りの勝ち数を収めることができると分かります。

1,000回の取引をする場合、勝率60%ならば勝ち数が500回を下回る場合を想定する必要はないようです。

検証結果を、実際のトレードに反映

では、この結果をトレードに反映しましょう。

トレード回数が少ない間は、1回の取引量を少なくすべき

バックテストの結果、勝率が高いと分かったトレード方法があるとしましょう。

勝率が高くても、取引回数が少ないうちは、負け越しになる場合があります。そこで、最初のうちは取引数量を少なくします。こうすれば、期待外れに終わった場合のダメージを少なくできます。

トレード回数が十分に増えたら、1回の取引量を大きくしてもOK

取引回数が多くなればなるほど、確率通りの結果に近くなります。このため、取引数量もそれに合わせて調整することができます。

問題があるとすれば、100回トレードして勝ち数が50に満たない場合、「それでもこのトレード方法は勝率が60%あるんだ。頑張ろう!」という気持ちを維持できるかどうかです。

それは、トレードする人が、自分が開発・検証したトレード手法をどれだけ信用するか?にかかっています。

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