バックテスト

バックテストの結果、トレード方法が採用される確率は?

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お座りネコかなり前ですが、ゆったり為替が数多くのバックテストを繰り返していることをご紹介しました。
→ FX専業トレーダーが稼ぎ続けるためにやっていることは? 

今回は、バックテストをした結果、どれくらいのトレード方法が採用されているのかをご紹介します。



バックテストを100種類実行したとしましょう。この時、バックテストをしたトレード方法が1つでも採用される確率は・・・1%未満です。要するに、100個バックテストした結果、1つも採用されずに終わることがごく普通にあります。

これだけ確率が低いと辛いかもしれませんが、もう慣れました。バックテストをすることが趣味だと言えるレベルでないと、繰り返し続けることは難しいと思います。

なお、バックテストにはオーバーフィッティング(過剰適合)の問題が付きまといます。オーバーフィッティングとは、過度に最適化してしまうことです。以下の例で考えましょう。

オーバーフィッティング

上のチャートでは、100円で買って103円で売れば、最も大きな利益を得ることができます。しかし、このチャートではその方法が最良ですが、他の場面で100円で買っても、103円で売れるとは限りません。103円に行く前に下落してしまって損するかもしれません。

過去の特定の場面で「のみ」有効なトレード方法を考えても、意味がありません。将来も有効だろう方法を考えてバックテストをする必要があります。これが難しいところです。

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→ バックテストって、どうやればいいの?

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