DMMFXの口座開設特典では、米ドル/円(USD/JPY)の窓について詳細に分析したレポートを差し上げています。

そこで、豪ドル/円(AUD/JPY)の窓はどうなのかについて、似たような分析をしました。

結果、以下の通りです。

audjpy窓

窓とは、金曜日の終値と翌週月曜日の始値(今回は午前7時)の為替レートに差ができることを言います。USD/JPYでは、窓が上にできる場合と下にできる場合を分けて検証しましたが、ここでは分けずに検証しました。

また、表の「閉じる確率」ですが、月曜日のうちに窓が閉じる確率を示しています。

なお、「窓が閉じる」の意味ですが、月曜日の始値が金曜日の終値と異なる場合、為替レートが金曜日の終値と同じ値になることがあれば、「窓が閉じた」と言います。同じ値にならなければ、「窓は閉じない」です。


この表によると、15銭以上の窓が出る確率は40%となりました。とても高い確率だと思います。体感ではもっと小さな数字のような気がしますが、検証期間が2011年1月初日からです。そこで、ギリシャ問題が大きく影響している可能性があります。

また、AUD/JPYに特徴的なのは、比較的小さな窓でも、30銭以上の大きな窓ができても、窓が閉じる確率に大きな差が出ていないことです。

ゆったり為替のプログラムミスを疑いましたが、どうやらそうではないようです。

窓の閉じる確率は60%台前半。ということは、5回窓が出れば3回は閉まると期待できます。よって、毎週月曜日の始値を確認してからカチカチっとトレードすれば、勝率60%台となるだろうと予想できます。


5回のうち3回は閉まるとして、残り2回は閉まらなかったということです。ということは、「窓ができた!窓が閉まる方向に即トレード実施!」というのは難しいのでは?と予想できます。

試算してみましたが、USD/JPYに比べて難しいという結果でした。AUD/JPYはUSD/JPYに比べてスプレッドが広いと考えられますし、ひと工夫必要でしょう。

また、窓が閉まらない場合の値動きについても検証が必要でしょう。そうでないと、窓が閉まる方向にトレードしたのに窓が閉まらない!さあどうする?というときにオロオロしてしまうかもしれません。

USD/JPYの窓はもっと詳細に分析!

上の簡単な表でも、様々なことを考察できました。

USD/JPYについては、もっと詳細に分析しています。上に窓ができる場合と下にできる場合、1営業日で窓が閉まる確率と5営業日で閉まる確率、過去10年近くのバックテスト結果と過去2年半の結果など。

また、窓が閉まらない場合の値動きについても検証しました。

インターネットを検索すると、「窓は閉まる」という趣旨の記事を見つけることができますが、実際に確認して公開している記事を探すことはなかなか難しいでしょう。上にできる窓と下にできる窓で、窓が閉じる確率は違うの?・・・答えは、「違います」。

どのような差があるのか、トレードに応用できるのか、下のリンク先の記事をご確認ください。

→ FXで「月曜日の窓が閉まる確率」はどれくらい? 

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