歌舞伎ネコ当ブログでは、エクセルのバックテストツールを公開しています。アクセス数から考えますと、数百件ほどダウンロードしていただいたと思います。

ありがとうございます。

公開からしばらく経過しましたので、バックテストの中から、「月曜日の米ドル/円(USD/JPY)の値動き」を一緒に確認しましょう。

公開しましたバックテストツールにつきましては、下のリンク先の記事をご覧ください。
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月曜日の米ドル/円(全体像)


さて、米ドル/円(USD/JPY)の月曜日の値動きについて、皆様それぞれに印象があるかと思います。それをデータで分析しましょう。すなわち、「日足で見ると、月曜日の米ドル円は円安になりやすいか、それとも円高になりやすいか」です。

その答えは、公開済みエクセルに掲載しています。改めて確認しましょう。10年以上のデータを分析していますから、信頼度は比較的高いでしょう。

月曜日の米ドル/円(USD/JPY):
調査期間: 2005年8月1日~2016年12月30日
円安: 294回
円高: 293回
円安確率: 50.1%

すなわち、「月曜日の米ドル/円(USD/JPY)を日足で見ると、特徴はない」という仮説が出来上がります。しかし、ここで調査を終了してはいけません。これでは、大きな果実を取り損ねる可能性があります。


月曜日の米ドル/円(詳細分析)


一見すると、トレードに応用できそうもない、つまらない結果に見えます。もっと掘り進んでみましょう。何か特徴があるかもしれません。

分析1: 他の曜日との比較

他の曜日と比較して、月曜日の値動きはどうでしょうか。下は、日足で円安になる確率です。

月曜日 50.1%
火曜日 50.4%
水曜日 53.0%
木曜日 51.5%
金曜日 51.0%
全体  51.2%

つまらない結果になりました。他の曜日との比較という点では、特に収穫なしと言えそうです。


分析2: 円安方向に何銭進んだか

次に、「円安に進んだ距離」と「円高に進んだ距離」の合計を計算してみましょう。円安確率が50%と言えども、円安になるときは平均で100銭動いて、円高の時は平均で50銭しか動かないというという特徴があるかもしれません。

月曜日の値動き全体の合計: 円安方向に333銭

11年の値動き(始値と終値の間の距離)を合計すると、円安方向に333銭となりました。1年あたり30銭です。これをもって、「月曜日の米ドル/円(USD/JPY)は、円高になるか円安になるか分からないけれど、円安になるときは値動きが大きい」と言えるでしょうか。

答えは、NOです。

というのは、調査期間に原因があります。

2005年8月1日の始値: 112.62円
2016年12月30日の終値: 116.865円

すなわち、調査期間全体で、424.5銭の円安になっているのです。月曜日だけ円安になりやすいという訳ではありません。ちなみに、各曜日の結果は以下の通りです。

月曜日 333銭の円安
火曜日 291銭の円安
水曜日 608銭の円安
木曜日 1,094銭の円安
金曜日 921銭の円安
全体  3,200銭くらいの円安

どの曜日も円安に振れやすいという結果になりました。ただし…全体で「3,200銭の円安」になっています。しかし、調査期間の初めと終わりの差は400銭強の差しかありません。

この差はどういうことでしょうか。

それは、日々の記録は「日足始値と終値の差」を合計したものです。調査期間の始値と終値の差とは数字が大きく異なっても不思議はありません。

では、この差が出る具体的な原因は何でしょうか。3,200銭と400銭では、2,800銭もの差があります。何か特徴が眠っているかもしれません。…ここから先は、皆様ご自身で調査しましょう。


分析3: 年別分析

次に、年別の分析です。米ドル/円(USD/JPY)は、年ごとの円安のなりやすさに大きな変動があるでしょうか。下の数字は、月曜日の日足が円安になった確率です。

2005年 36%
2006年 58%
2007年 52%
2008年 52%
2009年 60%
2010年 44%
2011年 39%
2012年 40%
2013年 40%
2014年 58%
2015年 65%
2016年 48%

あまり特徴がないな…という感じですが、ここに重要情報が出ています。ここには、「日足の分析は10年程度以上必要だ」という根拠が表れています。

例えば、2008年~2009年です。大幅に円高が進行した時期ですが、月曜日は円安確率が高いです。2010年に、わずか数年のバックテストだけをしたとしましょう。「お!円高基調なのに、月曜日は円安になりやすいじゃないか!よっしゃ~!」となるでしょう。

そこで、月曜日に米ドル/円(USD/JPY)を全力買いすると、2010年~2011年の月曜日は円高になりやすくて撃沈されてしまいます。

逆に、2012年~2013年はアベノミクスで円安になりました。しかし、月曜日は円高傾向という分析結果です。2014年に、過去2年のバックテストをしたとします。「全体としては円安なのに、月曜日の米ドル/円は円高傾向じゃないか!全力で売ろう」

…そして、2014年以降の月曜日は円安傾向なので、ここでも撃沈されます。

日足のバックテストは、10年程度の期間が必須と思います。どれだけ短くても5年は必要と思います(5年では短すぎると思いますが)。

いずれにしましても、年別で見ても月曜日にはパッとした傾向がありませんでした。


分析4: 窓との関係

さて、ここまで特徴がないと、月曜日の値動きに特徴がないじゃないか!ということになります。しかし、窓の分析を合わせて考えますと、大きく展開が変わってきます。

・窓が埋まる確率
・窓ができる場合、日足終値が窓が埋まる方向に進む確率
・窓ができない場合の円安確率

こういったパターンで考えますと、月曜日の日足の動きの特徴が劇的に変わります。では、どう変わるのでしょうか。それは、既にエクセルに書いてありますし、当ブログ記事でもチョコチョコ出てきます。

エクセル等には、敢えて詳しく書いていません。皆様ご自身でバックテストしてみてください。努力してバックテストすれば、それに見合うだけの結果が出てくるでしょう!…と思います。皆様のバックテストに期待です。

なお、月曜日の値動きの分析手法は、まだたくさんあります。全て書くわけにはいきませんので、皆様ご自身で研究してみてください。

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