FXゆったりトレード派

のんびりFXトレードすることを目指すブログです。

2014年03月

トライオートでトラリピ?

トライオートを使って、いくつかトレードを試みることにしました。
結果は、定期的にお伝えしたいと考えています。

一つは、トラリピのようなトレードです。
トラリピでなく、「トラリピのような」です。

これを先々週末から実戦中です。

トライオートを使えば、あたかもトラリピをしているような感覚でトレードすることが可能です。
しかし、トラリピとは異なりますので、注意が必要です。

今回の記事だけで書ききれる量ではないので、複数回に分けて書いていきたいと思います。


トライオートの仕組みからおさらいしますと、

1) 今後の相場が上昇、下落、ボックス圏のどれになるかを選択し、
2) エントリーするタイプを選択して、
3) エントリーポイントを指定し、利食いポイントと損切りポイントをpipsで指定する

この3ステップです。

例えば、USD/JPYにおいて、ロングのトラリピをしたいとき、こうすれば、トラリピに類似した効果を得ることができます。

1) 上昇相場を選択します。
2) 押し目になったら買うという選択をします(すなわち、「カウンター」を選択します)。
3) 例えば、1ドル100円で買い、100pipsの上昇で清算。そして、精算後100pips下落したら再び買い、100pipsの利益で売る(以下繰り返し)、という注文を出します。

こうすると、100円で買い、101円で売り、再び100円で買い・・・と、トラリピと同じような効果を得ることが期待できます。 

これを図にすると、以下の通りになります。
赤い線が為替レートの動きです。100円で買って101円で売ることを繰り返す様子が分かります。
トライオート・トラリピ
この注文を、例えば、75円から105円まで並べれば、トラリピのような取引の完成です。

しかし、繰り返しになりますが、これはトラリピではなく「トラリピのような」取引です。

トラリピとどこが違うのか?
これについては、機会を見て書くことにします。 

→ トライオートの特長はこれ!チェックすべき6つのメリット

NZD/CHFのトラップ系の取引

NZD(ニュージーランドドル)シリーズの9回目です。
今回がNZDシリーズの最終回です。

NZDを2年程度保有して利益を上げられるかもしれない候補ペアとして、NZD/CHFが出ました。
もう一度、為替レート推移を見てみます。
赤線は補助線です。
NZDCHF補助線あり
ここ数年はNZD/CHF=0.8000付近の壁が強烈で、何度も押し戻されています。
ということは、トラリピで儲けられるかもしれません。

ニュージーランドとスイスの政策金利は「NZDのロング(その1)」で見たとおり、ニュージーランドのほうが継続的に高いです。 

赤:ニュージーランド政策金利
青:スイス政策金利
nz、ch政策金利

このため、スワップポイントはプラスです。
今後2年間は、このプラス幅がさらに広がる見込みです。

次に、ヒストリカル・ボラティリティを確認します。

2012年 8.6%
2013年 12.1%

ヒストリカル・ボラティリティの大きさも問題ありません。
ヒストリカル・ボラティリティを比較する」 で検討した通貨ペアと比べたグラフは下の通りです。
NZD含むヒストリカルボラティリティ

というわけで、0.8000あたりを上限としてトラリピすると、いい感じで儲かるかもしれません。 
ただし、為替レート急落時に備えて、十分な証拠金を積むことが必要でしょう。 

M2JではNZD/CHFのトラリピができませんので、手動かMT4を使うことになるでしょう。 
あるいは、トライオートでもトラリピと類似のトレードができます。
これについては、日を改めて書きます。


**********
今回で、NZDシリーズは終了です。
長い間読んでいただき、ありがとうございます。 

ご質問等がございましたら、ご遠慮なくお知らせください。
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→ ニュージーランド金利上昇の理由
→ ニュージーランドドル(NZD)の長期保有で稼げるか
→ NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)を買って保有したら、どうなる?

NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)を買って保有したら、どうなる?

今回は、NZD/CHFについて考えます。

まず、ニュージーランドとスイスの政策金利比較をすることにより、スワップポイントの傾向を把握しましょう。

赤線: ニュージーランド
青線: スイス
nz、ch政策金利

ニュージーランドの現在の政策金利2.75%は、ニュージーランドの歴史から見れば低金利です。しかし、スイスはそれよりもずっと低い金利です。そして、政策金利の方向性は以下の通りです。

ニュージーランド: 今後2年で2%程度上昇見込み
スイス: 今後の動向によっては、マイナス金利もありうる

方向性は全く反対です。買って保有し続ける観点から見ると、好都合です。今後も、予見できる将来において、金利逆転は考えることが難しい状況です。現在のスワップポイントはプラス。今後はその値がさらに大きくなることが予想されます。

なお、スワップポイントの算出には、本来はフォワードレートとスポットレートの差を用いますが、簡易的に政策金利を用いています。


NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)の長期チャート


次に、為替レートを考えてみます。青線は為替レートの推移、赤線は補助線です。為替レートは、毎月の値をエクセルでグラフ化したものです。 

NZDCHF補助線あり

このチャートを見ますと、過去20年間の最高値は1.05弱くらい、最安値は0.6弱です。平均値は0.83弱くらいです。現在のNZドル/スイスフラン(NZD/CHF)は0.75前後ですので、過去の平均値よりも低い水準にあります。


買いやすい水準にある、と考えることが可能かもしれません。

では、世界情勢が今後安定してNZD/CHFが上昇する場合、1.05まで上昇を期待できるか?これには注意が必要だと思います。

というのは、1997年の高値と2007年の高値を比較すると、2007年のほうが低いためです。補助線を引きますと、長期的には高値が下がるトレンドだと分かります(長いほうの赤線です)。

このため、今後高値を狙う場合は、このトレンドを参考にしながら利食いポイントを探ることになるでしょう。

次に、もう少し範囲を狭くして、2010年以降で考えます。NZD/CHF=0.8000付近から上昇できずに反落している様子が分かります。このため、今後もしばらく0.7台をウロウロすることになるかもしれません。

教科書的に言えば、この相場の壁を越えれば、すーっと為替レートが上昇することを期待できます。 


NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)の取引に必要な証拠金


では、NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)を取引する際、証拠金をいくら積んでおくべきかについて考えましょう。

ゆったり為替のスタンス、すなわち、含み損はやむを得ないが強制ロスカットは避けたいという場合、少なくとも、過去最低値まで下落しても耐える証拠金を準備することになります。 

もちろん、過去最低値をさらに大きく下回る場合もあるかもしれませんが、あまりに証拠金を積み過ぎると利益率が悪くなります。そこで、いくら積むかはトレードする人のリスク許容度によるでしょう。

さて、以上の内容で買いポジションを持つときに必要な証拠金を考えてみます。

為替レート: 0.7600
取引数量: 10,000通貨単位
過去最低値: 0.57
必要保証金: CHF2,204 

過去最低値まで下落しても耐える証拠金として、1万通貨あたり2,204スイスフランとなりました。仮に、0.90で利食いした場合の利益は、スワップポイント抜きで1,400スイスフラン。

現時点のスワップポイントは、1万通貨あたりおよそ0.5スイスフランです。スワップポイントは次第に上昇すると見込まれます。

そこで、スワップポイントの平均値を0.75として2年後に利食いできると仮定する場合、スワップポイントの利益は 0.75 × 365 × 2 = 547.5 スイスフランです。

利食いの利益とスワップポイントの利益合計は、1,400 + 547.5 = 1,947.5 スイスフランです。利益率は、1,947.5 ÷ 2,204 = 0.884 ・・・88.4%です。

悪くない数字です。 


NZドル/スイスフラン(NZD/CHF)の取引がうまくいかない場合


このシナリオがうまくいかない場合も考えましょう。


リスク1: ニュージーランドの景気が腰折れして、金利上昇が止まる。

十分ありうるシナリオです。今後2年間で政策金利が上昇し続ける見込みとはいえ、ニュージーランド準備銀行の確約ではありません。


リスク2: 金利や世界情勢は安定しているのに、なぜか為替レートが上昇しない。

これもあり得ます。為替レートは金利だけで決まるものではありません。しかし、大きく下落しないならば、スワップポイントで利益を得られるでしょう。


リスク3: 何らかの世界的危機が発生し、NZD/CHFが急降下する。

これが、最も怖いです。リーマンショックやギリシャ危機のような事態が再発すると、為替レートの急降下もあり得ます。

**********

上に書いた以外のリスクもあるでしょう。必ず儲かるトレードは存在しませんので、どの程度のリスクならば許容できるかを考えながら、慎重に取引する必要があるでしょう。

また、取引で損してもゆったり為替は何の責任も負えませんので、ご自身の判断と責任においてトレードの実施をお願いします。

ニュージーランドドル(NZD)の長期保有で稼げるか

ニュージーランドの政策金利は、今後2年間で2%ほど上昇する見込みとなりました。

政策金利の上昇は、通貨の上昇要因です。そこで、スワップポイントも期待できますし、これから2年程度買いポジションを持ち続けて利益を上げられそうな通貨ペアがあるかどうか、探してみます。


NZD/JPY(ニュージーランドドル/円)


最初に、NZドル/円(NZD/JPY)の推移を見てみましょう。過去20年程度のチャートは下の通りです。毎月の為替レートをエクセルでグラフ化したものです。

nzdjpy

現在のNZドル/円(NZD/JPY)レートは、過去最高値をうかがう水準です。

そして、日本の政策金利上昇は目途さえ立たず、ニュージーランドは上昇基調。このため、さらなる為替レート上昇を期待できるのかもしれませんが、為替レートは金利だけで決まるものではありません。

よって、何かのショックで下落する可能性を考えると、NZドル/円(NZD/JPY)の買いを長期間持ち続けるのは、躊躇してしまうかもしれません。


NZD/USD(ニュージーランドドル/米ドル)


次に、NZドル/米ドル(NZD/USD)を見てみましょう。

NZDUSD

NZドル/米ドル(NZD/USD)は、過去最高値あたりに位置しています。

ニュージーランド準備銀行は、現在の為替レートは長期的に見て維持できないという立場です。米国の景気回復傾向を勘案すると、これ以上の為替レート上昇を期待して買いポジションを持ち続けるのは危険かも知れません。


AUD/NZD(豪ドル/NZドル)


audnzd

オーストラリアの景気は足踏み状態、ニュージーランドは好景気で政策金利上昇中。このため、史上最安値を伺う勢いです。

AUD/NZD(豪ドル/NZドル)の場合は、買いでなくて売りでポジションを持つことになりますが、最安値近辺にある状況で2年間継続して売り続けることは、難しいかもしれません。


NZD/EUR(ニュージーランドドル/ユーロ)


NZDEUR

ユーロの導入は1999年1月からですので、このグラフも同じ時期から作りました。対ユーロでもやはり、NZDは高値の水準にあります。

ユーロ圏も緩慢ながら景気回復に向かっていることを考えますと、この通貨ペアの買いポジションを長期で持つことは、難しいかもしれません。


NZD/CAD(ニュージーランドドル/カナダドル)


NZDCAD

この通貨ペアでは、NZDの急伸ぶりが目立ちます。最近のカナダドルは、その弱さが目立ちます。最弱通貨かと思われる円に対してさえ、最近は弱くなりつつあります(=円高に振れつつあります)。

ニュージーランドが政策金利を引き上げることは、かなり以前から知れ渡っていました。このため、すでに為替レートに反映されてしまって、今から買うのは難しいかもしれません。


NZD/GBP(ニュージーランドドル/ポンド)


NZDGBP

この通貨ペアでも、過去最高値圏にあります。買いポジションを長期で持つことは難しそうです。


NZD/CHF(ニュージーランドドル/スイスフラン)


NZDCHF

これは、買いポジションを長期で持っても良いかもしれません。現在の為替レートは過去安値圏とは言えませんが、高値圏でもないためです。

NZドルの相手方通貨が、世界最強通貨のスイスフランというところが気になるところです。

そこで次回は、NZD/CHFについて考えてみます。

ニュージーランド金利上昇の理由

今回からしばらく、NZD(ニュージーランドドル)について書いてみます。

先日のニュージーランド準備銀行による政策金利0.25%の引き上げは、市場の予想通りでした。
今後2年間で金利を2%引き上げる旨が公表されています。

2.5%から2%の上昇ですから、4.5%です。

ニュージーランドの過去の一般的な水準から見れば、まだまだ低いものの、世界的な低金利下での4.5%はとても高い数字です。

下のグラフは、ニュージーランドの過去の政策金利推移です。
右端の赤矢印は、予測です。
NZ政策金利

さて、普段私たちが目にするニュースは、中央銀行発表の内容を要約したものになります。
1から10まで完璧に報道する時間はありませんし、そんなことをしていると、他のニュースを配信することができなくなってしまいます。


そこで、ニュージーランド準備銀行のステートメントを確認しましょう。
日本のニュースでは省略されてしまった情報が眠っているかもしれません。

一般的な内容は他のニュースサイト等で読んでいただくとして、ニュースになっていないけれども興味深い情報を探します。

・ ここ18か月間の移民流入が、住宅と消費の需要を押し上げた。 
・ 政府による住宅規制と金利上昇によって需要は落ち着くだろうが、移民流入によって相殺されるだろう。
・ 乳製品価格が高値で推移している。

なるほど。ニュージーランドは移民を積極的に受け入れているようです。

試しに "immigration nz" を検索すると、トップにニュージーランドへの移住についてのページが表示されます。
詳しくは読んでいませんが、ニュージーランドは移民の受け入れに肯定的なようです。

世界の景気回復の足取りがまだ不完全な中、ニュージーランドは好景気、むしろインフレを警戒しなければならないほどである理由の一端は、移民にあるようです。


また、乳製品価格が高値で推移しているとありました。
酪農関係はニュージーランドの生産において重要な位置を占めます。
そういえば、日本でも牛乳の値段が上がったような気がしますが、円安の影響かと思っていました。

下に、乳製品の国際価格の推移を添付します。
引用元は、一般社団法人Jミルクのウェブサイトです。 
乳製品の国際価格
リーマンショックでいったん下落するもの、短期間で復活。
再び下落するものの、再度復活して現在に至る様子がよくわかります。
 

私のトレードは失敗だらけ

無題このブログで書いている内容は、小難しいというか、敷居が高いというか、そんな記事が多いです。

というわけで、このブログを書いている私は儲けまくっているのでは・・・というと、そうでもありません。
過去には、素晴らしい経験(?)をしています。



☆ 素晴らしい経験(?)その1:
GBP/JPYのロングを118円台で清算してしまった。

現在のポンド円は170円前後です。現在のレートで見ても遺失利益は大きい・・・と言いますか、実現損が大きかったです。
超長期のチャートを見ると、史上最低値付近でロングを清算するという、冗談としか思えない行動に出ています。

当時は、もっと下がると思ってたんです。これ以上下がったらマズイな・・・で、清算。
記憶から消去したいトレードの一つです。


☆ 素晴らしい経験(?)その2:
2007年くらいにロングを建てたUSD/JPYを延々と持ち続け、含み損が激増。

下落しても、いわゆる押し目だろう・・・なんて都合よく考えていました。
下落→ガーン→さらに下落→思考停止→さらに下落→塩漬け→結局、損切りで終了

これも、記憶から消したいトレードの一つです。


☆  素晴らしい経験(?)その3:
EUR/CHFで1.20の下限設定以降、トラリピで稼ぎつつ、大量のロングを建てました。
しかし、ロングがマイナススワップになったので清算したところ、しばらくしてから爆上げ。


10pipsくらいでチマチマと手動トラリピで稼いでいたのに、ロングを清算したら、しばらくして数百pips上昇の大フィーバー。凹むことこの上なし。


・・・と、こんな感じの失敗例は枚挙にいとまがありません。
おそらくですが、ウェブや雑誌で「やってはいけない失敗例」として掲載されるような内容の失敗は、全て体験済みです。

成功するかどうかの境目は、失敗してもしつこく食らいつけるかどうかにかかっているのでは?と思います。

ちなみに、今となっては笑い話ですので、冒頭の絵は笑顔にしました。

「安値で買う方法」と一攫千金トレード

以前、このサイトで販売していたテキストに、安値で買う方法を書いていました。
私のようなゆったりトレード派にピッタリ、かつ安値で買えるのでお気に入りです。

このトレード方法を使うと、過去最低値までレートが下落しても耐える保証金に対して、利益は数倍以上を狙えます。
(→ テキストに沿ってロングを建てた時の利益

というわけで、安値で買う方法を使ったトレードは、一攫千金トレードに近いかもしれません。 
安値で買う方法の欠点(?)を書きますと、

・ 利益の獲得までに何年かかるか分からない。1年以内かも知れないし、5年後かもしれません。

・ 長期的に考えるので、利益全額を再投資するに際して、税金の問題が出てくるでしょう。 

一攫千金トレードと比較すると欠点のように見えますが、こんなに楽にトレードできる方法はなかなかないと思います。

一攫千金トレードとジャンボ宝くじ

「一攫千金狙ってみる?」において、10万円が1億円になる確率は0.1%というモデルが出ました。
このモデルと、ジャンボ宝くじを比較してみます。 

ジャンボ宝くじ:
賞金: 1等2億円、前後賞5,000万円
1枚の価格: 300円
1等当選確率:1,000万分の1 

1,000万分の1。
お米10kgの袋に入っているお米の数は50万。それを20袋用意して、その中から当たりの米粒1つを選ぶのと同じ確率という超難関です。


さて、次に、「一攫千金狙ってみる?」の設定例で、ジャンボ宝くじと同じように儲けられる可能性はどれくらいでしょうか。

宝くじは1枚300円、FXの設定例では元本10万円なので、調整しますと、

一攫千金トレードで元本300円のとき・・・
1億5,000万円の利益を得る確率: 50万分の1
3億円の利益を得る確率: 100万分の1

こんな結果になりました(税金を考慮していません)。


宝くじには前後賞や2等、3等などありますので、単純比較は難しいです。
しかし、無謀とも思える一攫千金トレードでも、宝くじよりずっと儲かりやすいという結果が出ました。

これはある意味当然で、宝くじは、売上金額の半額弱しか当選金として支払われないためです。
宝くじ販売所の運営、印刷経費、配送費、広告宣伝費・・・さまざまな費用が掛かりますので仕方ないのかも知れませんが。

こういった経費やら「胴元の利益」が小さい分だけ、FXの一攫千金トレードのほうが儲かりやすい、ということなのでしょう。 


法人口座を持っているならば、毎年1回、一攫千金トレードに挑戦するのも面白いかもしれません。
宝くじは完全に他力本願ですが、一攫千金トレードは自分の意思で動くことができます。
本気で取り組むのですが、もちろん、負けて当然の感覚でやりましょう。 

仮に儲かっても、たとえば残高が100万円になった時に、全額を再投入して一攫千金トレードできるか?という、これまた超難関が待っています。 

AUD/JPYとAUD/CADのトラップ系取引

「乗り換えなしでトラリピを継続するには」で、AUD/CADが候補になるとしました。
しかし、AUD/JPYも捨てがたいです。

そこで、この二つの通貨ペアを比較してみます。
過去20年程度の値動きの多くを捉えるトラリピを設定すると仮定します。

以下の条件でトラップ系の取引をするとき、必要な保証金額は以下の通りです。

必要保証金: AUD/JPY: 14,892,000円
AUD/CAD:  60,884CAD(およそ5,800,000円)

***** 条件 *****
トラップ幅: 100pips(100銭)
取引数量: 1トラップごとに10,000通貨
方向: ロングのみ
トラップの範囲: AUD/JPY: 55円~105円 (トラップ51本)
AUD/CAD: 0.76~1.06 (トラップ31本)
ロスカット想定値: AUD/JPY: 54円
AUD/CAD: 0.75
********************

必要な保証金は、AUD/CADはAUD/JPYに比べて40%弱です。
この差は大きいです。

しかし、スワップポイントはAUD/JPYのほうが断然大きいですし、ボラティリティもAUD/JPYのほうが大きいです。
(→ 「ヒストリカル・ボラティリティを比較する」参照) 

AUD/JPYが100円前後にあるとき、この保証金の額を準備してトラップ系の取引をすると、年率10%の利益を得ることができるかどうか、怪しいです。

年率10%以上を確保しようとすると、保証金を減らす必要があるかもしれません。
保証金を減らすことはすなわち、レート下落時に強制清算される可能性が高まることを意味します。

この点、AUD/CADのほうが保証金が少なくて済むものの、高値ではやはりトラリピしづらいです。
大きくレートが下がった後、再び高値まで回復するのにどれだけ時間がかかるのか、あるいはもう回復することはないのか、と不安になるためです。

やはり、少々面倒だったり精神力が必要だとしても、通貨ペアを乗り換えながらトラップ系の取引をするほうが利益率を高くしやすくなるのではないかと思います。 

年利10%台でトラップ系の取引を継続できるか

年利回り10%~15%って、どうだろう?」の記事で、年利10%や15%のトラップ系の取引でも稼げることが分かりました。

次に、 「トラリピしたい通貨ペアの条件」で書いた条件に合う通貨ペアが継続的に存在したか、これを調べてみます。

この条件で長年にわたって取引できたことが分かれば、今後も、破産リスクを抑えながら年率10%台で利益を上げ続けられる可能性があるかも知れません。


検証期間として、1994年1月~2013年12月まで、トラリピしたと仮定します。
(1994年には、まだ個人向けFXサービスはなかったのですが・・・)

トラリピしたい通貨ペアの条件」に合致する通貨ペアだけで取引した場合、例として、以下の通りの通貨ペアでトラップ系の取引ができました。

1994年1月~1996年初め: AUD/JPY
1996年初め~1997年初め: CAD/CHF 
1997年初め~1998年半ば: 該当なし・・・CAD/CHFを継続する場合は、2000年初めまで。
1998年半ば~2005年初め: AUD/JPY
2005年初め~2005年半ば: 該当なし・・・AUD/CHFでトラリピする場合は、2007年初めまで。
2005年半ば~2008年半ば: AUD/CAD
2008年半ば~2013年初め: NZD/JPY
2013年初め~2013年12月: NZD/CHF 


通貨ペアを検索して気づいたことは、乗り換えが適切にできるか?です。

今日まではこれ、明日からはこれ、という感じで円滑に乗り換えできるならば、問題ありません。
厳しいのは、以下のときです。

1.乗り換えるべきかどうか迷うとき
2.適切な通貨ペアが見つからないとき

適切な通貨ペアが見つからないときは、トラップ系の取引をしないで待つことになります。
しかし、待てるでしょうか。

・今まで、毎日利益を上げ続けてきた。
・今日から、収入なし。
・通貨ペアが見つかるのはいつになるのか、全く不明。
・条件を緩くすれば、いくらでもトラリピ可能な通貨ペアがある。

待つことができれば、継続してトラップ系の取引ができます。
待てなければ、1998年の経済危機や2008年のリーマン・ショックのような場面で、相場の世界から強制退場となるかもしれません。

長年にわたってトラップ系の取引ができるかどうかは、精神力の強さにかかっているのかもしれません。
 
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プロフィール
ゆったり為替ゆったり為替

FXで生計を立てていますが、取引回数は少ない「ゆったりトレード」です。
FXで大成功を収めることを目指して、勉強をする毎日です。
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