バックテスト

バックテスト勝率100%のロジックを作るのは簡単だ

投稿日:2014年9月30日 更新日:

少々刺激的なタイトルにしてみました。

FXで勝てるトレード手法(=ロジック)を見つけるために、ゆったり為替は数多くの例を検証してきました(変数を変えても1パターンと考えて良いならば、数えきれない数です)。

勝率100%のロジック

数多くのバックテストをすれば、勝率が高いものも低いものも出てきます。バックテストを繰り返すうちに、あることに気づきました。

それは、勝率100%のロジックを作ることは、意外に簡単だということです。

マイナー通貨ペアは、特徴的な値動きをしやすい

マイナー通貨ペアは、バックテストをするのに都合が良いです。なぜか?ですが、独特な値動きをすることがあるからです。

ならば、その独特な値動きがやって来るのを待って、取引すれば勝利できるはずだ!ということです。

では、勝率100%の例を3つご案内しましょう。実に簡単な方法です。

ロジック1:豪ドル/NZドル

最初にご案内するのは、豪ドル/NZドルです。下の週足チャートは、トライオートFXからの引用です。

豪ドル/NZドル

2014年以降、豪ドル/NZドルは1.00~1.14という狭い範囲内を動いてきました。さらに書きますと、1.00という下値支持線は、1973年以降ずっと機能しています。

50年近くも有効な下値支持線ですから、一般的なチャート分析の下値支持線と比べて、強さが全然違います。

そこで、豪ドル/NZドルが1.00に近づいたら買って、ある程度上昇したら売るというロジックが完成します。バックテストしても、全勝です。すなわち、勝率100%です。

この手法の良い点は、「1.00に近づいたら」という、ぼんやりした条件で買ってOKという点です。同様に、決済の位置もぼんやりしています。含み益になったら利食いです。

すなわち、トレードを実行するのも簡単だというオマケつきです。

今後も1.10~1.14の間で動き続けると思うなら、ループイフダンやトライオートFXを使って、利食いをひたすら繰り返す方法もあります(トラリピでは取引できません)。

ロジック2:米ドル/香港ドル

次は、米ドル/香港ドルです。こちらもマイナー通貨ペアです。下の週足チャートは、YJFX!からの引用です。

USDHKDのチャート

米ドル/香港ドルは、7.75~7.85の間でしか動きません。なぜなら、香港の金融当局がそう決めたからです。よって、ロジックも簡単に決まります。

買いロジック:
7.75付近で買い、少し含み益になったら決済
売りロジック:
7.85付近で売り、少し含み益になったら決済

実に簡単です。米ドル/香港ドルはとてもマイナーなので、良い取引条件のFX業者がほとんどありません。そんな中、頑張っているのはYJFX!です。

ちなみに、損切りする位置は、7.75の少し下と、7.85の少し上です。

なお、この政策がいつ終わるか、そして、穏やかに終わってくれるか?も重要な点です。よって、取引する場合は、十分に小さな数量にする必要がありそうです。

ロジック3:豪ドル円

3つ目に、ようやくメジャー通貨ペアの登場です。豪ドル円です。下は、1995年以降の長期チャートです。

豪ドル/円の長期チャート

これはもう簡単で、「豪ドル円=60円を下回ったら買い」です。

あとは為替レートが大きく円安になるのを待って、利食いします。上2つの場合に比べて、利幅がとても大きいのが特徴です。

勝率100%ロジックの特徴

例として、3つのロジックをご案内しました。

勝率100%のロジックと言うと、上の豪ドル円の場合のように、「確かに勝率100%だけれど、次はいつになったら取引できるの?」という例が少なくないでしょう。

しかし、豪ドル/NZドルと米ドル/香港ドルの2つの場合は、比較的頻繁に取引機会がやってきます。

しかも、取引方法が単純明快です。「このインジケータとあのインジケータが交差したら…」という難しさは、全くありません。

また、上の3つは検証期間が長いのも特徴です。直近の1か月だけ有効だった、あるいは半年だけ有効だった、という性質ではありません。年単位です。

これらは、大きな特徴だと言えるでしょう。

結論としては、タイトル通り、「バックテスト勝率100%のロジックを作るのは簡単だ」と言えそうです。

勝率100%ロジックの注意点

なお、どんな手法にも注意点があるように、この勝率100%ロジックにも注意点があります。

それは、「過去の為替レートで検証した結果、勝率が100%だった」ということです。これはバックテストの限界です。将来の為替レートを使って検証できませんから、これはどうしようもありません。

しかし、通常のロジックと違って、下値支持線がとても長期間続いているなどの特徴があります。

そこで、バックテストの限界を承知しつつ、上のロジックをいかにトレードに反映させるか?を考えるのも、とても興味深いでしょう。トレード自体は、とても簡単な内容です。

バックテストの信頼度

次に、バックテストの信頼度の確認方法についてです。

バックテストの結果、勝率100%の例が見つかりました。しかし、この結果は、将来の値動きを保証しません。

では、バックテストに価値は全くないかと問われると、そんなことはないでしょう。ゆったり為替の経験では、バックテストはある程度の価値を持っています。

バックテストに価値がないと仮定すると、おそらくチャート分析も無効だという判断になるでしょう。

チャート分析とは、過去の値動きを視覚化して、将来の値動きを考察する行動を言います。過去を見て将来を考えるというあたり、まさにバックテストと同様です。

フォワードテスト

ここで、バックテスト結果を実際にトレードに反映するにあたり、教科書的に順序を書いてみます。

  • 「これいいんじゃない?」というパターン発見
  • デモトレードで取引して、そのパターンが有効か確認
  • 資金を投入してトレード実行

何か有効なパターンを見つけたら、実際に資金を投入する前にデモトレードします。そして、有効性を再確認します。これをフォワードテストと言います。

フォワードテストをして有効だと分かったら、満を持して資金を投入しましょうということです。

しかし、ゆったり為替は、フォワードテストを実行したことがありません。我慢できないからです。

デモトレードで取引をしていると、時間がもったいないような気がしてイライラしてしまいます。そこで、極めて少額で取引します。極めて少額ならば、負けても痛くありません。

イライラを回避できます。

今のFX取引は、顧客にとって有利な環境が整っています。SBIFXトレードならば1通貨から取引できますし、マネーパートナーズならば100通貨から可能です。

フォワードテストをしなくても、少額を投入することで、いきなり実戦に持ち込むことも可能です。

月足の場合、数円程度は誤差

米ドル円の取引について、ゆったり為替の実例をご案内しましょう。下は、1993年以降の米ドル円のチャートです。

米ドル/円の長期チャート

1995年(チャートの左側)で、大きく円高になっています。79円台を記録しました。そこで、今後大きな円高になる場合、79円が目安になります。

こういった簡単な内容も、バックテストの一部とみなせます。

その後、2010年になり、泥沼の円高トレンドがやってきました。どこまで円高になるんだ…という感じでしたが、日銀の積極的な市場介入もあり、75円台で踏みとどまりました。

その後、円安になっています。

米ドル円=79円という数字を厳しく考えすぎると、80円前後で買えても損切りという選択肢になってしまいます。

過去の経験を踏まえて考えますと、「月足の場合は数円程度は誤差である」と考えると、トレードしやすくなるように思います。

週足や日足の場合は、もちろん誤差の範囲をもっと狭くします。

バックテストは過去の話だと割り切って、現在の相場を見ます。難しい話ですが、繰り返しトレードをすると、何となく勘所がつかめるようになるかもしれません。

次回、いつの日か超円高がやってくるときには、70円台後半を目途として意識できそうです。

バックテストのやり方

バックテストのやり方には、いくつもの方法があるでしょう。そこで、どのようなやり方があるのか、概観しましょう。 バックテストのやり方4種類 バックテストの意味は、いくつかあるように思います。一つ目は、あ ...

続きを見る

-バックテスト

Copyright© FXゆったりトレード派 , 2019 All Rights Reserved.