FXゆったりトレード派

のんびりFXトレードすることを目指すブログです。

米国雇用統計実戦記録その1

毎月1回の米国雇用統計発表日が終わりました。

今まではただチャートを眺めていただけですが、今回から自分もトレードに参加です。
大きな緊張感がありました。

「ゆったりトレーダー」の私には刺激が強すぎましたが、時間が経てば慣れるでしょう。

さて、結果は以下の通りです。

日時 : 2014年2月7日 22時30分
通貨ペア : USD/JPY
勝敗 : 勝ち
利益 : 31.0 pips

通算勝敗 : 1勝0敗
通算損益 : 31.0 pips

今回の取引でスリッページはなかったようですが、問題に遭遇しました。
以下の通りです。

22時29分55秒過ぎからエントリー注文を出したのですが、なぜか約定できず、22時30分を超えてからエントリーできました。


仮に、雇用統計発表直前に約定した場合を考えてみます。

22時30分、大きな窓を開けて下に離れました。よって、ロングは大きな損失、ショートは大きな利益となります。
差引で利益はほとんどないでしょう。
むしろ、スプレッド分の損失が出る可能性のほうが高いです。


では、直前でなく数分前にエントリーした場合はどうでしょうか。

22時25分からの5分足は、陽線でした。
これは、最後の1分間で20pipsくらい上昇した結果です。

数分前にエントリーしていたら、雇用統計発表直前の上昇でショートが損失確定し、発表後の窓でロングが大幅損失となります。

この事態は避けなければなりません。

今回の結果からは、米国雇用統計発表直前ではなく、発表直後にエントリーする方が良いという結論となりました。

次回は、発表直後にエントリーします。

→ 「FX:米国雇用統計で稼ぐ」(終了)

米国雇用統計トレード参加者募集

(2014年2月8日追記)
2014年2月7日にトレードをした結果、トレード方法に微調整が必要な模様だと分かりました。
これからも微調整がある可能性がありますので、この募集を休止いたします。
ご迷惑をおかけします。

**********
米国雇用統計発表時に両建てするトレード。
当ブログで実験する損益設定は以下の通りです。

利益額: 為替レート×0.45%
損失額: 為替レート×0.15%

しかし、これだけでは、このトレード方法が有効なのかどうかの検証としては不十分です。

そこで、参加者を募集します。

募集内容:
・ このブログで書く利益額・損失額以外の額で継続的にトレードして、その結果を報告していただく。

募集人数:
・ 最大で2名(先着順)

結果をブログに掲載しても構わないよ、という場合にご参加ください。
我こそは!という方がいらっしゃいましたら、この記事のコメントに以下の情報を書いて申し込みをお願いします。

・ ペンネーム
・ 設定する損益幅(当ブログの設定と大きく異なる損益幅を歓迎します。)
・ 損益幅が毎回異なる場合は、その設定方法

自分のお金を使い、リスクを背負ってトレードした結果を、無料で公開することになります。
果たして、それでもOKだから参加しようという方がいらっしゃるかどうか不明ですが、募集します。


取引条件の詳細は、以下の通りです。

取扱会社: マネーパートナーズ(FXnano)
通貨ペア: USD/JPY
エントリー: 米国雇用統計発表直前
取引方法: 両建て
利益幅: ・・・ pips
損失幅: ・・・ pips

報告いただく期間: 1年程度~
毎月報告いただく内容: 損益(pips)のみ。エントリーミスなど特殊な事項がありましたら、その旨のコメントもお願いします。
報告いただく日: 雇用統計発表日の翌日

発表日翌朝までに清算できないポジションがあるときは、早朝に成り行き清算します。

100通貨単位から取引できますので、お手軽にできます。 

この実験で大変だろうことを予想しますと、
・ 月1回ではありますが、特定の日時にトレードしなければならない
・ 損失を計上しても、同じ設定で継続的にトレードしなければならない

この二つでしょうか。二つ目が少々厳しいでしょう。 

両建て実戦記録(豪州政策金利発表時)

米国雇用統計発表時に使う両建てを、豪州政策金利発表で実行してみました。
AUD/JPYが上がるか下がるか不明ながら、大きく動く可能性があると考えたためです。

会社: マネパ(FXnano)
日時: 2014年2月4日 12時30分
イベント: 豪州政策金利発表
通貨ペア: AUD/JPY
利益幅: 45pips
損失幅: 15pips 

結果: 30pipsの利益

利益を得られてめでたし、めでたし・・・ではないようです。

政策金利発表後の値動きは、以下の通りです。
5分足のチャートをエクセルで作りました。

**********
(2014年2月8日追記:チャートにつき、マネパ取引約款第21条に違反する恐れがあることが分かりましたので、削除させていただきました。
ご迷惑をおかけしまして、申し訳ございません。)
**********
 
12時35分までのチャートで判断するならば、とてもよいトレードだったと言えるでしょう。

しかし、その後のレート推移はチャートの通りです。
利益は30pipsでなく、もっと大きく狙えたはずです。

今回の取引のみで判断することはできませんが、適切な利益・損失の幅を見つけることが必要だという感じがします。

→ 「FX:米国雇用統計で稼ぐ」(終了)

米国雇用統計トレードの利益率

今週末から、ブログ「FX:米国雇用統計で稼ぐ」(終了)にて、両建てを使ったトレードの結果を書きます。
いったい、どれくらいの利益率を見込めるのでしょうか。

○ 必要な保証金

マネパのFXnanoの場合、USD/JPY=100円台前半のときの必要保証金は、
1万通貨あたり42,000円です。

これに、損失が積み重なる場合に備えて、18,000円を保証金に追加します。

両建ての場合、片方のポジションの保証金だけ準備すればよいです。
必要な保証金の合計額は60,000円となりました。


○ 1年間で得られる利益と利益率

利益幅45pips、損失幅15pipsで両建てした場合。
利益になるときは30pips、損失になるときも30pipsです。

利益: 45pips-15pips=30pips
損失: 15pips×2=30pips (ロングとショートの両方で損失を計上)

どれくらいの利益率になるかは、勝率によって変わってきます。
1万通貨で取引した場合で計算します。

9勝3敗: 損益 180pips(18,000円) 年間利益率30%
8勝4敗: 損益 120pips(12,000円) 年間利益率20%
7勝5敗: 損益 60pips(6,000円) 年間利益率10%
6勝6敗: 損益 0pips(0円) 年間利益率0%
5勝7敗: 損益 -60pips(-6,000円) 年間利益率-10%
4勝8敗: 損益 -120pips(-12,000円) 年間利益率-20%

9勝3敗、すなわち勝率75%という高い勝率でも年間の利益率は30%です。
少々見劣りするかな、しかし、トレード回数が少ないから仕方ないかな、という感じです。 

米国雇用統計以外にも注目される指標はありますので、その指標発表時にも取引すれば、かつ、勝率が高ければ、十分な利益率となるでしょう。

勝率が高ければ、という条件が厳しいですけれど。 

スワップポイントが逆転するとき

ペンネームkaneさんから、コメントをいただきました。
ありがとうございます。

コメント内で質問をいただきましたので、ここで私の回答を申し上げます。



質問: 
ロングを年単位でずっと保持していると、そのうち政策金利の変更により、スワップがゼロあるいはマイナスに逆転してしまう、というような事態もあり得るかと思いますが、そうなった場合は、目標としていたレートに到達する前だったとしても、潔く清算してしまった方が良いでしょうか?  

回答:
必要だろうと思うのは、ロングを建てたときの理由や方針を確認することです。

この理由や方針を考える際、過去数十年間の為替レートや金利動向を確認しているはずです。
さらには、為替レートや金利の背後にある政治・経済・国際関係等まで含めて考えることもあるでしょう。

金利差が逆転した時に、そのようなデータから導かれた当初の方針と相容れない状況ならば、清算することになるでしょう。
この場合、清算するまでのトレード益とスワップポイント益で、清算後の損益はプラスになっている可能性のほうが高いと予想します。

また、清算の方法としては、一度にすべてのポジションを清算するのではなく、分割して少しずつ清算するほうが、精神的負担が少ないだろうと思います。

なお、金利差の逆転が一時的と考えるならば、継続して取引して良いかと思います。

金利差の逆転が一時的でなくても、金利差が小さければ、取引を継続できるかもしれません。
スワップポイントによる損失よりも、トレード益のほうが大きいでしょうから。

ぼんやりした、要領を得ない回答になりました。
結果としては、トレードする人の考え方次第、ということになります。  

AUD/CHFの下落目途

AUD/CHFが下落中です。
ここまで下落すると、どこまで下落するかが気になるところです。 

この両建て手法は具体的な目標値を示唆してくれません。
何か別のトレード手法と組み合わせることによって威力を発揮します。

私のスイングトレード手法を使いますと、最も大きな下落目標が0.7000付近と出ています。

さすがにこれは無茶な目標だという印象ですが、客観的には、そのように示唆が出ています。

0.7300や0.7600あたりにも目標値が出ています。
0.7000の目標は遠すぎるので、まずは0.7600を視野に入れながら取引する予定です。

pin bar、テキトートレード、安値で買う方法・・・この3つは両建てと相性が良いと思いますが、継続的に下落する場面をしっかり捉えるのには不向きですので、別の手法を取り入れる必要があるでしょう。


なお、トレード実戦記録5のポジションとは、これからも長いお付き合いとなりそうです。

このポジションから、既に20pips相当以上のスワップポイントを得ました。
連日の大幅下落を前に、20pipsは吹けば飛ぶような小さな数字かもしれません。

しかし、含み損益は刻々と変化します。今日含み益でも、明日は含み損かもしれません。
一方、AUD/CHFのスワップポイントについては、毎日プラスが積みあがります。

再び含み益になるとき、スワップポイントもある程度の額になっているだろう、と期待です。 

トラップ系の取引&長期保有ロング構築の機会到来か?

AUD/CHFは0.8000を下回り、奈落の底に落ちるような錯覚さえ覚える状況です。

この状況で、AUD/CHFのトラップ系の取引をするのもアリかな、と考えています。

トラップ系の取引はとても有効な方法なのですが、含み損が巨大になりうることが欠点でした。
しかし、AUD/CHFが0.8000を下回っている現在、その懸念は薄らいでいるように思います。


振り返ると・・・
2008年、AUD/JPYが歴史的安値である55円台を記録したとき。 
2011年、USD/JPYが過去最安値を更新して75円台を記録したとき。

多くの人が相場に対して恐れているときでした。
しかし、買って持ち続けることができた人は、後に大きな果実を得ることができました。

AUD/JPY: 2008年の55円台→2013年に105円台へ(+50円)。
USD/JPY: 2011年の75円台→2013年に105円台へ(+30円)。

AUD/CHFも最安値に近づく時期を迎えたのではないかと思います。
上の例を参考にすれば、ロングを建てると、2年~5年という長期で保有することになるでしょう。

もちろん、私の判断は大ハズレで大損!という可能性もあります。
トレードの結果について私は責任を負えませんので、皆様の判断と責任において取引していただきますようお願いします。 

両建てできそうな通貨ペアを探す(USD/CHF)

このシリーズ3つ目の通貨ペアは、USD/CHF(米ドル/スイスフラン)です。

第1回目: AUD/NZD(豪ドル/ニュージーランドドル)
第2回目: USD/CAD(米ドル/カナダドル)

一般的にはなじみが薄いと思われる通貨ペアばかりです。
円を含む通貨ペアは多くが円安になってしまったので、仕方ありません。

usdchf












USD/CHFの現在値は、過去最低水準にあると言えます。

しかし、2011年のCHF急騰が気になります。
このチャートは月足なので2011年のCHF急騰がマイルドに表現されていますが、日足で確認すると、そのすさまじさが分かります。

この事態が再現される場合を想定すると、USD/CHFの両建ては躊躇してしまいます。

しかし、下の2点を考えれば、USD/CHFでの両建ては可能だと思います。
・ 米国景気は上向きで将来の金利上昇を見込めること
・ 景気が回復すれば、CHF急騰は繰り返されないだろうと期待できること

USD/CHFで両建てする場合、AUD/CHFと同時に両建てすることはお勧めしません。
CHF急騰が再現する場合、USD/CHF、AUD/CHFともに大きくレートを下げてしまうためです。 

両建てできそうな通貨ペアを探す(USD/CAD)

前回検討したAUD/NZD(豪ドル/ニュージーランドドル)は残念な結果でした。
次は、USD/CAD(米ドル/カナダドル)を検討してみます。

過去20年間のチャートをご覧ください。
毎月のレートをもとに、エクセルで作ったものです。

usdcad1974-













USD/CADは大きく値を下げて、現在は回復中のように見えます。

2007年、USD/CADがパリティ(=1.0000)となったとき、30年ぶりだ!という報道をしていたような気がします。そこで、チャートの範囲を1974年からの40年間にしてみます。

USDCAD1974













なるほど。確かに、USD/CAD=1.0000となったのはずいぶん久しぶりです。

ということは、現在のレートはとても低いということになります。
しかも、直近の為替レートは上昇傾向です。

というわけで、USD/CADは両建て候補となりますが、ここでも短期金利の壁があります。

現在の政策金利は、以下の通りです。
米国 :0%~0.25%
カナダ: 1.0%

今、USD/CADを買うと、スワップポイントがマイナスになります。

米国については、先日、量的緩和の縮小が発表されました。
将来的な米国金利上昇が見込まれますが、まだ時間がかかります。

よって、USD/CADについては、ロングをずっと持ち続けるのは忍耐力が必要です。
米国金利・USD/CADレートともに、将来の上昇を期待できると思いますが、ロングを持っていると、スワップ損が毎日積みあがるためです。 

pin bar の命中率と破壊力

このブログでは、具体的なトレード手法として pin bar を紹介しています。

昨日のAUD/CHF。
もうロングを清算したいから上昇してほしい・・・という私の希望とは関係なく、示唆通り下落しました。

このブログをご覧になり、AUD/CHFで pin bar を試してみた方、おめでとうございます。
しっかり利益を確保することができました。

昨日の朝に売り、本日朝に清算。
これだけで50pips程度を確保できました。

この利益は、実際に売った皆様の実力で得たものです。
今後もがっつり稼ぎましょう。

なお、両建て手法を使ってショートしますので、基本的には損失確定注文は出しません。
(もちろん、出しても構いません。)

また、pin bar は高い勝率を誇りますが、残念ながら全く機能しない時期というのもあります。
このため、いつも全力で pin bar を信じるのではなく、pin bar の示唆が無効になっている期間は使わない姿勢が必要でしょう。

私がこのブログで紹介している pin bar のエントリーと清算方法では、見込み利益は大きくても50pips程度になります。
これでも十分だと思いますが、より強力に利益を得る方法もありますので、研究してみてください。
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取引回数は少ない「ゆったりトレード」。FXでの大成功を目指して勉強する毎日です。
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