リピート系全般

ヒストリカル・ボラティリティを比較する

投稿日:2014年2月23日 更新日:

(注:2014年2月時点のデータで掲載されています。)

両建てトラリピ検証シリーズの7回目です。今回の両建て検討シリーズでは、両建てのトラップ系の取引をしてもいいかなという通貨ペアの候補として、以下の二つを挙げました。

AUD/NZD
AUD/CAD

為替レートとスワップポイントの関係について、すでに確認しました。今回は、ボラティリティ(=価格変動率)を確認しましょう。

これらの通貨ペアのボラティリティは十分な大きさでしょうか。為替レートがあまり動かない通貨ペアだったら、トラップ系の取引に向きません。

そこで、ヒストリカル・ボラティリティを計測します。この数字が大きいほど、価格の動きが大きい、すなわち、トラップ系の取引に向く通貨ペアだということになります。

両通貨ペアのヒストリカル・ボラティリティ(2012年と2013年)は以下の通りです。

AUD/NZD 5.15% 7.00%
AUD/CAD 6.15% 8.19%

過去2年間においては、AUD/CADのヒストリカル・ボラティリティのほうが大きいという結果が出ました。参考までに、同期間におけるUSD/JPYとAUD/JPYのヒストリカル・ボラティリティは以下の通りです。

USD/JPY 7.61% 11.92%
AUD/JPY 11.84% 12.64

ヒストリカル・ボラティリティ

いかがでしょうか。

AUD/NZDとAUD/CADのヒストリカル・ボラティリティは、USD/JPYやAUD/JPYよりも小さいことが分かります。

しかし、両建てで取引すれば利益獲得機会は2倍になり得ます。よって、USD/JPYやAUD/JPYのロングトラリピよりは高い利益を見込めるかもしれません。

では、USD/JPYとAUD/JPYで両建てトラリピすれば良いのでは?という疑問が出るかもしれません。

USD/JPYの過去最低値は75円台として、トラリピの上限をどのレートに置けばよいでしょうか?AUD/JPYの場合は、55円台~105円台に指値を置くとして、その範囲は50円にも及びます。

5円~10円程度のボックス圏を読むことができるトレーダーでしたら、AUD/JPYを選択して狭い範囲の両建てトラリピをすることになるでしょう。

AUD/NZDやAUD/CADは、3,000pips(30円)相当の範囲で過去20年間の値動きのほとんどを捉えることができます。この利点はとても大きいと思います。

次回に続きます。

→ M2Jのトラリピで押さえておくべき3つのメリット

両建てトラリピ検証シリーズ
その1: トラリピしたい通貨ペアの条件 
その2: 両建てトラリピの難題
その3: 両建てトラリピのリスクを軽減する
その4: 両建てトラリピをしても良さそうな通貨ペア
その5: AUD/NZDのスワップポイントと為替レート
その6: AUD/CADのスワップポイントと為替レート
その7: ヒストリカル・ボラティリティを比較する
その8: EUR/CHFの両建てリピート系注文 
その9: 両建て取引検証シリーズ:まとめ




-リピート系全般

Copyright© FXゆったりトレード派 , 2018 All Rights Reserved.