ゆったり為替は日足以上の長さを使うトレードが多いです。

週足~月足の場合はチャートを見てバックテストしますが、日足以下の場合はMT4やエクセルなどの助けを借ります。

しかし、便利さと裏腹に、かなり厄介です。

システムを使ったバックテストの利点

バックテストとは、特定のトレード方法を使って過去にトレードをしていたら、果たして勝つことができたかどうか?を検証することです。あるいは、勝敗は別にして、為替レートに特徴的なクセがあるかないかを調査することを目的にすることもあります。

ゆったり為替の場合、為替レートのクセを探すことが好きです。


さて、このバックテストですが、チャートを目視して実行しないならば、MT4やエクセルなどを使うことが多いです。日足よりも短い足で長期間調べようと思えば、目視では事実上不可能かと思えるほどに時間がかかります。

このため、どうしてもシステムの力を借りなければならないことがあります。

日足の場合も、10年以上のバックテストをしようと思えば、システムを使ったほうが楽です。1通貨ペアだったら、10年間のバックテストを目視ですることは可能です。しかし、例えば10通貨ペアについて、特定のトレード方法でそれぞれ10年のバックテストをしようと思うと、疲れます。

そこで、カチカチとプログラムを作り、あとはクリック1発でバックテスト終了です。

あとは、出てきた結果を見て考えるということになります。

システムを使ったバックテストの欠点

しかし、システムを使ったバックテストには強烈な欠点があるので困ります。例えば、下のチャートをご覧ください。トライオートからチャートを引用しました。2015年7月~10月くらいの米ドル/円(USD/JPY)の日足チャートです。

201510トライオートUSDJPY

赤線は21日移動平均線、黄色の線は9日移動平均線です。黄色の線が赤線を上から下に抜けたら(=デッドクロスになったら)売りで勝負するというトレード方法を考えたとします。

チャートの真ん中、8月24日(月)に強烈な陰線が出ています。この前の日の足では、デッドクロスがまだ出ていません。よって、8月24日の始値で売ることができませんでした。そして、8月24日の終値でデッドクロスが出現しました。

トレード方法をそのまま採用するならば、翌8月25日(火)の始値で売ることになります。

しかし、実際に8月24日に高低差600銭という巨大な陰線を目の当たりにして、翌日の始値で売りで勝負できるか?という問題があります。売ることはとても難しいと思います。実行できても、いつもよりも取引数量を減らすだろうと予想します。

しかし、システムはそんなことを考慮してくれません。

プログラミングした通りにバックテストを実行します。表現を変えれば、プログラミングしていない条件は一切無視します。これが大きな欠点です(しかし同時に、これが利点でもあります)。


裁量トレードで成果を上げているシステムをそのままMT4に移植しても、成績が期待通りに出ないことがあると思います。これは、以上の理由も関係していると思います。

そこで、システムの力を借りてバックテストをするものの、結局はチャートを見ながら「ここはトレードすべきか見送るべきか?あるいは、トレードできるか、できないか?」と一つ一つ考える必要が出てきます。

バックテストの重要性を認識している人々は多数に上ると思いますが、適切に実行して実戦に結びつけることが難しい理由の一つが、ここにあると思います。


この点、週足や月足のバックテストは楽です。全てチャートの目視で終了できます。ただし、実際にトレードできる頻度がとても少なくなるのが欠点です。

なかなか難しいです。

→ 過去10年以上の日足4本値ヒストリカルデータがほしいとき
→ バックテストは万能でしょうか?いえ、注意点があります。
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