461637-1昨日の記事「バックテスト成績が良くても、実戦で勝つのは難しい」において、バックテストの信頼度を上げる方法を確認しました。年別の成績を見て考えるということです。

今回は、少し違った視点から、バックテストの信頼度を上げる方法を考察しましょう。

バックテストの信頼度を上げる、もう一つの方法


バックテストの信頼度を上げるもう一つの方法は、「長期チャートと比較する」という方法です。下は米ドル/円(USD/JPY)の長期チャートです。岡三オンライン証券からの引用です。

限られた横幅で無理にローソク足で表示すると変になるので、あえてラインチャートにしています。これを見ると、(当然ながら)為替レートは上下動していることが分かります。

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このトレンドを大雑把に矢印で表現すれば、以下の通りになります。赤の実線が上昇トレンド、そして破線が下落トレンドです。

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この情報と、バックテストの結果を突き合わせて考えます。すなわち、「円高トレンド・円安トレンドの時期とバックテスト成績の間には、何か明示的な傾向があるだろうか?」です。


例えば、過去10年間のバックテスト成績が、「日足が陽線になる確率(円安確率)は50%だった」としましょう。全くパッとしない、面白くない結果です。しかし、実は以下の通りかもしれません。

・円高トレンドのときの円安確率:30%
・円安トレンドのときの円高確率:70%

この場合、平凡でつまらない感じに見えたバックテスト結果は、一転して素晴らしい結果へと変化します。

しかし、多くの人がバックテストをする場合、こういったところまで深く追求して確認する例は多くないだろうと思います。バックテスト全体の成績をチラリと見て、「これは勝率が高い、悪い」と判断しているのでは?と予想します。

バックテスト全体での成績ももちろん大切ですが、大きなトレンドを考えたうえでの判断も大切なことです。

昨日ご案内しました「年ごとの成績」と併せて考察しますと、より正確なバックテスト結果を得られることでしょう。

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