先日、米ドル/円(USD/JPY)のボラティリティを計算し、ループイフダンへの応用を試みました。
→ 米ドル/円のヒストリカルボラティリティを検証

今回は、南アランド/円(ZAR/JPY)のヒストリカルボラティリティを考察してみましょう。 

ZAR/JPYのヒストリカルボラティリティ


南アランド/円(ZAR/JPY)のヒストリカルボラティリティを計算しますと、以下の通りです。

2011年: 19.9%
2012年: 15.5%
2013年: 17.1%
2014年: 12.6%

とても大きな値だと分かります。比較の対象があると、この数字がどれくらい大きいのかが分かりやすいです。そこで、先日求めた米ドル/円(USD/JPY)のヒストリカルボラティリティを下に転記します。

米ドル/円(USD/JPY)のヒストリカルボラティリティ
2011年: 8.5%
2012年: 7.2%
2013年: 12.0%
2014年: 7.8%

大雑把に表現しますと、ZAR/JPYのヒストリカルボラティリティはUSD/JPYの2倍前後だといえそうです。

では、ZAR/JPYの1日の値動きの期待値を概算してみましょう。2014年のボラティリティは12.6%です。これを16で割ります。すると、得られる数字は0.7895%です。ZAR/JPYは1日あたり0.7895%程度の価格変動率を見込めるということです。

ZAR/JPYの値は日々変化しますが、ZAR/JPY=8.00円としましょう。すると、計算上、ZAR/JPYの1日当たりの値動きは以下の通りだと期待できます。

8.00×0.007895=0.063(円)・・・すなわち、6.3銭

ZAR/JPYの1日当たりの値動きの期待値は6.3銭と出ました。


ヒストリカルボラティリティをトレードに応用


FX口座にもよりますが、ZAR/JPYのスプレッドは狭くても1銭台でしょう。代表として、トライオートのZAR/JPYスプレッドを採用しましょう。1.5銭です。FX業界全体を見回しても狭い部類に入るでしょう。

そして、1日の値動きの期待値が6.3銭です。

スプレッドの1.5銭が6.3銭に占める割合を計算しますと・・・およそ24%です。1日の値動きに対し、スプレッドの大きさが20%を超えるという試算となりました。

これでは、デイトレードでZAR/JPYを攻めるのはとても難しいと分かります。


そこで、スイングトレードやスワップ派でZAR/JPYをトレードしても良いのですが、今回はリピート系(トラップ系)のトレードでZAR/JPYを攻めようとしたと仮定します。リピート系(トラップ系)のトレードならば、利食いとスワップポイントの両方を狙えます。

注文と注文の幅を以下の例に設定すると、ヒストリカルボラティリティの値から、以下のように利食いできると予想できます。

2.5銭 ・・・ 毎日利食いできそう
5.0銭 ・・・ 2日に1回くらいは利食いできるかもしれない
10.0銭 ・・・週に1回~2回利食いできるかも?

ZAR/JPYのボラティリティは強烈に大きいですが、為替レートの水準が10円を下回るという状況ですので、このような感じになると予想します。

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