FXゆったりトレード派

のんびりFXトレードすることを目指すブログです。最近は仮想通貨ネタも多いです。

pin bar の清算ポイント

このブログではトレードの具体的なタイミングについてはほとんど書いていません。
というのは、 この両建てはたいていのトレード手法に適応可能だと思うからです。

・ 意図通りに為替が動くときは利益になる。
・ 意図通りでないときの損失は限定的。

このブログで具体的に書いている取引手法は、pin bar です。

ボリンジャーバンドの±2σまたはそれを超えるあたりで pin bar が形成されるとき、意図する方向に為替が動く可能性がとても高いように思います。

あらゆる通貨ペアで確認したわけではなく、少なくともAUD/CHFではそのようです、という感じですが。

pin bar のエントリーについては以前書きましたので、今回は清算について書いてみます。

私は通常のスイングトレードもします。
スイングトレードをする際には、利益と損失を確定する為替レートを事前に決めて、IFO注文します。または、ポジションを作った後にOCOで決済注文を出します。

私のスイングトレードの場合、pin bar はとても使いづらいです。

どこで利益と損失を確定すべきか、迷うことが多いからです。
また、利益と損失を確定する為替レートを決めてみたら、想定される損失のほうが利益よりも大きくなっていることもあります。
この場合は、利小損大となってしまうので、取引できません。

この点で、両建てでの pin bar は相性が良いと思います。

±2σでpin bar が出れば、とにかく取引OK。

ストップロスの注文は出さないこともしばしばで、利益確定の注文は文字通り適当です。
50pipsで利益確定とか、翌朝に利益が出ていれば成り行きで清算とか、どこかの抵抗線付近で清算とか。 

うまくいけば利益を確保できます。
うまくいかなくても、損失は限定的です。 
ロングの場合は、うまくいかなくても、清算しないで放っておけば利益を期待できます。

テキストに沿ってロングを建てたときの利益

テキストでは、「安値で買う方法」も書いています。
この方法でUSD/JPYを買った場合の利益率を考えてみます。

素直にこの方法を使うと、2011年にUSD/JPYを75円~85円あたりで買えたでしょう。
分かりやすくするため、平均建値80.00円で1万ドル買ったとしましょう。 

過去最低値まで下落しても強制ロスカットにならない保証金は、およそ8万円です。 

現在のUSD/JPYは104円くらいです。
104円で全ポジションを清算すると、利益は24万円です。

強制ロスカットにならないために必要な保証金8万円に対して、利益は24万円。
利益率は300%になります。
2年くらいで利益率300%・・・悪くありません。
さらに、スワップポイントの利益が加算されます。

この方法の問題点を挙げるとすれば、普段はヒマだということです。
買うチャンスを年単位で待つ必要がありますから。 
そして、チャンスが来たら、躊躇なく買います。 

為替レートを毎日確認したり頻繁にトレードしたりするのは嫌だ、儲かりさえすればいい、という人にはうってつけの方法でしょう。

両建てでなく、普通のロングでいいのでは?

この両建て方法は、歴史的に見てレートが低位にある通貨ペアで行います。
将来のレート上昇が見込めるから、というのがその理由です。

ならば、両建てしないで、ずーっとロングで持って、レートが上昇してから清算すれば良いのでは?
という疑問が出るかもしれません。

この疑問は的を得ていると思います。そのほうが簡単です。
わざわざトレードをする理由は、

・ トレードするほうが、より多く稼げる可能性がある。
・ トレードするのが楽しい。

こんなところです。また、
「安値で買えれば苦労しないよ」という声も聞こえてきそうです。

USD/JPYは2011年~2012年にかけて低迷していました。
2年間も安値圏にいたので時間は十分あったのですが、それでも安値で買うのは難しいものです。

両建てテキストでは、安値で買う方法も書いています。
難しいチャート分析を必要としません。

難しくないと言いますか、簡単なので拍子抜けするくらいです。

私はUSD/JPYを70円台後半~80円台前半でロングを建てました。
現在も持っています。これは両建てにしないで、ただのロングです。

将来の円安や、日米金利差が大きくなってからのスワップポイントを期待しています。 

ショート清算後のロング=塩漬け?

トレード実戦記録5において、現在はショート清算後のロングを持っている状態です。
特に清算レートの目標値もなく、 ブラブラと遊んでいる状態です。

この状態。一見すると塩漬けそのもののように見えます。

しかし、塩漬けとは大きく異なります。

○ 塩漬け
 上昇を期待して買ったものの大きく下落してしまい、仕方ないから保有し続ける。

○ 今回持っているロング
 両建てトレードのシナリオに沿って保有しており、期待が外れたわけではない。
 毎日スワップポイントで稼げる。
 低いレートで買っていて、将来の上昇を十分に期待できる。

保有しているロングが塩漬けのままになる可能性はゼロではないでしょう。
しかし、その可能性を大袈裟に考える必要もないでしょう。

今回の両建てのロングについて言えば、建値はAUD/CHF=0.81495です。

為替レートが0.81495を上回ることは二度とない、と考えるほうが無理があるでしょう。 

仮に、もう二度と含み益になる日は来ない場合でも、スワップポイントを毎日得られます。
最近は2日で1pip相当のスワップポイントですから、1年で180pips以上に相当します。
10年保有したら1,800pips以上となり、含み損を考えても利益しか残りません。

落ち着いて行動すれば、最終的には利益になると考えても良いのではないでしょうか。

トレードチャンスがないときは

トレードチャンスは毎日あるわけではありません。

こんな時の王道は:

○ ひたすら待つ。

しかし、それが嫌なときに使えそうな方法:

○ 両建てできる通貨ペアで、テキトーにロングを構築してテキトーに清算する。

ロングを構築するときの「テキトーに」は毎日でも、週1回でもOK。
清算するときの「テキトーに」は、10pipsでも50pipsでも、何でもOK。

そうはいっても、毎日ロングを作るときは、利益はごく小さいほうが良いでしょう。
利益を大きくすると清算に時間を要する場合が増えるため、未清算ポジションが増えていきます。 

こんな適当な方法で大丈夫か?

清算までに時間がかかるポジションが出ても構わないならば、大丈夫です。

例えば、AUD/CHF。
過去のチャートを見ると、現在のレート程度以下の水準でロングを構築するとき、
全てのポジションで利益を上げることが可能でした。

勝率100%が可能でした。勝率100%・・・いい響きです。

ただし、この方法が今後も全て勝率100%になるとは限りません。 
両建てテキストP45の図と説明をご覧ください。

このテキストを参考に、ロング構築の際に工夫しましょう。 

豪ドルは不快なほどに高い・・・でしょうか

オーストラリアの中央銀行であるオーストラリア準備銀行が、豪ドルは不快なほどに高いと繰り返し表明しています。

というわけで、AUD/USDの20年チャートを概観しましょう。
月末レートを使い、エクセルでグラフ化したものです。
audusd20years

確かに、対米ドルで、豪ドルはかなり高いです。
1994年から2007年までは、0.5~0.8の範囲で動いていました。
2009年以降ぐんぐんと上昇し、今では0.9~1.05くらいの範囲を行き来しています。

しかし、AUD/CHFで見ると一変します。AUDは高くありません。
とはいえ、AUD/USDが大きく下落すると、AUD/CHFも大きく下げる可能性があります。

両建てトレードでは、過去最低値までレートが下がっても大丈夫なようにしていますが、AUD/CHFのさらなる下げの可能性について認識しておいても良いでしょう。

トレード実践記録を時折書いてみます。

ブログ右側に人気記事の一覧がありますが、両建てトレード実戦が上位に入っています。

なるほど。

あれこれと記事を書いてきましたが、「実際の成績はどうなのか? 」
確かに、これが最も重要です。

そこで、トレード状況を書いていきたいと考えています。

取引の結果、
○ 合計で損失を出して終了・・・というトレードが少ないこと
○ 損失を出しても、少額にとどまること
を実感していただけるでしょう。

この記事を書く欠点は、トレードの最終的な清算までに時間がかかる場合があることです。

前回のトレード記録は、なかなかいい感じのスピード感でした。

トレード開始から終了までの期間についても、体感していただけると思います。 


(2015年10月30日追記:)

「トレード実践記録」の多くは、別ブログ「FXゆったりトレード派<格納庫>」に移動しました。
→ http://blog.livedoor.jp/forexblog-sub/
 

米雇用統計を狙う両建て

お金(最終更新日:2015年12月5日)

米雇用統計発表時に両建てでトレードできないか?を考えるとき、スプレッドの問題があります。通常は狭いスプレッドでも、この時ばかりは広がってしまうFX口座が多いでしょう。

そこで、何とかできないかを考察しました。 続きを読む

逆パターンの両建て

当ブログで紹介しています両建ての基本形は、プラスのスワップポイントで、長期的に見てレートが安値の通貨ペアで実行します。しかし、安値にある通貨ペアをいつでも見つけられるとは限りません。

そこで、逆パターンを考えてみます。逆パターンとは、基本形の逆です。

条件:
・過去数十年程度のチャートにおいて、現在値は高値圏にあり、年単位で見れば将来は下落すると予想している。
・マイナスのスワップポイントである。
・年単位では高値圏であるものの、日・時間・分単位では買いでトレードをしたい状況である。

トレード方法(十分な量のショート(売り)を先に建てる両建て):
・過去最高値まで上昇しても保証金が耐えられるだけの数量でショートを建てます。
・ショートの数量を上限として、自由にロング(買い)でトレードします。

トレード方法(ロング(買い)とショート(売り)を同時に建てる両建て)
・両建てでポジションを建てます。売り・買いとも同じ数量にしてください。

基本形の説明はリンク先をご覧ください。
十分な量のロング(買い)を先に建てる両建て
ロング(買い)とショート(売り)を同時に建てる両建て

次に、
その条件に当てはまる通貨ペアがあるかどうか考えてみます。 

下のチャートはCHF/JPY(スイスフラン・円)の月末レートをエクセルでグラフにしたものです。過去30年分のチャートです。

chfjpy

CHF/JPYは、過去30年間60円~110円くらいの間を動いています。リーマンショックの時のUSD/JPYなどは大きく円高になったのですが、CHF/JPYはそうでもないな、という感じです。 

さて、話を戻しまして、現在のCHF/JPYは過去30年で最もレートが高い位置にいます。ここからさらに買いで勝負するのは難しいかもしれません。

このレートが将来下落するかどうかは分かりませんが、長期的には下落するだろうと予想するならば、逆パターンの両建てをすることができるでしょう。

この両建てトレードにはくりっく365が適切です。くりっく365ではCHF/JPYを扱っています。 

問題があるとすれば、スワップポイントが継続的にマイナスであるとは言えないという点です。 レートが高くてスワップポイントがマイナスという条件を完全に満たす通貨ペアを探すのは大変です。

両建てとピンバー(pin bar)

pin barピンバー(pin bar) は他のシグナルと比べて、見て分かりやすいという特徴があります。

ピンバー は強力なシグナルだと思いますが、もちろんダマシになることもあります。

というわけで、どうやってこのシグナルを使おうか・・・と思案するところですが、「トレード方法(十分な数量のロングを先に建てる両建て)」を使えば、あまり考えなくても ピンバーを使って利益を狙うことができます。


○ ピンバー(pin bar)が上昇を示唆するとき
買います。ただし、すでに十分な量のロングを先に建てていますので、買う数量を抑えます。実際に上昇すれば良し、仮に下落してしまっても、将来の上昇を期待してスワップポイントで利益を得ます。

○ ピンバー(pin bar)が下落を示唆するとき
売ります。実際に下落すれば良し、仮に上昇してしまっても、全体としては含み益が増えることになります。損はありません。


というわけで、通常のトレードのようにストップ(損失確定レート)を設定する必要がありません。

ピンバーは逆張りの場面で使うことが多くなると思います。逆張りで大きな利益を狙うと勝率が下がりがちになりますので、小さい利益で満足しても良いかなと思います。

また、勝率をさらに上げるために、もう一つ別のシグナルやインジケータを併用するという手段もあるでしょう。とはいえ、このトレードは勝率をあまり気にしなくても良いのがメリットです。


次に、「トレード方法(ロングとショートを同時に建てる両建て)」の場合も見てみましょう。

○ ピンバー(pin bar)が上昇を示唆するとき
両建てでなく、普通に買います。実際に上昇すれば良し、仮に下落してしまっても、将来の上昇を期待してスワップポイントで利益を得ます。

○ ピンバー(pin bar)が下落を示唆するとき
両建てで売ります。実際に下落すれば良し、ショートの利益確定前に上昇してしまっても、損はわずかです。気にしない、気にしない。

というわけで、このトレード方法でも、通常のようにストップ(損失確定注文)を設定する必要がありません。

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