魔法使いネコトライオートで人気1位と2位を得ているZAR/JPYとEUR/CHFです。
両者ともトラップ系の取引が盛んだと思いますが、現在までのところ、ZAR/JPYのほうが圧倒的に利益が大きいと予想されます。

というのも、価格変動率(ヒストリカルボラティリティ)もスワップポイントも、ZAR/JPYのほうがかなり大きいからです。

そこで、ZAR/JPYのトラップ系取引をする場合の設定内容を考えます。 

下のチャートは、2013年10月~2014年9月の月足チャートです。
zarjpy1年チャート

取引設定案1: 発注範囲を狭くするパターン                

2014年3月以降の値動きに注目する方法です。この場合、ZAR/JPYの最低値は9.40くらい、最高値は9.95くらいです。その差、わずか55銭しかありません。

一番低い指値をZAR/JPY=9.35、一番高い指値を9.90とします。そして、5銭ごとに10,000通貨を買いで注文します。

難しいのは、損切りをどこにするか?です。
指値に近すぎると簡単に損失を計上するかもしれませんし、遠すぎると損失となった時のダメージが大きそうです。ここは、ZAR/JPY=9.25にしてみます。

以上の条件にすると、以下の通りとなりました。

必要な証拠金 :  91,200円
損切り時損失 : -45,000円

注文を設定する範囲が9.35~9.90で55銭しかありませんから、必要な証拠金がとても少なくて済みます。また、損切りレートが近いため、運悪く損切りに遭ってしまうときの損失額も小さく収まっています。このため、半年以上運用すれば、利益は余裕で45,000円を超えていることが予想できます。

すなわち、損切りに遭っても損しない取引が完成しているということです。

ただし、この設定には問題点があります。後からチャートを見て取引を設定したということです。4月の段階でこれほど狭い値動きをすると予想するのは難しいことでしょう。

そこで、指値の範囲や損切りレートにもっと余裕を持たせた設定のほうが現実的でしょう。もう少し現実的な設定での損益等を考えます。

取引設定案2: 発注範囲をもう少し広くするパターン          

2013年10月~2014年3月までのデータも考慮して設定を考えましょう。

注文の範囲 : ZAR/JPY=8.8~10.0
注文の数量 : 1注文ごとに10,000通貨
注文の幅 : 5銭ごとに発注
損切り : ZAR/JPY=8.6

これくらいにするとどうでしょうか。

必要な証拠金 :  294,000円
損切り時損失 : -200,000円

設定案1よりも現実的な数字にしましたが、それでも必要な証拠金が少ないという印象です。損切りをした時の損失額が大きくなるのは仕方がないでしょう。

注文の範囲をもう少し広くしても、やはりEUR/CHFよりも必要な証拠金は少なくて済みそうです。

ZAR/JPYのトラップ系取引・・・EUR/CHFよりも少ない証拠金で、より大きな利益

今年の値動きについて言えば、これが言えそうです。次回は、ZAR/JPYのトラップ系取引の落とし穴について考えます。

→ トライオートの詳細および口座開設
→ ZAR/JPYトラップ系取引の注意点