七福神3昨日、シストレ24フルオートについて、バックテストの限界と対策を少し書きました。他のサービスでも、バックテストの限界があります。

そこで、今回はトライオートFXを例にして、バックテストの限界を考察しましょう。 

シストレ24は、あらかじめ準備されたストラテジーから選択して取引します。一方、トライオートFXは、自分で取引設定を作ったり、あらかじめ準備された仕掛け注文から選んだりできます。

トライオートFXでは、仕掛けの内容が完全公開されているのが特徴です。逆に、シストレ24の場合は、ストラテジーの内容は非公開です。成績が公開されています。


というわけで、透明性という部分ではトライオートFXが圧倒的に上位にいます。しかし、バックテストを完全に信頼して取引すると、痛い失敗に遭遇する可能性があります。

例を考察しましょう。


バックテスト結果と現実が大きく異なる場合

トライオートFXでは様々なトレードができますが、基本は実に簡単です。「上昇トレンドだと思えば、買いの仕掛け注文。下落トレンドだと思えば、売りの仕掛け注文」です。

見込みが外れてしまっても、為替相場が上下動すれば、結果としてプラスの成績で終えることが可能です。

しかし、強い上昇トレンドの時に売りの仕掛け注文を採用してしまうなどの場合には、負けトレードになるでしょう。


さて、下のチャートをご覧ください。米ドル/円(USD/JPY)の週足チャートです。トライオートFXからの引用です。2015年11月30日の部分で、黒の縦線を引いています。この日に、トライオートFXで仕掛け注文を探したとしましょう。

usdjpy-weekly-chart

その日までの米ドル/円(USD/JPY)の動きを見ますと、なだらかな円安傾向です。ボックス相場にもなっていますから、「買いの仕掛け注文」でバックテストをすると、極めて素晴らしいバックテスト結果が出ただろうと予想できます。

そこで、買いの仕掛け注文を選んで取引を開始したとします。

すると、実際の成績は上のチャートの通りです。為替レートは上下動していますから、利食いを何回も繰り返したことでしょう。しかし、含み損がどんどん大きくなりますので、損切り連発になったことでしょう。結果として、負けて終了です。

これは極端な例かもしれませんが、バックテスト成績をそのまま信用してトレードするのは危険だという例です。


トライオートFXで必要なものとは

以上の例からわかるのは、「トライオートFXのバックテストは、取引開始後もトレンドが継続する場合に有効である」ということです。トレンドが大きく転換する状況では機能しづらいことが分かります。

よって、トライオートFXで成功するために必要なのは、バックテストよりも先行きの見通しでしょう。

先行きの見通しが分かれば苦労しないわけですが、少々外れても構いません。為替レートが上下動する限り、どんどん利食いしてくれるからです。円安トレンドだと思ったのに実際は円高だったという場合でも、緩やかな円高だったらOKです。

最終的にプラスで終えることが可能でしょう。


しかし、見通しと言われても・・・困ります。そこで、インヴァスト証券では、トライオートFX公式サイトを立ち上げています。そこで情報を得るという方法があります。

→ トライオートFX公式サイト

ただし、この公式サイトの情報をそのまま「鵜呑み」にするのはお勧めできません。というのは、例えば、トライオートFX公式サイトで執筆している山口さんは、テクニカルアナリストですが超能力者ではありません。当たることも外すこともあります。

そこで、自分なりに「今後はこうなるんじゃないかな?」という考えを作ってから、公式サイトを読むことをお勧めします。

自分が考えた見通しと公式サイトの見通しが同じならOK、違うならば、どんな理由で違うのか?を比較します。そして、可能ならば後日、もう一度同じ情報を確認します。後から見て、トンチンカンな情報だな・・・となる場合は、なぜそのように感じるのかを考えます。

後から見ても納得の情報ならば、その考え方をしっかりと吸収したいです。

相場を考えるとき、「今度はどうなる?」と考えることが多いでしょう。しかし、過去を振り返って、「あの人はあの時どんなことを書いていたか。その根拠は何か?」を確認するのも価値があります。

予想が当たったか外れたかについては、あまり価値はありません。相場予測は外れるものです。そうではなくて、その結論に至った根拠です。その部分をしっかりと確認したいです。

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