286720-2ゆったり為替がバックテストをするとき、日足から月足を使うことが多いです(1分足、1時間足等もあります)。

日足の場合、スリッページやFX業者間の為替レート差をあまり気にしなくて良いはずですが、注意が必要な場面が2つあります。 

日足のバックテストで注意が必要な曜日


注意が必要なのは、月曜日の始値金曜日の終値です。理由は簡単です。月曜日の取引開始時刻と土曜日の取引終了時刻は、FX業者によって異なるからです。すなわち、FX業者にごとに為替レートが大きく異なります。

例を挙げますと以下の通りです(夏時間)。

月曜日の取引開始時刻:
・トライオートFX: 午前7時
・マネーパートナーズ: 午前7時
・GMOクリック証券: 午前7時
・M2J: 午前7時20分

土曜日の取引終了時刻:
・トライオートFX: 午前5時
・マネーパートナーズ: 午前5時50分
・GMOクリック証券: 午前6時
・M2J: 午前5時50分

月曜日は、夏時間・冬時間に関わらず午前7時開始の場合が多いです。一方、金曜日の終値の時刻は業者によってかなり異なります。これがバックテストにも少なからず影響を与えます。

例えば、月曜日の窓についてバックテストをしたい場合、月曜日の始値が極めて重要です。また、利幅も小さいことが多いですから、自分が取引したいFX業者の為替レートを使ってバックテストしたいところです。

ただし、取引開始時刻が同じ業者ならば、為替レートが多少違っても誤差の範囲として扱えると思います。

金曜日の終値については、FX業者間で大きく異なる印象があります。そこで、金曜日については、月曜日よりも厳しく考えたほうが良いと思います。すなわち、自分が使いたいFX業者のヒストリカルデータを使う必要があるということです。


曜日によって値動きは異なるか?


FXで取引できるのは、月曜日から金曜日(正確には土曜日早朝)までです。バックテストをした結果、曜日ごとに大きな差が出るでしょうか・・・すなわち、例えば、月曜日と火曜日で値動きに有意な差はあるでしょうか。

ゆったり為替がバックテストをした範囲での話ですが、多くの場合、曜日ごとに値動きが大きく異なるということはありませんでした。

ただし、特定のバックテストをする場合に、曜日ごとに大きな差が出ることがありました。この差は実際のトレードでも反映させることができます。

例えば、本来ならば買いで勝負したいけれども、バックテストの結果で今日の曜日は円高になる可能性が高いと分かっている場合です。この場合、買うのを翌日に遅らせたり、予定の6割~7割くらいの数量を買ったり、という調整ができます。

曜日は意外に重要な役割を果たすことがあります。

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